BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Confluenza momentum dual-timeframe Perpetual BTC Hyperliquid, long-short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H primario + conferma 1D, flat in caso di disaccordo, stop trailing ATR + rottura del regime slow-TF, 3 parametri) — prova generale di trasferimento della venue per il primo candidato live Hyperliquid

Un LONG-SHORT, a strumento singolo, trend follower puro OHLCV a confluenza di momentum su BTCUSD.HYPERLIQUID (perpetuo Hyperliquid, conto MARGIN, leva 1.0 = identica a quella della fonte, ben al di sotto del tetto 20x della venue). Il meccanismo è un trasferimento EXACT di BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 operazioni, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 su 36 operazioni paper in 29 giorni): una gamba FAST (segno del rendimento trailing a fast_lookback barre su barre 4H) e una gamba SLOW (segno del rendimento trailing a slow_lookback barre su barre DAILY, tramite on_extra_bar) devono AGREE per mantenere una posizione; in caso di disaccordo il book è FLAT. Uscite invariate: trailing stop ATR dall'estremo raggiunto, oppure la gamba giornaliera che si inverte contro il lato detenuto. Dimensionamento relativo al capitale tramite get_account_equity(). PURPOSE: questa non è una nuova rivendicazione di alpha ma una prova di prontezza esecutiva — prima che il capitale venga indirizzato a Hyperliquid, l'unico meccanismo di cui la factory si fida deve essere validato sulle serie di prezzi, sul calendario commissionale e sull'orologio di funding orario di Hyperliquid stesso, poi provato su TESTNET. Sono consapevole che HYPERLIQUID è 0/131 di tutti i tempi e che cloni di questo sopravvissuto sono morti altrove; l'asticella è quindi pre-registrata BELOW quella della fonte. DATA SPAN (verificato nel catalogo, non assunto): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR ha accumulato oltre il tetto API di 5000 candele da 2024-01-22 → ~2.6 anni / ~5,700 barre, sufficienti per 3 finestre walk-forward più un holdout di ~6 mesi; la gamba di conferma giornaliera risale a 2020-08-20. 4H è l'intervallo Hyperliquid più rapido con storia pluriennale utilizzabile — non si propone alcuna variante sub-oraria. PARAMETERS (ottimo della fonte mantenuto verbatim secondo il brief): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; override solo per Hyperliquid size_precision=5 e min_notional=$10. Tre parametri regolabili esposti. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/lato = ~0.09% andata e ritorno su ordini a mercato in entrambe le direzioni. La fonte ha realizzato 1.367%/operazione; assumendo che HALF sopravviva al trasferimento e che la finestra 2024-2026 più movimentata dia ~0.65%/operazione ≈ 7x andata e ritorno e 4x il floor 0.15% di Hyperliquid — pre-registro 0.45% (5x andata e ritorno). Cadenza ~55-60 andate e ritorni/anno (≈1/settimana), lontanissima dal cimitero del fee-drag. FUNDING: Hyperliquid matura HOURLY e il motore NOT accredita funding, quindi una detenzione di ~5 giorni comporta ±0.05-0.15% di funding non modellato — un divario di misurazione segnalato, e la ragione principale per cui la prova sul testnet è il punto. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% rispetto a un obiettivo di quota ≥20% — la venue più sotto-obiettivo con dati pluriennali reali; direzione long-short (14.9% del corpus contro 85.1% solo-long).

