BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp dvojnočasovna momentum-konfluenca, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H primarno + 1D potrditev, brez pozicije ob nestrinjanju, ATR sledilni stop + prelom počasnega režima TF, 3-parametrska) — vaja prenosa med trgovalnimi mesti za prvega kandidata Hyperliquid v živo

Strategija sledenja trendu LONG-SHORT na enem instrumentu, ki temelji izključno na OHLCV in skladnosti signalov momentuma, na BTCUSD.HYPERLIQUID (trajna terminska pogodba na Hyperliquid, račun MARGIN, finančni vzvod 1.0 = enak kot pri izvirniku, daleč pod omejitvijo trgovalne platforme 20x). Mehanizem je prenos EXACT strategije BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpeovo razmerje 1.99, 458 poslov, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 v 36 simuliranih poslih v 29 dneh): komponenta FAST (predznak donosa zadnjih fast_lookback sveč na 4-urnih svečah) in komponenta SLOW (predznak donosa zadnjih slow_lookback sveč na svečah DAILY, prek on_extra_bar) morata za ohranjanje pozicije izpolnjevati pogoj AGREE; ob neskladju je portfelj FLAT. Izhodi ostajajo nespremenjeni: drseči stop ATR glede na sproti doseženi ekstrem ali obrat dnevne komponente v nasprotno smer od odprte pozicije. Velikost pozicije se določa glede na kapital prek get_account_equity(). PURPOSE: to ni nova trditev o alfi, temveč vaja pripravljenosti na izvrševanje — preden se kapital usmeri na Hyperliquid, je treba edini mehanizem, ki mu tovarna zaupa, potrditi na lastni cenovni seriji platforme Hyperliquid, njenem ceniku provizij in urnem ciklu financiranja, nato pa ga preizkusiti na TESTNET. Zavedam se, da je HYPERLIQUID v celotnem obdobju 0/131 in da so kloni te preživele strategije drugje propadli; zato je prag vnaprej registriran kot BELOW glede na prag izvirnika. DATA SPAN (preverjeno v katalogu, ne predpostavljeno): od 2024-01-22 se je pri BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR nabralo več podatkov, kot jih dopušča omejitev API na 5000 sveč → ~2.6 let / ~5,700 sveč, kar zadostuje za 3 oken sprotnega preverjanja s pomikanjem naprej in dodatno ~6-mesečno izločeno testno obdobje; dnevna potrditvena komponenta sega nazaj do 2020-08-20. 4-urni interval je najkrajši interval na Hyperliquid z uporabno večletno zgodovino — različica z intervalom, krajšim od ene ure, ni predlagana. PARAMETERS (optimalne nastavitve izvirnika so v skladu z navodili ohranjene dobesedno): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, finančni vzvod=1.0, ATR_PERIOD=14; preglasitve samo za Hyperliquid: size_precision=5 in min_notional=$10. Na voljo so trije nastavljivi parametri. FEE ARITHMETIC: provizija za odjemalca likvidnosti 0.045% na stran = ~0.09% za celoten cikel odprtja in zaprtja pozicije s tržnima naročiloma v obe smeri. Izvirnik je realiziral 1.367%/posel; ob predpostavki, da HALF prestane prenos in bolj nihajno obdobje 2024-2026, to pomeni ~0.65%/posel ≈ 7x za celoten cikel odprtja in zaprtja ter 4x glede na spodnji prag Hyperliquid 0.15% — vnaprej registriram 0.45% (5x za celoten cikel odprtja in zaprtja). Pogostost ~55-60 celotnih ciklov odprtja in zaprtja na leto (≈1/teden), daleč od pokopališča strategij, ki jih pokopljejo provizije. FUNDING: Hyperliquid obračunava HOURLY, trgovalni pogon pa NOT pripisuje plačila financiranja, zato ~5-dnevno držanje pozicije pomeni ±0.05-0.15% nemodeliranega financiranja — označena merilna vrzel in glavni razlog, da je vaja na testnem omrežju bistvo tega preizkusa. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% v primerjavi s ciljno kvoto ≥20% — trgovalna platforma z največjim zaostankom za ciljem, ki ima dejanske večletne podatke; usmeritev dolge in kratke pozicije (14.9% korpusa v primerjavi z 85.1% zgolj dolgih pozicij).

