BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, اختلاف پر Flat، ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — پہلے Hyperliquid Live Candidate کے لیے Venue-Transfer Rehearsal

میں ایک LONG-SHORT، سنگل انسٹرومنٹ، خالص-OHLCV مومینٹم-کنفلوئنس ٹرینڈ فالوور BTCUSD.HYPERLIQUID پر ہوں (Hyperliquid پرپیچوئل، MARGIN اکاؤنٹ، لیوریج 1.0 = سورس کے برابر، 20x وینیو کیپ سے کہیں کم)۔ میکانزم BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS کی ایک EXACT منتقلی ہے (Binance USD-M، شارپ 1.99، 458 ٹریڈز، PF 2.40، DD 3.94%، +$4,774 بمقابلہ 36 پیپر ٹریڈز 29 دنوں میں): ایک FAST ٹانگ (trailing fast_lookback-بار ریٹرن کا سائن 4H بارز پر) اور ایک SLOW ٹانگ (trailing slow_lookback-بار ریٹرن کا سائن DAILY بارز پر، بذریعہ on_extra_bar) کو پوزیشن برقرار رکھنے کے لیے AGREE ہونا لازمی ہے؛ اختلاف کی صورت میں بک FLAT کر دی جاتی ہے۔ ایگزٹس غیر تبدیل شدہ: رننگ ایکسٹریم سے ATR ٹریلنگ اسٹاپ، یا ڈیلی ٹانگ کا ہولڈ کردہ سائیڈ کے خلاف پلٹ جانا۔ سائزنگ کیپیٹل-ریلیٹو بذریعہ get_account_equity()۔ PURPOSE: یہ کوئی نیا الفا دعویٰ نہیں بلکہ ایک ایگزیکیوشن-ریڈینیس ریہرسل ہے — Hyperliquid کی طرف کیپیٹل روٹ کیے جانے سے پہلے، وہ واحد میکانزم جس پر فیکٹری اعتماد کرتی ہے، لازمی ہے کہ Hyperliquid کی اپنی پرائس سیریز، فیس شیڈول اور فی گھنٹہ فنڈنگ کلاک پر تصدیق شدہ ہو، پھر TESTNET پر ریہرس کیا جائے۔ مجھے علم ہے کہ HYPERLIQUID 0/131 آل-ٹائم ہے اور اس سروائیور کے کلونز کہیں اور مر چکے ہیں؛ لہٰذا بار پیشگی طور پر سورس سے BELOW رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ DATA SPAN (کیٹلاگ میں چیک کیا گیا، فرض نہیں کیا گیا): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR، 2024-01-22 سے 5000-کینڈل API کیپ سے آگے جمع ہو چکا ہے → ~2.6 سال / ~5,700 بارز، جو 3 واک-فارورڈ ونڈوز کے علاوہ ~6-مہینے کے ہولڈ آؤٹ کے لیے کافی ہے؛ ڈیلی کنفرم ٹانگ 2020-08-20 تک واپس جاتی ہے۔ 4H قابلِ استعمال کئی سالہ تاریخ کے ساتھ سب سے تیز Hyperliquid انٹرول ہے — کوئی سب-hourly ورژن تجویز نہیں کیا گیا۔ PARAMETERS (سورس کا آپٹیمم بریف کے مطابق لفظ بہ لفظ برقرار رکھا گیا): fast_lookback=18، slow_lookback=15، trail_atr_mult=3.033، risk_pct=0.0101، max_notional_frac=0.497، لیوریج=1.0، ATR_PERIOD=14؛ صرف-Hyperliquid اوور رائیڈز size_precision=5 اور min_notional=$10۔ تین ٹیونیبلز ایکسپوز کیے گئے ہیں۔ FEE ARITHMETIC: 0.045% ٹیکر/سائیڈ = ~0.09% راؤنڈ-ٹرپ مارکیٹ آرڈرز پر دونوں طرف۔ سورس نے 1.367%/ٹریڈ حاصل کیا؛ یہ فرض کرتے ہوئے کہ HALF منتقلی میں برقرار رہتا ہے اور زیادہ چاپی 2024-2026 ونڈو ~0.65%/ٹریڈ ≈ 7x راؤنڈ-ٹرپ دیتی ہے اور 0.15% Hyperliquid فلور کو 4x کرتی ہے — میں 0.45% پیشگی رجسٹر کرتا ہوں (5x راؤنڈ-ٹرپ)۔ کیڈنس ~55-60 راؤنڈ ٹرپس/سال (≈1/ہفتہ)، فیس-ڈریگ گریو یارڈ سے کہیں دور۔ FUNDING: Hyperliquid HOURLY جمع کرتا ہے اور انجن NOT فنڈنگ کریڈٹ کرتا ہے، اس لیے ~5-دن کا ہولڈ ±0.05-0.15% غیر ماڈل شدہ فنڈنگ رکھتا ہے — ایک نشان زدہ پیمائشی خلا، اور ٹیسٹ نیٹ ریہرسل کا اصل مقصد یہی ہے۔ PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% بمقابلہ ≥20% کوٹا ٹارگٹ — سب سے زیادہ ٹارگٹ سے نیچے وینیو جس کے پاس حقیقی کئی سالہ ڈیٹا موجود ہے؛ سمت لانگ-شارٹ (14.9% کارپس بمقابلہ 85.1% لانگ-اونلی)۔

BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M survivor) کی عین venue منتقلی جیسا کہ مفروضہ بیان کرتا ہے: signal، exit اور sizing کوڈ سورس strategy فائل سے من و عن reproduce کیے گئے، صرف venue-مخصوص constants تبدیل کیے گئے (size_precision 5, min_notional $10) اور سورس optimum کو defaults کے طور پر برقرار رکھا گیا (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 locked, leverage 1.0)۔ Venue HYPERLIQUID futures (MARGIN) ہے کیونکہ book SHORT جاتی ہے — spot اس mechanism کا آدھا حصہ ظاہر نہیں کر سکتا۔ روزانہ confirm leg اسی instrument پر ایک SLOWER-timeframe اضافی leg ہے، لہٰذا base template کا cross-leg alignment barrier 4H signal کو کبھی گیٹ نہیں کرتا (صرف same-timeframe legs sync ہوتے ہیں)؛ BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR اور -1-DAY bar dirs دونوں کی catalog میں موجودگی submission سے پہلے تصدیق شدہ تھی۔ فی-بار کام O(lookback) ہے fixed windows کے ساتھ (ATR over 15 بارز، دو indexed lookups)، لہٰذا 300s کا sandbox بجٹ خطرے میں نہیں ہے۔ Entry frequency: confluence gate ایک 2-condition sign agreement ہے جو trending regime میں زیادہ تر وقت برقرار رہتا ہے اور مہینے میں کچھ بار flip کرتا ہے — سورس نے 458 ٹریڈز پیدا کیے، لہٰذا zero-trade sandbox کوئی live خطرہ نہیں ہے۔ __init__ میں ہر parameter clamp _param_bounds میں یکساں طور پر declared ہے تاکہ optimizer کبھی وہ value ٹیسٹ نہ کرے جسے کوڈ خاموشی سے rewrite کر دیتا ہے۔ Leverage 1.0 پر برقرار رہتا ہے اور notional cap میں self.config.leverage سے پڑھا جاتا ہے، جو سورس سے میل کھاتا ہے۔ ایک ایماندار انتباہ، جیسا کہ مفروضہ خود بیان کرتا ہے: Hyperliquid فنڈنگ ہر گھنٹے accrue ہوتی ہے اور engine اسے کریڈٹ نہیں کرتا، لہٰذا multi-day hold تقریباً ±0.05–0.15% کی unmodelled فنڈنگ رکھتا ہے — یہ backtest صرف price-and-fee منتقلی کی پیمائش کرتا ہے، جو اسی لیے testnet rehearsal اصل deliverable ہے۔

ایک قابل اعتماد نمونے پر negative_expectancy۔ فیصلہ کن نمبر gross ہے، لاگت نہیں: کل price PnL +$1,497 ہے 172 ٹریڈز پر (~0.02% فی ٹریڈ نوشنل کا) بمقابلہ $3,777 کمیشن اور $4,487 فنڈنگ جو واقعی ادا ہوئی → net -$6,767، PF 0.90، Sharpe -0.137۔ Optimization ایک ایسے mechanism کو نہیں اٹھا سکتی جس کا مجموعی capture ~صفر ہو، 0.09% round trip اور 3.6-دن ہولڈز پر hourly funding کلاک کے مقابلے میں۔ ناکامی مخصوص ہے: long leg ابھی بھی کام کرتا ہے (+0.409%/ٹریڈ) لیکن 92 shorts -0.744%/ٹریڈ کا نقصان اٹھاتے ہیں، لہٰذا سورس کی long-short symmetry HL کے 2024-2026 window میں منتقل نہیں ہوتی۔

BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual پر Long-short، single-instrument، خالص-OHLCV dual-timeframe momentum confluence۔ ایک FAST leg (4H بارز پر trailing 18-بار ریٹرن کا sign) اور ایک SLOW leg (DAILY بارز پر trailing 15-بار ریٹرن کا sign، on_extra_bar کے ذریعے پہنچایا گیا) کو پوزیشن رکھنے کے لیے AGREE کرنا لازم ہے: دونوں اوپر -> LONG، دونوں نیچے -> SHORT، اختلاف -> FLAT۔ Exits ایک ATR trailing stop (3.033 x entry-time ATR پوزیشن کے running high/low extreme سے) یا روزانہ leg کا ہولڈ کی گئی سائیڈ کے خلاف flip ہونا ہیں۔ Sizing کیپیٹل-ریلیٹو ہے: trailing-stop فاصلے پر equity کے 1.01% کا رسک، مجموعی نوشنل equity کے 49.7% پر capped، leverage 1.0، سائز HL کی 5-decimal size precision پر quantised، کم از کم $10 نوشنل کے ساتھ۔ calculate_signal ہر بار continuous 4H momentum ریٹرن واپس کرتا ہے؛ discrete confluence gate should_enter میں موجود ہے۔

_side/_extreme/_entry_atr کی anchoring کو should_enter() سے نکال کر position-exists branch میں calculate_signal کے اندر ڈالیں (جو پہلے ہی _side == 0 کی صورت کو ہینڈل کرتا ہے)، یا on_position_opened hook میں منتقل کریں۔

should_enter() آرڈر کے submit ہونے کی تصدیق سے پہلے ہی position state (self._side, self._extreme, self._entry_atr) کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر position_size() 0 واپس کرے، یا base template min-notional چیک پر entry گرا دے، تو strategy کے پاس non-zero _side اور stale _extreme/_entry_atr رہ جاتا ہے جبکہ عملاً وہ flat ہوتی ہے۔ یہ self-healing ہے (اگلے بار کا calculate_signal pos کو None دیکھتا ہے اور تینوں کو reset کر دیتا ہے، اور should_exit() صرف اس صورت میں پہنچتا ہے جب پوزیشن موجود ہو)، لہٰذا کوئی غلط trading فیصلہ نہیں ہوتا - لیکن side effects والا predicate کمزور رہتا ہے اگر base template کا entry path کبھی بدل جائے۔ ترجیح یہ ہے کہ trailing state کو on_position_opened / پہلے post-entry calculate_signal میں anchor کریں۔

BTCUSD.HYPERLIQUID کو extra_instruments سے ہٹا دیں؛ صرف extra_bar_types ہی روزانہ leg کو on_extra_bar() تک پہنچا دیتا ہے۔

config.extra_instruments میں BTCUSD.HYPERLIQUID درج ہے، جو پرائمری instrument_id بھی ہے۔ Base template پھر اسی instrument کو non-bar data کے لیے دو بار subscribe کرتا ہے (یہاں کوئی request نہیں کی گئی، لہٰذا کوئی اثر نہیں)، روزانہ بارز کو _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] میں buffer کرتا ہے (اس strategy کے ذریعے کبھی نہیں پڑھا جاتا - یہ اپنا _daily_closes رکھتا ہے)، اور on_stop میں پرائمری instrument پر close_all_positions/cancel_all_orders کو دو بار کال کرتا ہے (idempotent)۔ آج بے ضرر ہے کیونکہ صرف extra_bar_types روزانہ leg کے لیے اہم ہے اور 1-DAY timeframe 4-HOUR پرائمری سے مختلف ہے، لہٰذا _sync_extra_iids خالی رہتا ہے (alignment barrier درست طور پر 4H signal کو گیٹ نہیں کرتا، جیسا کہ rationale دعویٰ کرتا ہے)۔ پھر بھی، duplicate entry noise ہے۔

اختیاری: min_bars_required() کو روزانہ warm-up کا بھی حساب رکھنے دیں (مثلاً max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) تاکہ entry diagnostics مردہ preamble کو entry gate کے بجائے warm-up سے منسوب کریں۔

روزانہ confirm leg کو _slow_dir کے 0 سے نکلنے سے پہلے slow_lookback + 1 = 16 روزانہ closes کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی تقریباً 96 پرائمری 4H بارز، جبکہ min_bars_required() صرف 4H leg (21 بارز) پر گیٹ کرتا ہے۔ بار 21 اور تقریباً بار 96 کے درمیان strategy خاموشی سے entry کرنے سے قاصر رہتی ہے (confluence کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا جب _slow_dir == 0 ہو)۔ درست اور non-look-ahead ہے، لیکن یہ ہر walk-forward window کے ~16 دن ضائع کرتا ہے اور واضح warm-up gate کی بجائے مردہ preamble کی صورت میں نظر آئے گا۔

