BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp kahden aikaikkunan momentum-konfluenssi, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H ensisijainen + 1D vahvistus, tasainen erimielisyydessä, ATR trailing stop + hidas TF-regiimikatko, 3-parametrinen) — Markkinapaikkasiirron harjoitus ensimmäiselle Hyperliquid live-ehdokkaalle

LONG-SHORT, yhden instrumentin, puhdas OHLCV-momentum-yhtäläisyys-trendinseuraaja markkinalla BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN-tili, vipuvaikutus 1.0 = sama kuin lähteessä, kaukana 20x kaupankäyntipaikan ylärajasta). Mekanismi on strategian BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS EXACT-siirto (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 kauppaa, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 36 paperikaupan aikana 29 päivässä): FAST-jalan (perässälaahaavan fast_lookback-tankotuoton merkki 4H-tangoilla) ja SLOW-jalan (perässälaahaavan slow_lookback-tankotuoton merkki DAILY-tangoilla, on_extra_bar:n kautta) täytyy AGREE, jotta positiota voidaan pitää; erimielisyyden sattuessa kirja on FLAT. Poistumiset muuttumattomia: ATR trailing-stop juoksevasta ääriarvosta, tai päivätason jalan kääntyminen pidettyä puolta vastaan. Koon mitoitus pääomasuhteinen funktion get_account_equity() kautta. PURPOSE: tämä ei ole uusi alfa-väite vaan toteutusvalmiuden harjoitus — ennen kuin pääomaa reititetään Hyperliquidiin, tehtaan luottama ainoa mekanismi on validoitava Hyperliquidin omalla hintasarjalla, palkkiotaulukolla ja tuntikohtaisella rahoituskellolla, ja harjoiteltava sitten alustalla TESTNET. Olen tietoinen, että HYPERLIQUID on 0/131 kaikkien aikojen, ja että tämän selviytyjän kloonit ovat kuolleet muualla; kynnys on siksi ennalta rekisteröity BELOW suhteessa lähteen kynnykseen. DATA SPAN (tarkistettu katalogista, ei oletettu): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR on kertynyt yli 5000-kynttilän API-rajan lähtien ajankohdasta 2024-01-22 → ~2.6 vuotta / ~5,700 tankoa, riittävästi 3 walk-forward-ikkunaa sekä ~6 kuukauden holdout-jaksoa varten; päivätason vahvistusjalka ulottuu takaisin ajankohtaan 2020-08-20. 4H on nopein Hyperliquid-aikaväli, jolla on käyttökelpoinen usean vuoden historia — alle tunnin varianttia ei ehdoteta. PARAMETERS (lähteen optimi säilytetty sanasta sanaan briefin mukaisesti): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, vipuvaikutus=1.0, ATR_PERIOD=14; vain Hyperliquidille tarkoitetut ohitukset size_precision=5 ja min_notional=$10. Kolme säädettävää parametria on avoinna. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/puoli = ~0.09% edestakainen kauppa markkinatoimeksiannoilla molempiin suuntiin. Lähde toteutti 1.367%/kauppa; olettaen että HALF säilyy siirron yli ja levottomampi 2024-2026-ikkuna antaa ~0.65%/kauppa ≈ 7x edestakainen kauppa ja 4x 0.15% Hyperliquid-lattian — ennalta rekisteröin arvon 0.45% (5x edestakainen kauppa). Kadenssi ~55-60 edestakaista kauppaa/vuosi (≈1/viikko), kaukana palkkiokulujen hautausmaasta. FUNDING: Hyperliquid kerryttää HOURLY, ja moottori NOT hyvitä rahoitusta, joten ~5 päivän pito sisältää ±0.05-0.15% mallintamatonta rahoitusta — merkitty mittausaukko, ja pääsyy siihen, miksi testiverkkoharjoitus on koko tarkoitus. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% verrattuna ≥20% kiintiötavoitteeseen — kaupankäyntipaikka, joka on kauimpana tavoitteesta jäljessä ja jolla on todellista usean vuoden dataa; suunta long-short (14.9% korpuksesta vs 85.1% pelkkä long).