Trasferimento esatto di venue di BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (sopravvissuto Binance USD-M) come specificato dall'ipotesi: il codice di segnale, uscita e sizing è riprodotto verbatim dal file della strategia di origine, con la modifica delle sole costanti specifiche della venue (size_precision 5, min_notional $10) e l'ottimo della fonte riportato come default (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 bloccato, leva 1.0). La venue è HYPERLIQUID futures (MARGIN) perché il book va SHORT — lo spot non può esprimere metà di questo meccanismo. La gamba di conferma giornaliera è una gamba extra su timeframe SLOWER sullo stesso strumento, quindi la barriera di allineamento cross-leg del template di base non filtra mai il segnale 4H (solo le gambe sullo stesso timeframe si sincronizzano); sia BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR sia -1-DAY bar dirs sono stati confermati presenti nel catalogo prima della sottomissione. Il lavoro per barra è O(lookback) con finestre fisse (ATR su 15 barre, due lookup indicizzati) quindi il budget sandbox di 300s non è a rischio. Frequenza di ingresso: il gate di confluenza è un accordo di segno a 2 condizioni che regge la maggior parte del tempo in un regime in trend e si inverte qualche volta al mese — la fonte ha prodotto 458 operazioni, quindi un sandbox a zero operazioni non è un rischio concreto. Ogni clamp di parametro in __init__ è dichiarato in modo identico in _param_bounds così l'ottimizzatore non testa mai un valore che il codice riscrive silenziosamente. La leva resta a 1.0 ed è letta da self.config.leverage nel cap sul nozionale, in linea con la fonte. Un caveat onesto, come afferma l'ipotesi stessa: il funding di Hyperliquid matura ogni ora e il motore non lo accredita, quindi un hold di più giorni comporta circa ±0.05–0.15% di funding non modellato — questo backtest misura solo il trasferimento di prezzo e commissioni, motivo per cui la prova su testnet è il deliverable effettivo.

negative_expectancy su un campione affidabile. Il numero decisivo è il lordo, non i costi: il PnL totale di prezzo è +$1,497 su 172 operazioni (~0.02% di nozionale ciascuna) contro $3,777 di commissioni e $4,487 di funding effettivamente pagati → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. L'ottimizzazione non può sollevare un meccanismo con cattura lorda ~zero rispetto a un round trip di 0.09% più un orologio di funding orario su hold di 3.6 giorni. Il fallimento è specifico: la gamba long funziona ancora (+0.409%/operazione) ma gli short 92 perdono -0.744%/operazione, quindi la simmetria long-short della fonte non si trasferisce alla finestra 2024-2026 di HL.

Long-short, strumento singolo, pura confluenza di momentum su due timeframe OHLCV su perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID. Una gamba FAST (segno del rendimento trailing a 18 barre su barre 4H) e una gamba SLOW (segno del rendimento trailing a 15 barre su barre DAILY, veicolata tramite on_extra_bar) devono AGREE per mantenere una posizione: entrambe in salita -> LONG, entrambe in discesa -> SHORT, disaccordo -> FLAT. Le uscite sono uno stop trailing ATR (3.033 x all'ingresso ATR dall'estremo massimo/minimo corrente della posizione) oppure la gamba giornaliera che si inverte contro il lato detenuto. Il sizing è relativo al capitale: rischio 1.01% dell'equity sulla distanza dello stop trailing, nozionale lordo limitato a 49.7% dell'equity, leva 1.0, size quantizzata alla precisione di size a 5 decimali di HL con un nozionale minimo di $10. calculate_signal restituisce il rendimento di momentum continuo a 4H a ogni barra; il gate discreto di confluenza risiede in should_enter.

Spostare l'ancoraggio di _side/_extreme/_entry_atr fuori da should_enter() nel ramo position-exists di calculate_signal (che gestisce già il caso _side == 0), oppure in un hook on_position_opened.

should_enter() modifica lo stato della posizione (self._side, self._extreme, self._entry_atr) prima che si sappia se l'ordine è stato inviato. Se position_size() restituisce 0, oppure il template base scarta l'entrata al controllo del nozionale minimo, la strategia rimane con un _side diverso da zero e un _extreme/_entry_atr obsoleto mentre in realtà è flat. È auto-riparante (la calculate_signal della barra successiva vede che pos è None e reimposta tutti e tre, e should_exit() viene raggiunta solo quando esiste una posizione), quindi non ne deriva alcuna decisione di trading errata — ma un predicato con effetti collaterali è fragile se il percorso di entrata del template base dovesse cambiare. È preferibile ancorare lo stato trailing in on_position_opened / nella prima calculate_signal post-entrata.

