BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Confluență de Moment pe Două Intervale de Timp, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, Primar 4H + Confirmare 1D, Neutru la Dezacord, Stop-Loss Dinamic ATR + Întrerupere de Regim Lent-TF, 3 Parametri) — Repetiție de Transfer de Exchange pentru Primul Candidat Live Hyperliquid

Un LONG-SHORT, cu un singur instrument, urmăritor de trend prin confluență de momentum pur-OHLCV pe BTCUSD.HYPERLIQUID (perpetual Hyperliquid, cont MARGIN, leverage 1.0 = identic cu sursa, mult sub plafonul 20x al venue-ului). Mecanismul este un transfer EXACT al BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 tranzacții, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 peste 36 tranzacții paper în 29 zile): un segment FAST (semnul randamentului pe fast_lookback bare trailing pe barele 4H) și un segment SLOW (semnul randamentului pe slow_lookback bare trailing pe barele DAILY, prin on_extra_bar) trebuie să AGREE pentru a menține o poziție; în caz de dezacord, book-ul este FLAT. Ieșirile rămân neschimbate: stop trailing ATR de la extrema curentă, sau segmentul zilnic care se inversează împotriva părții deținute. Dimensionare relativă la capital prin get_account_equity(). PURPOSE: aceasta nu este o nouă pretenție de alpha, ci o repetiție de pregătire pentru execuție — înainte ca capitalul să fie direcționat către Hyperliquid, singurul mecanism în care factory-ul are încredere trebuie validat pe seria de prețuri proprie a Hyperliquid, pe grila sa de comisioane și pe ceasul de funding orar, apoi repetat pe TESTNET. Sunt conștient că HYPERLIQUID este 0/131 pe toate timpurile și că clonele acestui supraviețuitor au murit în altă parte; pragul este, prin urmare, pre-înregistrat BELOW decât cel al sursei. DATA SPAN (verificat în catalog, nu presupus): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR s-a acumulat dincolo de plafonul de API de la 5000 lumânări din 2024-01-22 → ~2.6 ani / ~5,700 bare, suficient pentru 3 ferestre walk-forward plus o perioadă de holdout de ~6 luni; segmentul de confirmare zilnic merge înapoi până la 2020-08-20. 4H este cel mai rapid interval Hyperliquid cu istoric multianual utilizabil — nu se propune nicio variantă sub-orară. PARAMETERS (optimul sursei păstrat verbatim conform brief-ului): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; suprascrierile specifice Hyperliquid size_precision=5 și min_notional=$10. Trei parametri ajustabili expuși. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/parte = ~0.09% round-trip pe ordine de piață în ambele sensuri. Sursa a realizat 1.367%/tranzacție; presupunând că HALF supraviețuiește transferului, iar fereastra 2024-2026 mai agitată oferă ~0.65%/tranzacție ≈ 7x round-trip și 4x pragul minim 0.15% al Hyperliquid — pre-înregistrez 0.45% (5x round-trip). Cadență de ~55-60 round trip-uri/an (≈1/săptămână), departe de cimitirul cauzat de eroziunea comisioanelor. FUNDING: Hyperliquid acumulează HOURLY, iar motorul NOT creditează funding-ul, astfel încât o deținere de ~5 zile poartă ±0.05-0.15% de funding nemodelat — un decalaj de măsurare semnalat, și motivul principal pentru care repetiția pe testnet este esențială. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% față de o țintă de cotă ≥20% — venue-ul cel mai sub țintă cu date reale multianuale; direcție long-short (14.9% din corpus față de 85.1% doar long).