Tarkka markkinapaikkasiirto strategiasta BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M -selviytyjä) hypoteesin mukaisesti: signaali-, poistumis- ja kokokoodi toistetaan sanatarkasti lähdestrategiatiedostosta, ja vain markkinapaikkakohtaiset vakiot muutetaan (size_precision 5, min_notional $10) ja lähteen optimi siirretään oletusarvoina (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 lukittuna, vipuvaikutus 1.0). Markkinapaikka on HYPERLIQUID futuurit (MARGIN), koska salkku menee SHORT — spot ei voi ilmaista puolta tästä mekanismista. Päivätason vahvistusjalka on SLOWER-aikaikkunan lisäjalka samalla instrumentilla, joten peruspohjan jalkojen väliset yhtenäistämisesteet eivät koskaan portita 4H-signaalia (vain samat aikaikkuntajalat synkronoituvat); sekä BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR että -1-DAY tangon suunnat vahvistettiin läsnäoleviksi katalogissa ennen lähetystä. Tangon kohtainen työ on O(lookback) kiinteillä ikkunoilla (ATR 15 tangon yli, kaksi indeksoitua hakua), joten 300s sandbox-budjetti ei ole vaarassa. Sisääntulotaajuus: konfluenssiportti on 2-ehdon merkkiyhtäpitävyys, joka pysyy voimassa suurimman osan ajasta trendaavassa regiimissä ja kääntyy muutaman kerran kuukaudessa — lähde tuotti 458 kauppaa, joten nollan kaupan sandbox ei ole live-riski. Jokainen parametrin rajaus init-vaiheessa on ilmoitettu identtisesti _param_bounds-osiossa, joten optimoija ei koskaan testaa arvoa, jonka koodi hiljaisesti kirjoittaa uudelleen. Vipuvaikutus pysyy tasolla 1.0 ja luetaan self.config.leveragesta nimellisarvon rajassa, vastaten lähdettä. Yksi rehellinen varaus, kuten hypoteesi itse toteaa: Hyperliquidin rahoituskulu kertyy tunneittain, eikä moottori hyvitä sitä, joten monipäiväinen positio sisältää suunnilleen ±0.05–0.15% mallintamatonta rahoituskulua — tämä backtest mittaa vain hinta- ja maksusiirtoa, minkä vuoksi testnet-harjoitus on varsinainen tuotos.

negative_expectancy luotettavalla otoksella. Ratkaiseva luku on brutto, ei kulut: kokonaishinnan tuotto on +$1,497 172 kaupan yli (~0.02% nimellisarvosta kutakin) verrattuna $3,777 komissioon ja $4,487 tosiasiassa maksettuun rahoituskuluun → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimointi ei voi nostaa mekanismia, jonka bruttona tuotto on lähes nolla 0.09% edestakaisen kaupan ja tuntikohtaisen rahoituskellon yli 3.6 päivän pitoajoilla. Vika on täsmällinen: pitkä jalka toimii edelleen (+0.409%/kauppa), mutta 92 lyhyttä positiota häviävät -0.744%/kauppa, joten lähteen long-short-symmetria ei siirry HL:n 2024-2026-ikkunaan.

Long-short, yksi-instrumenttinen, puhdas OHLCV kahden aikaikkunan momentum-konfluenssi instrumentilla BTCUSD.HYPERLIQUID perp. FAST-jalan (trailing 18-tangon tuoton merkki 4H tangoilla) ja SLOW-jalan (trailing 15-tangon tuoton merkki DAILY tangoilla, toimitettu kautta on_extra_bar) on AGREE pitääkseen position: molemmat ylös -> LONG, molemmat alas -> SHORT, erimielisyys -> FLAT. Poistumat ovat ATR trailing stop (3.033 x sisääntulohetken ATR positiontuottavasta huipusta/pohjasta) tai päivätason jalan kääntyminen pidettyä puolta vastaan. Positiokoko on pääomasuhteinen: riski 1.01% pääomasta trailing stop -etäisyyden yli, bruttonimellisarvo rajoitettu 49.7%:aan pääomasta, vipuvaikutus 1.0, koko kvantisoitu HL:n 5-desimaalin kokotarkkuuteen $10 vähimmäisnimellisarvolla. calculate_signal palauttaa jatkuvan 4H momentum-tuoton joka tangolla; diskreetti konfluenssiportti sijaitsee kohteessa should_enter.

