BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp dviejų laikotarpių momentumo sutapimas, ilga-trumpa (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H pirminis + 1D patvirtinimas, be pozicijos esant nesutapimui, ATR slenkantis stop-loss + lėto-TF režimo lūžis, 3 parametrų) — platformos perkėlimo repeticija pirmajam gyvo Hyperliquid kandidatui

LONG-SHORT, vieno instrumento, grynai OHLCV momentumo sutapimo (momentum-confluence) tendencijos sekimo strategija BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid amžinasis kontraktas, MARGIN sąskaita, svertas 1.0 = toks pat kaip šaltinyje, gerokai žemiau 20x platformos ribos). Mechanizmas yra EXACT BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS perkėlimas (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 sandorių, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 per 36 popierinių sandorių per 29 dienų): FAST atkarpa (paskutinės fast_lookback juostų grąžos ženklas 4H juostose) ir SLOW atkarpa (paskutinės slow_lookback juostų grąžos ženklas DAILY juostose, per on_extra_bar) turi AGREE, kad būtų laikoma pozicija; nesutapus, portfelis FLAT. Išėjimai nepakitę: ATR slenkantis stop-orderis nuo einamojo ekstremumo, arba dienos atkarpai apsivertus prieš laikomą pusę. Dydžio nustatymas kapitalo atžvilgiu per get_account_equity(). PURPOSE: tai nėra naujo alfa teiginys, o pasirengimo vykdymui repeticija — prieš nukreipiant kapitalą į Hyperliquid, vienintelis mechanizmas, kuriuo pasitiki fabrikas, turi būti patvirtintas pačios Hyperliquid kainų eilutės, mokesčių tvarkaraščio ir valandinio finansavimo (funding) laikrodžio pagrindu, o vėliau išbandytas TESTNET. Suprantu, kad HYPERLIQUID yra 0/131 visų laikų, ir kad šio išlikusio (survivor) strategijos klonai kitur žlugo; todėl kartelė iš anksto nustatyta BELOW šaltinio. DATA SPAN (patikrinta kataloge, ne prielaida): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR sukaupta virš 5000 žvakių API ribos nuo 2024-01-22 → ~2.6 metų / ~5,700 juostų, pakankamai 3 pažangos (walk-forward) langams, plius ~6 mėnesių atidėjimui (holdout); dienos patvirtinimo atkarpa siekia iki 2020-08-20. 4H yra greičiausias Hyperliquid intervalas su naudinga kelerių metų istorija — jokia povalandinė (sub-hourly) variacija nesiūloma. PARAMETERS (šaltinio optimumas paliktas nepakeistas pagal užduotį): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, svertas=1.0, ATR_PERIOD=14; tik Hyperliquid taikomi pakeitimai size_precision=5 ir min_notional=$10. Atskleisti trys derinami parametrai. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/pusė = ~0.09% pilnas sandoris rinkos orderiais abiem kryptimis. Šaltinis realizavo 1.367%/sandoriui; darant prielaidą, kad HALF išlieka po perkėlimo, o labiau svyruojantis 2024-2026 langas duoda ~0.65%/sandoriui ≈ 7x pilnas sandoris ir 4x 0.15% Hyperliquid minimumą — iš anksto registruoju 0.45% (5x pilnas sandoris). Dažnis ~55-60 pilnų sandorių per metus (≈1/savaitę), toli nuo mokesčių nuostolių kapinyno. FUNDING: Hyperliquid kaupia HOURLY, o variklis NOT įskaito finansavimą (funding), todėl ~5 dienų laikymas neša ±0.05-0.15% nemodeliuoto finansavimo — pažymėta matavimo spraga ir pagrindinė priežastis, kodėl testinio tinklo (testnet) repeticija yra esmė. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% vs ≥20% kvotos tikslas — labiausiai nuo tikslo atsiliekanti platforma su realiais kelerių metų duomenimis; kryptis ilga-trumpa (long-short) (14.9% korpuso vs 85.1% tik ilga).