Natančen prenos strategije BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS na drugo trgovalno prizorišče (strategija, ki je prestala Binance USD-M), kot določa hipoteza: koda za signale, izstope in določanje velikosti pozicij je dobesedno povzeta iz izvorne datoteke strategije, spremenjene so le konstante, značilne za trgovalno prizorišče (size_precision 5, min_notional $10), izvorni optimum pa je prenesen kot privzete vrednosti (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 zaklenjeno, vzvod 1.0). Trgovalno prizorišče so terminske pogodbe HYPERLIQUID (MARGIN), ker portfelj zavzema pozicije SHORT — promptno trgovanje ne omogoča polovice tega mehanizma. Dnevna potrditvena komponenta je dodatna komponenta na časovnem okviru SLOWER za isti instrument, zato pregrada za usklajevanje komponent iz osnovne predloge nikoli ne blokira signala 4H (sinhronizirajo se le komponente na istem časovnem okviru); pred oddajo je bila v katalogu potrjena prisotnost tako BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR kot imenikov sveč -1-DAY. Obdelava posamezne sveče je O(lookback) s fiksnimi okni (ATR čez 15 sveč, dva indeksirana dostopa), zato časovna omejitev peskovnika 300 s ni ogrožena. Pogostost vstopov: filter skladnosti signalov zahteva ujemanje predznakov pri 2 pogojih, ki v trendnem režimu velja večino časa in se spremeni nekajkrat na mesec — izvorna strategija je ustvarila 458 poslov, zato peskovnik brez poslov ni dejansko tveganje. Vsaka omejitev parametra v __init__ je enako deklarirana v _param_bounds, tako da optimizator nikoli ne preizkusi vrednosti, ki jo koda tiho prepiše. Vzvod ostaja 1.0 in se pri omejitvi nominalne vrednosti bere iz self.config.leverage, skladno z izvorno strategijo. Ena odkrito navedena omejitev, kot jo navaja tudi sama hipoteza: financiranje na Hyperliquid se obračunava vsako uro, mehanizem pa ga ne knjiži v dobro, zato večdnevno držanje pozicije vključuje približno ±0.05–0.15% nemodeliranega financiranja — ta zgodovinski preizkus meri le prenos učinkov cen in provizij, zato je vaja na testnem omrežju dejanski končni rezultat naloge.

negative_expectancy na zanesljivem vzorcu. Odločilna številka je bruto, ne stroški: skupni cenovni PnL je +$1,497 pri 172 poslih (~0.02% nominalne vrednosti na posel) v primerjavi s $3,777 provizije in $4,487 dejansko plačanega financiranja → neto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimizacija ne more izboljšati mehanizma s približno ničelnim bruto zajemom pri 0.09% povratnem poslu in urnem časovniku financiranja pri 3.6-dnevnem držanju. Neuspeh je specifičen: dolgi krak še vedno deluje (+0.409%/posel), vendar 92 kratkih poslov izgubi -0.744%/posel, zato se izvorna long-short simetrija ne prenese na HL 2024-2026 okno.

Long-short, en instrument, čista OHLCV dvojnočasovna momentum-konfluenca na perpetu BTCUSD.HYPERLIQUID. Krak FAST (predznak drsečega donosa zadnjih 18 svečk na svečkah 4H) in krak SLOW (predznak drsečega donosa zadnjih 15 svečk na DAILY svečkah, posredovan prek on_extra_bar) se morata AGREE, da se pozicija ohrani: oba navzgor -> LONG, oba navzdol -> SHORT, nestrinjanje -> FLAT. Izstopa sta ATR sledilni stop (3.033 x ATR ob vstopu od tekočega maksimuma/minimuma pozicije) ali dnevni krak, ki se obrne proti držani strani. Velikost je relativna glede na kapital: tveganje 1.01% kapitala glede na razdaljo sledilnega stopa, bruto nominalna vrednost omejena na 49.7% kapitala, finančni vzvod 1.0, velikost kvantizirana na natančnost velikosti HL z 5 decimalkami, z minimalno nominalno vrednostjo $10. calculate_signal vrača neprekinjeni 4H momentum-donos vsako svečko; diskretna vrata konfluence so v should_enter.

Sidranje _side/_extreme/_entry_atr premakni iz should_enter() v vejo position-exists funkcije calculate_signal (ki že obravnava primer _side == 0) ali v kljuko on_position_opened.

should_enter() spreminja stanje pozicije (self._side, self._extreme, self._entry_atr), preden je znano, ali bo naročilo oddano. Če position_size() vrne 0 ali osnovna predloga zavrže vstop pri preverjanju minimalne nominalne vrednosti, strategiji ostanejo neničelni _side ter zastarela _extreme/_entry_atr, čeprav je dejansko brez pozicije. Sama se popravi (naslednja svečka calculate_signal zazna, da je pos None, in ponastavi vse tri, should_exit() pa je dosežen le, ko pozicija obstaja), zato ne sledi napačna trgovalna odločitev — vendar je predikat s stranskimi učinki krhek, če se vstopna pot osnovne predloge kdaj spremeni. Sidranje stanja sledilnega stopa raje izvedi v on_position_opened / prvem obdobju po vstopu calculate_signal.