Transfer exact de exchange al BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (supraviețuitor Binance USD-M), conform specificațiilor ipotezei: codul de semnal, ieșire și dimensionare este reprodus identic din fișierul strategiei sursă, cu doar constantele specifice exchange-ului modificate (size_precision 5, min_notional $10) și optimul sursei preluat ca valori implicite (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 blocat, levier 1.0). Exchange-ul este futures HYPERLIQUID (MARGIN) deoarece portofoliul merge SHORT — spot-ul nu poate exprima jumătate din acest mecanism. Segmentul zilnic de confirmare este un segment suplimentar pe intervalul de timp SLOWER, pe același instrument, astfel încât bariera de aliniere între segmente a șablonului de bază nu blochează niciodată semnalul de 4H (doar segmentele cu același interval de timp se sincronizează); atât direcțiile de bară BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR, cât și -1-DAY au fost confirmate ca fiind prezente în catalog înainte de trimitere. Efortul de calcul per bară este O(lookback) cu ferestre fixe (ATR pe 15 bare, două căutări indexate), astfel încât bugetul sandbox-ului de 300s nu este pus în pericol. Frecvența de intrare: poarta de confluență este un acord de semn cu 2 condiții care se menține majoritatea timpului într-un regim de trend și se schimbă de câteva ori pe lună — sursa a produs 458 tranzacții, deci un sandbox cu zero tranzacții nu este un risc real. Fiecare limitare de parametru din __init__ este declarată identic în _param_bounds, astfel încât optimizatorul nu testează niciodată o valoare pe care codul o rescrie în mod tacit. Levierul rămâne la 1.0 și este citit din self.config.leverage în plafonul valorii nominale, corespunzând sursei. O rezervă onestă, așa cum afirmă ipoteza însăși: finanțarea Hyperliquid se acumulează orar, iar motorul nu o creditează, astfel încât o deținere pe mai multe zile poartă aproximativ ±0.05–0.15% de finanțare nemodelată — acest backtest măsoară doar transferul de preț și comisioane, motiv pentru care repetiția pe testnet este livrabilul propriu-zis.

negative_expectancy pe un eșantion fiabil. Cifra decisivă este cea brută, nu costurile: PnL-ul total de preț este +$1,497 pe parcursul a 172 tranzacții (~0.02% din valoarea nominală fiecare), față de $3,777 comision și $4,487 finanțare efectiv plătite → net -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimizarea nu poate ridica un mecanism cu o captare brută de ~zero peste un cost de dus-întors de 0.09% plus un ceas de finanțare orară pe dețineri de 3.6 zile. Eșecul este specific: segmentul long funcționează în continuare (+0.409%/tranzacție), dar cele 92 poziții short pierd -0.744%/tranzacție, astfel încât simetria long-short a sursei nu se transferă la fereastra 2024-2026 a HL.

Long-short, un singur instrument, confluență de moment pur OHLCV pe două intervale de timp, pe perpetualul BTCUSD.HYPERLIQUID. Un segment FAST (semnul randamentului pe 18 bare, calculat pe bare de 4H) și un segment SLOW (semnul randamentului pe 15 bare, pe bare de DAILY, livrat prin on_extra_bar) trebuie să AGREE pentru a menține o poziție: ambele în creștere -> LONG, ambele în scădere -> SHORT, dezacord -> FLAT. Ieșirile se fac printr-un stop-loss dinamic (trailing) ATR (3.033 x ATR la momentul intrării, calculat de la extrema maximă/minimă curentă a poziției) sau prin schimbarea segmentului zilnic împotriva părții deținute. Dimensionarea este relativă la capital: risc de 1.01% din capitalul propriu pe distanța stop-loss-ului dinamic, valoare nominală brută plafonată la 49.7% din capitalul propriu, levier 1.0, dimensiune cuantificată la precizia de 5 zecimale a HL, cu o valoare nominală minimă de $10. calculate_signal returnează randamentul continuu de moment pe 4H la fiecare bară; poarta discretă de confluență se află în should_enter.

Mută ancorarea _side/_extreme/_entry_atr din should_enter() în ramura de existență a poziției din calculate_signal (care gestionează deja cazul _side == 0), sau într-un hook on_position_opened.

should_enter() modifică starea poziției (self._side, self._extreme, self._entry_atr) înainte ca ordinul să fie confirmat ca fiind trimis. Dacă position_size() returnează 0, sau șablonul de bază elimină intrarea la verificarea valorii nominale minime, strategia rămâne cu un _side diferit de zero și un _extreme/_entry_atr învechit, deși este de fapt neutră (flat). Este auto-corectiv (la bara următoare calculate_signal vede pos ca None și resetează toate cele trei valori, iar should_exit() este atins doar când există o poziție), deci nu rezultă nicio decizie de tranzacționare greșită - dar un predicat cu efecte secundare este fragil dacă traseul de intrare al șablonului de bază se schimbă vreodată. Este preferabil să se ancoreze starea trailing în on_position_opened / primul calculate_signal post-intrare.