Sandbox economics پری-رجسٹرڈ دعوے سے متصادم ہیں، اور یہ SOURCE کے OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 جو من و عن منتقل کیے گئے) پر ہوا ہے، لہٰذا عام 'unoptimized draw' والی دلیل یہاں معمول سے کمزور ہے: avg_trade_return_pct پری-رجسٹرڈ -0.088% (+0.45% round-trip) کے خلاف 5x ہے، PF 0.966، Sharpe -0.137، total_return -2.27% 172 ٹریڈز / 799 دنوں پر۔ کمیشن مجموعی کا 5.78% ہیں اور اثر $1,122 ہے، لہٰذا لاگت ہی پوری کہانی نہیں - فی ٹریڈ مجموعی capture محض معمولی طور پر مثبت ہے۔ Regime attribution اس کے برعکس ہے جو ایک trend-follower کو دکھانا چاہیے: stressed tercile -10.96% (sharpe -1.34)، calm -0.26%، جبکہ سارا منافع درمیانی tercile (+7.28%) میں ہے - یعنی confluence gate HL کی price series پر ان volatile trends کو نہیں پکڑ رہا جن کے لیے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ Backtest review پر تجزیہ کار کو مزید دو باتوں کا وزن کرنا چاہیے: (1) FUNDING IS NOT MODELLED Hyperliquid پر (funding_events_available: 0) جبکہ book تقریباً 3.6 دن hourly funding کلاک پر ہولڈ کرتی ہے، لہٰذا ماپا گیا PnL ایک غیر بُک شدہ +-0.05-0.15%/ٹریڈ رکھتا ہے - مفروضہ یہ ایمانداری سے بتاتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ HL نمبر صرف price-and-fee نتیجہ ہے؛ (2) 4H سیریز 2024-01-22 سے شروع ہوتی ہے (~2.6 سال، ~5,700 بارز) اور صرف ~55-75 round trips/سال پیدا کرتی ہے، لہٰذا 3-window walk-forward اور 6-مہینے کا holdout تقریباً 200 lifetime ٹریڈز کو ہی تقسیم کرے گا - Sharpe کی وسیع CIs کی توقع رکھیں (sandbox CI پہلے ہی -1.57 سے +1.28 تک پھیلا ہوا ہے)۔ کوڈ ایک وفادار منتقلی ہے؛ اگر venue transfer کا فیصلہ کرنا ہے تو ان انتباہات کے ساتھ full-history رن پر کریں۔

Survivor mechanism کی وفادار من و عن منتقلی: 172 ٹریڈز 799 دنوں پر، 4,787 بارز، کوئی entry-diagnostic ڈراپ نہیں، metrics_reliable=true — venue-transfer سوال کی ایک صاف پیمائش۔

اس رن پر فنڈنگ IS کریڈٹ ہوئی (26,347 فنڈنگ ایونٹس، فی ٹریڈ فنڈنگ فیلڈ پُر شدہ)، لہٰذا مفروضے میں نشان زدہ پیمائشی خلا اصل میں بند ہو گیا ہے۔

ٹریڈز مفروضے سے میل کھاتے ہیں (80 long / 92 short، ~3.6دن ہولڈ، ATR/regime exits) — کوئی کوڈنگ خامی نہیں۔

کافی نمونے پر منفی توقع (negative expectancy): PF 0.90, Sharpe -0.137، کل -2.27%، توقع -$39.34/ٹریڈ، avg_trade_return_pct -0.088% بمقابلہ 0.15% کی فلور اور +0.45% پری-رجسٹریشن۔

تفصیلی فائل پر تصدیق شدہ: مجموعی (gross) PRICE PnL محض +$1,497 ہے 172 ٹریڈز پر (~0.02% فی ٹریڈ نوشنل کا) — یہ $3,777 کمیشن اور $4,487 فنڈنگ ادا کرنے سے پہلے کی بات ہے — یعنی price capture تقریباً صفر ہے، لہٰذا یہ فیس-کیلیبریشن کا مسئلہ نہیں ہے۔

Short leg ہی خرابی کی وجہ ہے: اوسط price capture LONG +0.409%/ٹریڈ بمقابلہ SHORT -0.744%/ٹریڈ، 92 shorts پر۔