Tikslus BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M išlikusiojo) perkėlimas į platformą, kaip nurodyta hipotezėje: signalo, išėjimo ir dydžio nustatymo kodas pažodžiui perkeltas iš šaltinio strategijos failo, keičiant tik platformai būdingas konstantas (size_precision 5, min_notional $10) ir naudojant šaltinio optimumą kaip numatytąsias reikšmes (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 fiksuotai, svertas 1.0). Platforma yra HYPERLIQUID ateities sandoriai (MARGIN), nes portfelis gali eiti SHORT — kasos sandoriai negali išreikšti pusės šio mechanizmo. Dienos patvirtinimo atkarpa yra SLOWER laikotarpio papildoma atkarpa tam pačiam instrumentui, taigi bazinio šablono tarp-atkarpų suderinimo barjeras niekada neapriboja 4H signalo (sinchronizuojamos tik to paties laikotarpio atkarpos); prieš pateikimą kataloge buvo patvirtinta, kad egzistuoja tiek BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR, tiek -1-DAY juostų krypčių duomenys. Vienos juostos darbas yra O(lookback) su fiksuotais langais (ATR per 15 juostų, du indeksuoti pasirinkimai), taigi 300s smėlio dėžės biudžetui rizikos nėra. Įėjimo dažnis: sutapimo vartai yra 2 sąlygos ženklo sutapimas, kuris daugumą laiko išsilaiko tendencingame režime ir apsiverčia keletą kartų per mėnesį — šaltinis sugeneravo 458 sandorių, taigi nulinio sandorių skaičiaus smėlio dėžėje rizika nėra reali. Kiekvienas parametro apribojimas __init__ deklaruojamas identiškai _param_bounds, taigi optimizatorius niekada netestuoja reikšmės, kurią kodas tyliai perrašo. Svertas išlieka 1.0 ir nuskaitomas iš self.config.leverage nominalo ribojime, atitinkantis šaltinį. Viena sąžininga išlyga, kaip nurodo pati hipotezė: Hyperliquid finansavimas kaupiasi kas valandą, o variklis jo neįskaito, taigi kelių dienų laikymas apima maždaug ±0.05–0.15% nemodeliuoto finansavimo — šis atgalinis testavimas matuoja tik kainos ir mokesčių perkėlimą, todėl testinio tinklo repeticija ir yra faktinis rezultatas.

negative_expectancy esant patikimai imčiai. Lemiantis skaičius yra bendroji suma, o ne sąnaudos: bendras kainos PnL yra +$1,497 per 172 sandorių (~0.02% nominalo kiekvienam) prieš $3,777 komisinį ir $4,487 faktiškai sumokėtą finansavimą → grynasis -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimizavimas negali pakelti mechanizmo su beveik nuliniu bendru fiksavimu esant 0.09% apyvartiniam sandoriui kartu su valandiniu finansavimo laikrodžiu esant 3.6 dienų laikymo trukmei. Nesėkmė konkreti: ilgoji atkarpa vis dar veikia (+0.409%/sandoryje), tačiau 92 trumpieji sandoriai patiria -0.744%/sandoryje nuostolį, taigi šaltinio ilgo-trumpo simetrija neperduodama į HL 2024-2026 langą.

Ilga-trumpa, vieno instrumento, grynai OHLCV dviejų laikotarpių momentumo sutapimo strategija BTCUSD.HYPERLIQUID amžinajam kontraktui. FAST atkarpa (slenkančios 18 juostų grąžos ženklas 4H juostose) ir SLOW atkarpa (slenkančios 15 juostų grąžos ženklas DAILY juostose, pateikiamas per on_extra_bar) turi AGREE sutapti, kad būtų laikoma pozicija: abi kyla -> LONG, abi krenta -> SHORT, nesutapimas -> FLAT. Išėjimai vykdomi pagal ATR slenkantį stop-loss (3.033 x įėjimo momento ATR nuo pozicijos einamojo maksimumo/minimumo ekstremumo) arba dienos atkarpai apsiverčiant prieš laikomą pusę. Dydžio nustatymas priklauso nuo kapitalo: rizikuojama 1.01% nuosavo kapitalo per slenkančio stop-loss atstumą, bendras nominalas ribojamas iki 49.7% nuosavo kapitalo, svertas 1.0, dydis apvalinamas pagal HL 5 skaitmenų dydžio tikslumą su $10 minimaliu nominalu. calculate_signal grąžina tolydžią 4H momentumo grąžą kiekvienoje juostoje; diskretiniai sutapimo vartai yra should_enter.