Elimină BTCUSD.HYPERLIQUID din extra_instruments; doar extra_bar_types livrează segmentul zilnic către on_extra_bar().

config.extra_instruments listează BTCUSD.HYPERLIQUID, care este și instrument_id principal(ă). Șablonul de bază se abonează apoi de două ori la același instrument pentru date non-bară (niciuna solicitată aici, deci fără efect), stochează bare zilnice în _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (niciodată citit de această strategie - aceasta își păstrează propriul _daily_closes) și apelează close_all_positions/cancel_all_orders pe instrumentul principal de două ori în on_stop (idempotent). Inofensiv în prezent, deoarece doar extra_bar_types contează pentru segmentul zilnic, iar intervalul de timp 1-DAY diferă de cel principal 4-HOUR, astfel încât _sync_extra_iids rămâne gol (bariera de aliniere nu blochează, în mod corect, semnalul de 4H, așa cum susține raționamentul). Cu toate acestea, intrarea duplicată este zgomot.

Opțional: min_bars_required() ar putea lua în calcul și perioada de încălzire zilnică (de ex. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), astfel încât diagnosticele de intrare să atribuie preambulul inactiv încălzirii, nu porții de intrare.

Segmentul zilnic de confirmare necesită slow_lookback + 1 = 16 închideri zilnice înainte ca _slow_dir să părăsească 0, adică ~96 bare primare de 4H, în timp ce min_bars_required() se bazează doar pe segmentul de 4H (21 bare). Între bara 21 și ~bara 96 strategia este în mod tacit incapabilă să intre (confluența nu poate fi niciodată satisfăcută cu _slow_dir == 0). Corect și fără look-ahead, dar costă ~16 zile din fiecare fereastră walk-forward și ar apărea ca un preambul inactiv, mai degrabă decât ca o poartă explicită de încălzire.

Economia din sandbox contrazice afirmația preînregistrată, și o face chiar la SOURCE-ul OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 preluat identic), astfel încât scuza obișnuită a 'randamentului neoptimizat' este mai slabă aici decât în mod normal: avg_trade_return_pct este -0.088% față de un +0.45% preînregistrat (5x dus-întors), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% pe parcursul a 172 tranzacții / 799 zile. Comisioanele reprezintă 5.78% din valoarea brută și impactul este de $1,122, deci costul nu este întreaga poveste - captarea brută pe tranzacție este doar marginal pozitivă. Atribuirea pe regimuri este opusul a ceea ce ar trebui să arate o strategie trend-follower: tercilul stresat -10.96% (sharpe -1.34), cel calm -0.26%, întregul profit fiind în tercilul mijlociu (+7.28%) - adică poarta de confluență nu captează trendurile volatile pentru care a fost concepută, pe seria de prețuri a HL. Alte două aspecte pe care analistul ar trebui să le cântărească la revizuirea backtestului: (1) FUNDING IS NOT MODELLED pe Hyperliquid (funding_events_available: 0), în timp ce portofoliul menține poziții ~3.6 zile pe un ceas de finanțare orară, astfel încât PnL-ul măsurat poartă un +-0.05-0.15%/tranzacție necontabilizat - ipoteza semnalează acest lucru onest, dar înseamnă că cifra HL este doar un rezultat de preț și comisioane; (2) seria 4H începe 2024-01-22 (~2.6 ani, ~5,700 bare) și produce doar ~55-75 tranzacții dus-întors/an, astfel încât un walk-forward cu fereastră de 3 plus un holdout de 6 luni ar împărți aproximativ 200 tranzacții din întreaga durată de viață - se așteaptă intervale de încredere Sharpe largi (sandbox-ul CI acoperă deja de la -1.57 la +1.28). Codul este un transfer fidel; dacă transferul de exchange urmează să fie evaluat, evaluează-l pe rularea cu istoric complet, cu aceste rezerve atașate.

Transfer fidel și identic al mecanismului supraviețuitor: 172 tranzacții pe parcursul a 799 zile, 4,787 bare, fără eliminări diagnostice la intrare, metrics_reliable=true — o măsurare curată a întrebării privind transferul de exchange.

Finanțarea IS a fost creditată în această rulare (26,347 evenimente de finanțare, câmpul de finanțare per tranzacție fiind populat), astfel încât lacuna de măsurare semnalată de ipoteză este de fapt închisă.

Tranzacțiile corespund ipotezei (80 long / 92 short, dețineri de ~3.6 zile, ieșiri ATR/regim) — nu este un defect de cod.

Speranță matematică negativă pe un eșantion adecvat: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% total, speranță matematică -$39.34/tranzacție, avg_trade_return_pct -0.088% față de un prag minim de 0.15% și o preînregistrare +0.45%.