2024 اور 2025 میں نقصان، صرف 2026 کے 23 ٹریڈز میں مثبت؛ 760 دن underwater، 11 مسلسل نقصانات۔

Regime attribution trend premise کو الٹ دیتا ہے (stressed -10.97%, Sharpe -1.34؛ سارا منافع درمیانی vol tercile میں)، جو QA کے تحفظ کی تصدیق کرتا ہے۔

Sharpe CI -1.50 سے +1.23 تک، PSR 0.42 — ایک 3-window walk-forward اور holdout ~170 lifetime ٹریڈز کو تقسیم کرے گا۔

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

یہ رن ایک نئے alpha claim کے بجائے execution-readiness کی مشق تھی — factory کے #1 Binance survivor کو عین اسی حالت میں Hyperliquid کی اپنی price series، فیس اور hourly funding کلاک پر منتقل کیا گیا، جس میں پری-رجسٹرڈ بار جانتے بوجھتے سورس سے نیچے رکھا گیا۔ منتقلی صاف طور پر مکمل ہوئی (172 ٹریڈز، کوئی entry-diagnostic ڈراپ نہیں، metrics_reliable، اور فنڈنگ واقعی کریڈٹ ہوئی، جس نے مفروضے میں نشان زدہ پیمائشی خلا کو بند کر دیا)، لیکن معاشی نتیجہ ساتھ نہیں دیا: -2.27% کل ریٹرن، Sharpe -0.137، PF 0.90 اور فی ٹریڈ -0.088%، 2024 اور 2025 میں نقصان اور 760 دن underwater گزارنا۔ فیصلہ کن تفصیل یہ تھی کہ مجموعی price PnL تقریباً صفر تھا (+$1,497 بمقابلہ 172 ٹریڈز) $3,777 کمیشن اور $4,487 فنڈنگ سے پہلے، جبکہ short leg (-0.744%/ٹریڈ) نے ابھی کام کرنے والے long leg (+0.409%/ٹریڈ) کو مٹا دیا۔ تجزیہ کار نے اسے iteration 1 پر backtest review کے دوران ہی ترک کر دیا، 3-فیز آپٹیمائزیشن پر وقت خرچ کرنے سے پہلے؛ تجزیہ کار اور رسک-آفیسر کی post-optimization مراحل تک کبھی پہنچا ہی نہیں گیا۔

کسی مکینزم کا ایج venue اور window کے لیے مخصوص ہوتا ہے: ثابت شدہ long-short rule کو بغیر تبدیلی منتقل کرنا اس symmetry کو ختم کر سکتا ہے جس نے اسے کارآمد بنایا تھا، لہٰذا لاگت کو رکاوٹ سمجھنے سے پہلے ہر leg کا مجموعی price capture الگ الگ جانچیں۔

Backtest-review گیٹ نے کسی بھی آپٹیمائزیشن سے پہلے ہی abandon کا فیصلہ دیا، منفی توقع (-$39.34/ٹریڈ) کا حوالہ دیتے ہوئے، ایک قابل اعتماد 172-ٹریڈ نمونے پر جہاں long leg نے پھر بھی +0.409%/ٹریڈ حاصل کیا لیکن 92 shorts نے -0.744%/ٹریڈ کا نقصان اٹھایا۔ تقریباً صفر مجموعی price capture کے ساتھ، آپٹیمائزیشن سے یہ ممکن نہیں تھا کہ 0.09% round trip اور Hyperliquid کی hourly funding کو ~3.6-دن کے ہولڈز پر مؤثر طور پر شکست دی جا سکے۔

Factory کے بہترین Binance USD-M survivor کی من و عن venue منتقلی: BTCUSD.HYPERLIQUID پر ایک long-short dual-timeframe momentum-confluence trend follower جسے 4H fast leg اور روزانہ slow leg کا اتفاق درکار ہے، اختلاف کی صورت میں flat، ATR trailing stop یا روزانہ regime flip پر exit۔

799 دنوں اور 4,787 4H بارز میں 172 ٹریڈز (80 long / 92 short) لگے -2.27% کل ریٹرن، Sharpe -0.137، profit factor 0.90، win rate 36.0%، max drawdown 10.97% اور avg_trade_return_pct کا -0.088% بمقابلہ 0.15% viability فلور اور ایک پری-رجسٹرڈ +0.45% کے لیے۔ مجموعی price PnL محض +$1,497 تھا بمقابلہ $3,777 کمیشن اور $4,487 فنڈنگ جو واقعی ادا ہوئی؛ regime attribution نے trend premise کو الٹ دیا (stressed tercile -10.97%, Sharpe -1.34)۔