Perkelti _side/_extreme/_entry_atr fiksavimą iš should_enter() į calculate_signal pozicijos-egzistavimo šaką (kuri jau apdoroja _side == 0 atvejį), arba į on_position_opened kabliuką.

should_enter() pakeičia pozicijos būseną (self._side, self._extreme, self._entry_atr) dar prieš tai, kai žinoma, ar užsakymas buvo pateiktas. Jei position_size() grąžina 0, arba bazinis šablonas atmeta įėjimą dėl minimalaus nominalo patikrinimo, strategija lieka su ne nuliniu _side ir pasenusiu _extreme/_entry_atr, nors faktiškai neturi pozicijos. Tai savaime pasitaiso (kitos juostos calculate_signal pamato, kad pos yra None, ir atstato visus tris kintamuosius, o should_exit() pasiekiama tik esant pozicijai), taigi jokio klaidingo prekybos sprendimo neseka - tačiau predikatas su šalutiniais efektais yra trapus, jei kada nors pasikeis bazinio šablono įėjimo kelias. Geriau fiksuoti slenkančio stop-loss būseną on_position_opened / pirmame po-įėjimo calculate_signal.

Pašalinti BTCUSD.HYPERLIQUID iš extra_instruments; vien extra_bar_types perduoda dienos atkarpą į on_extra_bar().

config.extra_instruments nurodo BTCUSD.HYPERLIQUID, kuris taip pat yra pirminis instrument_id. Bazinis šablonas tuomet du kartus užsiprenumeruoja tą patį instrumentą ne-juostiniams duomenims (čia nieko neprašoma, taigi jokio poveikio), buferizuoja dienos juostas į _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (šios strategijos niekada neskaitomas - ji palaiko savo _daily_closes), ir iškviečia close_all_positions/cancel_all_orders pirminiam instrumentui du kartus on_stop (idempotentiškai). Šiandien nekenksminga, nes dienos atkarpai svarbus tik extra_bar_types, o 1-DAY laikotarpis skiriasi nuo 4-HOUR pirminio, taigi _sync_extra_iids lieka tuščias (suderinimo barjeras teisingai neriboja 4H signalo, kaip teigiama pagrindime). Vis dėlto pasikartojantis įrašas yra triukšmas.

Pasirinktinai: min_bars_required() galėtų taip pat atsižvelgti į dienos apšilimo laikotarpį (pvz., max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), kad įėjimo diagnostika priskirtų neveiklų pradinį laikotarpį apšilimui, o ne įėjimo vartams.

Dienos patvirtinimo atkarpai reikia slow_lookback + 1 = 16 dienos uždarymo kainų, kol _slow_dir palieka 0, t. y. ~96 pirminių 4H juostų, o min_bars_required() apriboja tik pagal 4H atkarpą (21 juostų). Tarp 21 juostos ir maždaug 96 juostos strategija tyliai negali įeiti į poziciją (sutapimas niekada negali būti pasiektas, kai _slow_dir == 0). Tai teisinga ir nesukelia žvilgsnio į priekį, tačiau kainuoja ~16 dienų kiekviename slenkančio testavimo lange ir pasirodytų kaip neveiklus pradinis laikotarpis, o ne kaip aiškūs apšilimo vartai.