Siirrä _side/_extreme/_entry_atr -ankkurointi pois funktiosta should_enter() kohteen calculate_signal position-olemassa-olo-haaraan (joka jo käsittelee _side == 0 -tapauksen), tai on_position_opened-koukkuun.

should_enter() muuttaa positiotilaa (self._side, self._extreme, self._entry_atr) ennen kuin tiedetään, onko tilaus lähetetty onnistuneesti. Jos position_size() palauttaa 0, tai peruspohja hylkää sisääntulon vähimmäisnimellisarvon tarkistuksessa, strategialle jää nollasta poikkeava _side sekä vanhentunut _extreme/_entry_atr, vaikka se on tosiasiassa tasainen. Se on itsestään korjautuva (seuraavan tangon calculate_signal näkee, että pos on None ja nollaa kaikki kolme, ja should_exit() saavutetaan vain kun positio on olemassa), joten mitään väärää kauppapäätöstä ei seuraa - mutta sivuvaikutuksellinen predikaatti on hauras, jos peruspohjan sisääntulopolku joskus muuttuu. Suosi trailing-tilan ankkurointia kohteessa on_position_opened / ensimmäisessä sisääntulon jälkeisessä calculate_signal.

Poista BTCUSD.HYPERLIQUID kohteesta extra_instruments; pelkkä extra_bar_types toimittaa päivätason osan funktiolle on_extra_bar().

config.extra_instruments listaa BTCUSD.HYPERLIQUID, joka on myös ensisijainen instrument_id. Peruspohja tilaa sitten saman instrumentin kahdesti ei-tanko-datalle (tässä ei pyydetty, joten ei vaikutusta), puskuroi päivätangot kohteeseen _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (jota tämä strategia ei koskaan lue - se pitää oman _daily_closes-muuttujansa), ja kutsuu close_all_positions/cancel_all_orders ensisijaisella instrumentilla kahdesti kohteessa on_stop (idempotentti). Harmiton nykyisin, koska vain extra_bar_types on merkityksellinen päivätason jalalle ja 1-DAY aikaikkuna eroaa 4-HOUR ensisijaisesta, joten _sync_extra_iids pysyy tyhjänä (yhtenäistämiseste ei oikein portita 4H-signaalia, kuten perustelussa väitetään). Silti kaksinkertainen merkintä on kohinaa.

Valinnainen: anna funktion min_bars_required() huomioida myös päivätason lämmittelyjakso (esim. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), jotta sisääntulodiagnoosit kohdistavat kuolleen alkujakson lämmittelyyn eikä sisääntuloportin ansioksi.

Päivätason vahvistusjalka tarvitsee slow_lookback + 1 = 16 päivittäistä päätöskurssia ennen kuin _slow_dir poistuu tilasta 0, eli ~96 ensisijaista 4H tankoa, kun taas min_bars_required() portittaa vain 4H-jalan mukaan (21 tankoa). Tangon 21 ja noin tangon 96 välillä strategia ei hiljaisesti kykene tekemään sisääntuloa (konfluenssi ei koskaan voi täyttyä, kun _slow_dir == 0). Oikein ja ei ennakoi tulevaisuuteen, mutta se maksaa ~16 päivää jokaisesta walk-forward-ikkunasta ja näkyisi kuolleena alkujaksona eikä nimenomaisena lämmittelyporttina.