Rimuovere BTCUSD.HYPERLIQUID da extra_instruments; extra_bar_types da solo porta la gamba giornaliera a on_extra_bar().

config.extra_instruments elenca BTCUSD.HYPERLIQUID, che è anche il instrument_id primario. Il template base sottoscrive quindi due volte lo stesso strumento per i dati non-bar (qui non ne è stato richiesto alcuno, quindi senza effetto), memorizza le barre giornaliere in _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (mai lette da questa strategia — mantiene i propri _daily_closes) e chiama close_all_positions/cancel_all_orders due volte sullo strumento primario in on_stop (idempotente). Oggi è innocuo perché conta solo extra_bar_types per la gamba giornaliera e il timeframe 1-DAY differisce da quello primario 4-HOUR, quindi _sync_extra_iids resta vuoto (la barriera di allineamento correttamente non filtra il segnale 4H, come afferma la motivazione). Tuttavia, la voce duplicata è rumore.

Facoltativo: fare in modo che min_bars_required() tenga conto anche del warm-up giornaliero (ad es. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), così che i diagnostici di entrata attribuiscano il preambolo inattivo al warm-up anziché al filtro di entrata.

La gamba di conferma giornaliera richiede slow_lookback + 1 = 16 chiusure giornaliere prima che _slow_dir lasci 0, cioè ~96 barre primarie 4H, mentre min_bars_required() applica il filtro solo sulla gamba 4H (21 barre). Tra la barra 21 e circa la barra 96 la strategia non può entrare silenziosamente (la confluenza non può mai essere soddisfatta con _slow_dir == 0). Corretto e senza look-ahead, ma costa ~16 giorni di ogni finestra walk-forward e apparirebbe come un preambolo inattivo anziché come un filtro di warm-up esplicito.

L'economia del sandbox contraddice la tesi pre-registrata, e lo fa al SOURCE'S OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 trasferiti verbatim), quindi la consueta scusa del 'draw non ottimizzato' è qui più debole del normale: avg_trade_return_pct è -0.088% rispetto a un +0.45% pre-registrato (5x round trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% su 172 trade / 799 giorni. Le commissioni sono 5.78% del lordo e l'impatto è di $1,122, quindi il costo non è l'intera storia: la cattura lorda per trade è solo marginalmente positiva. L'attribuzione per regime è l'opposto di ciò che dovrebbe mostrare un trend follower: terzile stressato -10.96% (Sharpe -1.34), calmo -0.26%, con tutto il profitto nel terzile intermedio (+7.28%) — cioè il filtro di confluenza non sta catturando i trend volatili per cui è progettato sulla serie di prezzi di HL. Altre due cose che l'analista dovrebbe valutare nella revisione del backtest: (1) FUNDING IS NOT MODELLED su Hyperliquid (funding_events_available: 0), mentre il book mantiene ~3.6 giorni su un orologio di finanziamento orario, quindi il PnL misurato include un +-0.05-0.15%/trade non contabilizzato — l'ipotesi lo segnala onestamente, ma significa che il numero HL è solo un risultato di prezzo e commissioni; (2) la serie 4H inizia 2024-01-22 (~2.6 anni, ~5,700 barre) e produce solo ~55-75 round trip/anno, quindi un walk-forward su finestra di 3 più un holdout di 6 mesi divideranno circa 200 trade sull'intera vita — aspettati intervalli di confidenza Sharpe ampi (il sandbox CI va già da -1.57 a +1.28). Il codice è un trasferimento fedele; se il trasferimento di venue deve essere valutato, giudicalo sull'esecuzione sull'intera storia con queste avvertenze allegate.

Trasferimento verbatim fedele del meccanismo sopravvissuto: 172 trade su 799 giorni, 4,787 barre, nessuna eliminazione nei diagnostici di entrata, metrics_reliable=true — una misurazione pulita della questione del trasferimento di venue.

Finanziamento IS accreditato in questa esecuzione (26,347 eventi di finanziamento, campo del finanziamento per trade valorizzato), quindi il divario di misurazione segnalato dall'ipotesi è effettivamente chiuso.

I trade corrispondono all'ipotesi (80 long / 92 short, detenzioni di ~3.6g, uscite ATR/regime) — non è un difetto di codifica.

Aspettativa negativa su un campione adeguato: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% complessivo, aspettativa -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% rispetto a una soglia minima di 0.15% e a una pre-registrazione di +0.45%.