Verificat în fișierul detaliat: PnL-ul brut PRICE este de doar +$1,497 pe parcursul a 172 tranzacții (~0.02% din valoarea nominală/tranzacție) înainte de comisionul de $3,777 și finanțarea plătită de $4,487 — captarea de preț este ~zero, deci nu este o problemă de calibrare a comisioanelor.

Segmentul short este punctul de rupere: captarea medie de preț LONG +0.409%/tranzacție față de SHORT -0.744%/tranzacție, pe parcursul a 92 poziții short.

Pierde în 2024 și 2025, pozitiv doar în cele 23 tranzacții ale lui 2026; 760 zile pe pierdere, 11 pierderi consecutive.

Atribuirea pe regimuri inversează premisa trendului (stresat -10.97%, Sharpe -1.34; întregul profit în tercilul mijlociu de volatilitate), confirmând îngrijorarea lui QA.

Sharpe CI -1.50 la +1.23, PSR 0.42 — un walk-forward cu fereastră de 3 plus holdout ar împărți ~170 tranzacții din întreaga durată de viață.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Această rulare a fost o repetiție de pregătire pentru execuție, nu o nouă afirmație de alfa — un transfer exact al supraviețuitorului #1 al fabricii de pe Binance către seria de prețuri proprie a Hyperliquid, comisioanele și ceasul de finanțare orară, cu un prag preînregistrat setat deliberat sub cel al sursei. Transferul s-a executat curat (172 tranzacții, fără eliminări diagnostice la intrare, metrics_reliable, iar finanțarea a fost efectiv creditată, închizând lacuna de măsurare semnalată de ipoteză), dar economia nu a urmat: randament total -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 și -0.088% pe tranzacție, cu pierderi în 2024 și 2025 și 760 zile pe pierdere. Detaliul decisiv a fost că PnL-ul brut de preț a fost aproape zero (+$1,497 pe parcursul a 172 tranzacții) înainte de comisionul de $3,777 și finanțarea de $4,487, segmentul short (-0.744%/tranzacție) anulând un segment long încă funcțional (+0.409%/tranzacție). Analistul a abandonat-o la revizuirea backtestului, la iterația 1, înainte de a parcurge optimizarea în faza 3; etapele ulterioare de optimizare ale analistului și ale ofițerului de risc nu au fost niciodată atinse.

Avantajul unui mecanism este specific unui anumit exchange și unei anumite ferestre temporale: transferarea neschimbată a unei reguli long-short dovedite poate pierde simetria care o făcea să funcționeze, așa că verifică separat captarea brută de preț a fiecărui segment înainte de a presupune că respectivele costuri sunt obstacolul.

Poarta de revizuire a backtestului a returnat abandon înainte de rularea vreunei optimizări, citând o speranță matematică negativă (-$39.34/tranzacție) pe un eșantion fiabil de 172 tranzacții, în care segmentul long a captat totuși +0.409%/tranzacție, dar cele 92 poziții short au pierdut -0.744%/tranzacție. Cu o captare brută de preț aproape zero, optimizarea nu ar fi putut în mod plauzibil să depășească un cost de dus-întors de 0.09% plus finanțarea orară a Hyperliquid pe dețineri de ~3.6 zile.

Un transfer identic de exchange al celui mai bun supraviețuitor Binance USD-M al fabricii: o strategie trend-follower long-short cu confluență de moment pe două intervale de timp pe BTCUSD.HYPERLIQUID, care necesită acordul dintre un segment rapid de 4H și un segment lent zilnic, poziție neutră în caz de dezacord, ieșind printr-un stop-loss dinamic (trailing) ATR sau o schimbare de regim zilnic.

Pe parcursul a 799 zile și 4,787 bare de 4H au fost necesare 172 tranzacții (80 long / 92 short) pentru un randament total de -2.27%, Sharpe -0.137, factor de profit 0.90, rată de câștig 36.0%, drawdown maxim 10.97% și avg_trade_return_pct din -0.088%, față de pragul minim de viabilitate 0.15% și o preînregistrare de +0.45%. PnL-ul brut de preț a fost de doar +$1,497 față de $3,777 comision și $4,487 finanțare efectiv plătite; atribuirea pe regimuri a inversat premisa trendului (tercilul stresat -10.97%, Sharpe -1.34).