Smėlio dėžės ekonomika prieštarauja išankstinai registruotam teiginiui, ir tai vyksta esant SOURCE paties OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 perkeltiems pažodžiui), todėl įprastas pasiteisinimas 'neoptimizuota nuosmukio banga' čia yra silpnesnis nei paprastai: avg_trade_return_pct yra -0.088% lyginant su išankstinai registruota +0.45% (5x apyvartinis sandoris), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% per 172 sandorių / 799 dienų. Komisiniai sudaro 5.78% bendrosios sumos ir poveikis - $1,122, taigi tai nėra vien sąnaudų klausimas - bendras fiksavimas vienam sandoriui yra tik ribotai teigiamas. Režimo priskyrimas yra priešingas tam, ką turėtų rodyti tendencijos sekimo strategija: įtemptas trečdalis -10.96% (sharpe -1.34), ramus -0.26%, o visas pelnas susikoncentravęs viduriniame trečdalyje (+7.28%) - t. y. sutapimo vartai nefiksuoja tų nepastovių tendencijų, kurioms jie skirti, HL kainų sekoje. Dar du dalykai, kuriuos analitikas turėtų įvertinti atgalinio testavimo peržiūros metu: (1) FUNDING IS NOT MODELLED Hyperliquid platformoje (funding_events_available: 0), o portfelis laikomas ~3.6 dienų esant valandiniam finansavimo laikrodžiui, taigi išmatuotas PnL slepia neapskaitytą +-0.05-0.15%/sandoryje - hipotezė tai sąžiningai pažymi, tačiau tai reiškia, kad HL skaičius yra tik kainos ir mokesčių rezultatas; (2) 4H serija prasideda 2024-01-22 (~2.6 m., ~5,700 juostų) ir sukuria tik ~55-75 apyvartinius sandorius per metus, todėl 3 lango slenkantis testavimas plius 6 mėn. patikros imtis dalins maždaug 200 viso gyvavimo laikotarpio sandorių - laukiami platūs Sharpe pasikliautinieji intervalai (smėlio dėžės CI jau svyruoja nuo -1.57 iki +1.28). Kodas yra tikslus perkėlimas; jei platformos perkėlimas bus vertinamas, jį reikia vertinti pagal viso istorijos laikotarpio paleidimą su šiomis išlygomis.

Ištikimas pažodinis išlikusiojo mechanizmo perkėlimas: 172 sandorių per 799 dienų, 4,787 juostų, jokių įėjimo diagnostikos praleidimų, metrics_reliable=true — švarus platformos perkėlimo klausimo matavimas.

Finansavimas šiame paleidime buvo IS įskaitytas (26,347 finansavimo įvykių, kiekvieno sandorio finansavimo laukas užpildytas), taigi hipotezėje pažymėta matavimo spraga iš tikrųjų yra uždaryta.

Sandoriai atitinka hipotezę (80 ilgųjų / 92 trumpųjų, ~3.6d. laikymo trukmė, ATR/režimo išėjimai) — tai ne kodo defektas.

Neigiama laukiama grąža esant tinkamai imčiai: PF 0.90, Sharpe -0.137, iš viso -2.27%, laukiama grąža -$39.34/sandoryje, avg_trade_return_pct -0.088% palyginti su 0.15% gyvybingumo riba ir +0.45% išankstine registracija.

Patikrinta pagal detalų failą: bendras PRICE PnL sudaro tik +$1,497 per 172 sandorių (~0.02% nominalios vertės/sandoryje) prieš atskaitant $3,777 komisinį ir $4,487 sumokėtą finansavimą — kainos fiksavimas yra beveik nulinis, taigi tai nėra mokesčių kalibravimo problema.

Trumpoji atkarpa yra silpnoji vieta: vidutinis kainos fiksavimas LONG +0.409%/sandoryje palyginti su SHORT -0.744%/sandoryje per 92 trumpųjų sandorių.

Nuostolinga 2024 ir 2025, teigiama tik 2026 23 sandoriuose; 760 dienų nuostoliuose, 11 nuoseklūs nuostoliai iš eilės.

Režimo priskyrimas apverčia tendencijos sekimo prielaidą (įtemptas -10.97%, Sharpe -1.34; visas pelnas viduriniame nepastovumo trečdalyje), patvirtinantis QA susirūpinimą.