Verificato nel file dettagliato: il PnL lordo di PRICE è solo +$1,497 su 172 trade (~0.02% del nozionale/trade) prima dei $3,777 di commissioni e dei $4,487 di finanziamento pagati — la cattura del prezzo è ~zero, quindi non si tratta di un problema di calibrazione delle commissioni.

La gamba short è il punto di rottura: cattura media del prezzo LONG +0.409%/trade rispetto a SHORT -0.744%/trade su 92 short.

Perde in 2024 e 2025, positivo solo nelle 23 operazioni di 2026; 760 giorni underwater, 11 perdite consecutive.

L'attribuzione per regime inverte la premessa del trend (stressato -10.97%, Sharpe -1.34; tutto il profitto nel terzile di volatilità intermedio), confermando la preoccupazione di QA.

Sharpe CI da -1.50 a +1.23, PSR 0.42 — un walk-forward su finestra di 3 più un holdout dividerebbero circa 170 trade sull'intera vita.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Questa esecuzione è stata una prova di prontezza all'esecuzione più che una nuova rivendicazione di alpha — un trasferimento esatto del #1 sopravvissuto Binance della factory sulla serie di prezzi, sulle commissioni e sull'orologio di funding orario propri di Hyperliquid, con una soglia pre-registrata deliberatamente fissata al di sotto di quella della fonte. Il trasferimento è stato eseguito in modo pulito (172 operazioni, nessuna esclusione da diagnostica d'ingresso, metrics_reliable, e funding effettivamente accreditato, colmando la lacuna di misurazione segnalata dall'ipotesi), ma l'economia non ha seguito: rendimento totale -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 e -0.088% per operazione, in perdita in 2024 e 2025 e 760 giorni underwater. Il dettaglio decisivo è stato che il PnL lordo di prezzo era circa zero (+$1,497 su 172 operazioni) prima di $3,777 di commissioni e $4,487 di funding, con la gamba short (-0.744%/operazione) che annullava una gamba long ancora funzionante (+0.409%/operazione). L'analista l'ha abbandonata in sede di revisione del backtest all'iterazione 1, prima di spendere l'ottimizzazione in 3 fasi; le fasi post-ottimizzazione di analista e risk officer non sono mai state raggiunte.

Il vantaggio di un meccanismo è specifico alla venue e alla finestra: trasferire invariata una regola long-short collaudata può far perdere la simmetria che la rendeva efficace, quindi verifica separatamente la cattura lorda del prezzo di ciascuna gamba prima di presumere che l'ostacolo siano i costi.

Il filtro di revisione del backtest ha restituito l'abbandono prima dell'avvio di qualsiasi ottimizzazione, citando un'aspettativa negativa (-$39.34/trade) su un campione affidabile di 172 trade, in cui la gamba long catturava ancora +0.409%/trade ma i 92 short perdevano -0.744%/trade. Con una cattura lorda del prezzo prossima allo zero, l'ottimizzazione non avrebbe potuto plausibilmente superare un round trip di 0.09% più il finanziamento orario di Hyperliquid su detenzioni di ~3.6 giorni.

Un trasferimento verbatim della migliore strategia Binance USD-M sopravvissuta della factory: un trend follower long-short a confluenza momentum su due timeframe, su BTCUSD.HYPERLIQUID, che richiede l'accordo tra una gamba veloce a 4H e una gamba lenta giornaliera, resta flat in caso di disaccordo ed esce con uno stop trailing ATR o con un cambio di regime giornaliero.

Su 799 giorni e 4,787 barre 4H ha effettuato 172 trade (80 long / 92 short) per un rendimento totale di -2.27%, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, tasso di successo 36.0%, drawdown massimo 10.97% e avg_trade_return_pct di -0.088% rispetto alla soglia di fattibilità 0.15% e a un +0.45% pre-registrato. Il PnL lordo del prezzo è stato solo +$1,497 contro $3,777 di commissioni e $4,487 di finanziamento effettivamente pagato; l'attribuzione per regime ha invertito la premessa del trend (terzile stressato -10.97%, Sharpe -1.34).