Sandbox-talous on ristiriidassa ennakkorekisteröidyn väitteen kanssa, ja se tapahtuu SOURCE:n OWN OPTIMUM -parametreilla (fast=18, slow=15, trail=3.033 siirretty sellaisenaan), joten tavanomainen 'optimoimaton tulos' -selitys on tässä tavallista heikompi: avg_trade_return_pct on -0.088% ennakkorekisteröityä +0.45%-kynnystä vastaan (5x edestakainen kauppa), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% 172 kaupan / 799 päivän yli. Komissiot ovat 5.78% bruttosta ja vaikutus $1,122, joten kulut eivät selitä kaikkea - bruttona kauppaa kohden saatu tuotto on vain rajallisesti positiivinen. Regiimikohtainen jakauma on päinvastainen kuin trendinseuraajalta odottaisi: stressitercili -10.96% (sharpe -1.34), rauhallinen -0.26%, kaiken tuoton ollessa keskimmäisessä tercilissä (+7.28%) - eli konfluenssiportti ei tavoita niitä volatiileja trendejä, joita varten se on suunniteltu HL:n hintasarjassa. Kaksi lisäasiaa, jotka analyytikon tulisi punnita backtest-katselmuksessa: (1) FUNDING IS NOT MODELLED Hyperliquidilla (funding_events_available: 0) samalla kun salkku pitää positiota ~3.6 päivää tuntikohtaisella rahoituskellolla, joten mitattu tulos sisältää kirjaamattoman +-0.05-0.15%/kauppa - hypoteesi merkitsee tämän rehellisesti, mutta se tarkoittaa, että HL-luku on vain hinta- ja maksuperusteinen tulos; (2) 4H-sarja alkaa 2024-01-22 (~2.6 v, ~5,700 tankoa) ja tuottaa vain ~55-75 edestakaista kauppaa vuodessa, joten 3-ikkunan walk-forward plus 6 kuukauden holdout jakaisi suunnilleen 200 elinkaaren kauppaa - odota laajoja Sharpe-luottamusvälejä (sandbox CI kattaa jo välin -1.57–+1.28). Koodi on uskollinen siirto; jos markkinapaikan siirtoa arvioidaan, arvioi se koko historian ajolla näillä varauksilla varustettuna.

Uskollinen sanatarkka selviytyjämekanismin siirto: 172 kauppaa 799 päivän yli, 4,787 tankoa, ei pudonneita sisääntulodiagnooseja, metrics_reliable=true — puhdas mittaus markkinapaikkasiirtokysymyksestä.

Rahoituskulu IS hyvitettiin tällä ajolla (26,347 rahoitustapahtumaa, kauppakohtainen rahoituskenttä täytetty), joten hypoteesin merkitsemä mittausaukko on itse asiassa suljettu.

Kaupat vastaavat hypoteesia (80 pitkä / 92 lyhyt, ~3.6 vrk pitoaikoja, ATR/regiimi-poistumia) — ei koodivirhe.

Negatiivinen odotusarvo riittävällä otoksella: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% yhteensä, odotusarvo -$39.34/kauppa, avg_trade_return_pct -0.088% verrattuna 0.15%-kynnykseen ja +0.45%-ennakkorekisteröintiin.

Vahvistettu yksityiskohtatiedostosta: bruttona PRICE-tulos on vain +$1,497 172 kaupan yli (~0.02% nimellisarvosta/kauppa) ennen $3,777 maksettua komissiota ja $4,487 maksettua rahoituskulua — hinnan tuotto on lähes nolla, joten kyse ei ole kulujen kalibrointiongelmasta.

Lyhyt jalka on ongelman ydin: keskimääräinen hinnan tuotto LONG +0.409%/kauppa vs SHORT -0.744%/kauppa 92 lyhyen position yli.

Häviää kohteissa 2024 ja 2025, positiivinen vain 2026:n 23 kaupassa; 760 päivää tappiolla, 11 peräkkäistä tappiota.