Sharpe CI -1.50 iki +1.23, PSR 0.42 — 3 lango slenkantis testavimas plius patikros imtis dalintų ~170 viso gyvavimo laikotarpio sandorių.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Šis paleidimas buvo vykdymo pasirengimo repeticija, o ne naujas alfa teiginys — tikslus fabriko #1 Binance išlikusiojo perkėlimas į Hyperliquid nuosavą kainų seką, mokesčius ir valandinį finansavimo laikrodį, su išankstinai registruota riba, sąmoningai nustatyta žemiau šaltinio ribos. Perkėlimas įvykdytas švariai (172 sandorių, jokių įėjimo diagnostikos praleidimų, metrics_reliable, o finansavimas iš tikrųjų buvo įskaitytas, taip uždarant hipotezėje pažymėtą matavimo spragą), tačiau ekonomika neatitiko: -2.27% bendra grąža, Sharpe -0.137, PF 0.90 ir -0.088% sandoryje, nuostolinga 2024 ir 2025, o 760 dienų praleista nuostoliuose. Lemiama detalė buvo tai, kad bendras kainos PnL buvo apytiksliai nulis (+$1,497 per 172 sandorių) prieš atskaitant $3,777 komisinį ir $4,487 finansavimą, o trumpoji atkarpa (-0.744%/sandoryje) panaikino vis dar veikiančią ilgąją atkarpą (+0.409%/sandoryje). Analitikas atsisakė strategijos peržiūrint atgalinį testavimą 1 iteracijoje, dar nepradėjus leisti laiko 3 fazės optimizavimui; analitiko ir rizikos pareigūno etapai po optimizavimo taip ir nebuvo pasiekti.

Mechanizmo pranašumas priklauso nuo platformos ir laikotarpio: nepakeisto įrodyto ilgo-trumpo taisyklės perkėlimas gali prarasti simetriją, kuri leido jai veikti, todėl prieš darant prielaidą, kad kaltos yra išlaidos, reikia atskirai patikrinti kiekvienos atkarpos bendrą kainos fiksavimą.

Atgalinio testavimo peržiūros vartai grąžino sprendimą atsisakyti dar prieš pradedant optimizavimą, nurodydami neigiamą laukiamą grąžą (-$39.34/sandoryje) esant patikimai 172 sandorių imčiai, kur ilgoji atkarpa vis dar užfiksavo +0.409%/sandoryje, bet 92 trumpieji sandoriai patyrė -0.744%/sandoryje nuostolį. Esant beveik nuliniam bendram kainos fiksavimui, optimizavimas negalėjo tikėtinai įveikti 0.09% apyvartinio sandorio kartu su Hyperliquid valandiniu finansavimu esant ~3.6 dienų laikymo trukmei.

Pažodinis fabriko geriausio Binance USD-M išlikusiojo perkėlimas į platformą: ilgas-trumpas dviejų laikotarpių momentumo sutapimo tendencijos sekimo strategija BTCUSD.HYPERLIQUID reikalaujanti, kad 4H greitoji atkarpa ir dienos lėtoji atkarpa sutaptų, esant nesutapimui - be pozicijos, išeinant pagal ATR slenkantį stop-loss arba dienos režimo apsivertimą.

Per 799 dienų ir 4,787 4H juostų buvo atlikta 172 sandorių (80 ilgųjų / 92 trumpųjų), gauta -2.27% bendra grąža, Sharpe -0.137, pelno koeficientas 0.90, laimėjimų dalis 36.0%, maksimalus nuosmukis 10.97% ir avg_trade_return_pct iš -0.088%, palyginti su 0.15% gyvybingumo riba ir išankstinai registruotu +0.45%. Bendras kainos PnL sudarė tik +$1,497 prieš $3,777 komisinio ir $4,487 faktiškai sumokėto finansavimo; režimo priskyrimas apvertė tendencijos sekimo prielaidą (įtemptas trečdalis -10.97%, Sharpe -1.34).