Regiimikohtainen jakauma kääntää trendipremissin päinvastaiseksi (stressitercili -10.97%, Sharpe -1.34; kaikki tuotto keskimmäisessä volatiliteettitercilissä), mikä vahvistaa QA:n huolen.

Sharpe CI -1.50 arvoon +1.23, PSR 0.42 — 3-ikkunan walk-forward plus holdout jakaisi ~170 elinkaaren kauppaa.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Tämä ajo oli toteutusvalmiuden harjoitus eikä uusi alpha-väite — factoryn #1 Binance-selviytyjän tarkka siirto Hyperliquidin omalle hintasarjalle, maksuille ja tuntikohtaiselle rahoituskellolle, ennakkorekisteröidyn kynnyksen ollessa tarkoituksella lähdettä matalampi. Siirto suoritettiin puhtaasti (172 kauppaa, ei pudonneita sisääntulodiagnooseja, metrics_reliable, ja rahoituskulu todella hyvitettiin, mikä sulki hypoteesin merkitsemän mittausaukon), mutta talous ei seurannut mukana: -2.27% kokonaistuotto, Sharpe -0.137, PF 0.90 ja -0.088% kauppaa kohden, tappiolla kohteissa 2024 ja 2025 ja viettäen 760 päivää tappiolla. Ratkaiseva yksityiskohta oli, että bruttona hinnan tuotto oli suunnilleen nolla (+$1,497 172 kaupan yli) ennen $3,777 komissiota ja $4,487 rahoituskulua, ja lyhyt jalka (-0.744%/kauppa) mitätöi vielä toimivan pitkän jalan (+0.409%/kauppa). Analyytikko hylkäsi tämän backtest-katselmuksessa iteraatiolla 1, ennen 3-vaiheen optimointia; analyytikon ja riskipäällikön optimoinnin jälkeisiä vaiheita ei koskaan saavutettu.

Mekanismin etu on markkinapaikka- ja aikaikkunakohtainen: todistetun long-short-säännön siirtäminen muuttumattomana voi hävittää symmetrian, joka sai sen toimimaan, joten tarkista kummankin jalan bruttona hinnan tuotto erikseen ennen kuin oletat kulujen olevan esteenä.

Backtest-katselmuksen portti palautti hylkäyksen ennen minkään optimoinnin ajamista, vedoten negatiiviseen odotusarvoon (-$39.34/kauppa) luotettavalla 172 kaupan otoksella, jossa pitkä jalka sai edelleen +0.409%/kauppa, mutta 92 lyhyttä positiota hävisivät -0.744%/kauppa. Bruttona lähes nollassa olevalla hinnan tuotolla optimointi ei todennäköisesti voinut voittaa 0.09% edestakaista kauppaa ja Hyperliquidin tuntikohtaista rahoituskulua ~3.6 päivän pitoajoilla.

Factoryn parhaan Binance-USD-M-selviytyjän sanatarkka markkinapaikkasiirto: long-short kahden aikaikkunan momentum-konfluenssi-trendinseuraaja instrumentilla BTCUSD.HYPERLIQUID, joka vaatii 4H nopean jalan ja päivätason hitaan jalan yhtäpitävyyttä, tasaisena erimielisyyden aikana, poistuen ATR trailing stopilla tai päivätason regiimikäänteellä.

799 päivän ja 4,787 4H tangon yli tehtiin 172 kauppaa (80 pitkä / 92 lyhyt), tuloksena -2.27% kokonaistuotto, Sharpe -0.137, tuottokerroin 0.90, voittoprosentti 36.0%, suurin arvonlasku 10.97% ja avg_trade_return_pct arvosta -0.088% verrattuna 0.15%-elinkelpoisuuskynnykseen ja ennakkorekisteröityyn +0.45%-arvoon. Bruttona hinnan tuotto oli vain +$1,497 verrattuna $3,777 komissioon ja $4,487 tosiasiassa maksettuun rahoituskuluun; regiimikohtainen jakauma käänsi trendipremissin päinvastaiseksi (stressitercili -10.97%, Sharpe -1.34).