Odstrani BTCUSD.HYPERLIQUID iz extra_instruments; samo extra_bar_types zagotovi dnevni krak do on_extra_bar().

config.extra_instruments navaja BTCUSD.HYPERLIQUID, ki je tudi primarni instrument_id. Osnovna predloga nato isti instrument dvakrat naroči za podatke, ki niso sveče (tu niso zahtevani, zato to nima učinka), dnevne sveče shrani v medpomnilnik _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (ta strategija ga nikoli ne bere — vzdržuje svoj _daily_closes) in dvakrat pokliče close_all_positions/cancel_all_orders za primarni instrument v on_stop (idempotentno). Trenutno je to neškodljivo, ker je za dnevno komponento pomemben le extra_bar_types, časovni okvir 1-DAY pa se razlikuje od primarnega 4-HOUR, zato _sync_extra_iids ostaja prazen (pregrada za usklajevanje pravilno ne blokira signala 4H, kot trdi utemeljitev). Kljub temu je podvojeni vnos odvečen.

Izbirno: naj min_bars_required() upošteva tudi ogrevanje na dnevnem časovnem okviru (npr. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), da diagnostika vstopov začetno neaktivno obdobje pripiše ogrevanju in ne vstopnemu filtru.

Dnevna potrditvena komponenta potrebuje slow_lookback + 1 = 16 dnevnih zaključnih cen, preden se _slow_dir spremeni iz 0, tj. ~96 primarnih 4H sveč, medtem ko min_bars_required() preverja pripravljenost le komponente 4H (21 sveč). Med svečo 21 in približno svečo 96 strategija brez opozorila ne more vstopiti v pozicijo (skladnost signalov ne more biti nikoli dosežena pri _slow_dir == 0). To je pravilno in ne uporablja prihodnjih podatkov, vendar porabi ~16 dni vsakega okna preizkusa s pomičnim oknom in bi bilo videti kot začetno neaktivno obdobje namesto kot izrecna blokada med ogrevanjem.

Ekonomski rezultati v peskovniku nasprotujejo vnaprej registrirani trditvi, in sicer pri OWN OPTIMUM od SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 so preneseni dobesedno), zato je običajni izgovor o »neoptimiziranem izboru« tu šibkejši kot običajno: avg_trade_return_pct znaša -0.088% v primerjavi z vnaprej registrirano vrednostjo +0.45% (5x za celoten cikel od odprtja do zaprtja pozicije), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% v 172 poslih / 799 dneh. Provizije znašajo 5.78% bruto izkupička, vpliv na ceno pa $1,122, zato stroški ne pojasnijo vsega — bruto izkupiček na posel je le malenkost pozitiven. Razčlenitev rezultatov po režimih kaže nasprotno od tega, kar bi morala pokazati strategija sledenja trendom: tercil s stresnimi razmerami -10.96% (Sharpe -1.34), mirni tercil -0.26%, ves dobiček pa je v srednjem tercilu (+7.28%) — tj. filter skladnosti signalov v cenovni seriji za HL ne zajema volatilnih trendov, za katere je zasnovan. Analitik bi moral pri pregledu zgodovinskega preizkusa pretehtati še dve stvari: (1) FUNDING IS NOT MODELLED na Hyperliquid (funding_events_available: 0), medtem ko portfelj drži pozicije ~3.6 dni ob urnem obračunu financiranja, zato izmerjeni PnL vsebuje nevknjiženih +-0.05-0.15%/posel — hipoteza to pošteno izpostavi, vendar to pomeni, da številka HL odraža le cene in provizije; (2) serija 4H se začne 2024-01-22 (~2.6 let, ~5,700 sveč) in ustvari le ~55-75 celotnih ciklov odprtja in zaprtja pozicije na leto, zato bo preizkus s pomičnim oknom z 3 okni in 6-mesečnim izločenim testnim obdobjem razdelil približno 200 poslov iz celotne zgodovine — pričakujte široke intervale zaupanja za Sharpe (v peskovniku CI že sega od -1.57 do +1.28). Koda je zvest prenos; če se bo ocenjeval prenos na drugo trgovalno prizorišče, naj ocena temelji na izvedbi na celotni zgodovini z upoštevanjem teh omejitev.

Zvest dobesedni prenos mehanizma preživelega: 172 poslov v 799 dneh, 4,787 svečk, brez zavrnitev vhodne diagnostike, metrics_reliable=true — čista meritev vprašanja prenosa med trgovalnimi mesti.

Financiranje IS je bilo pri tem zagonu knjiženo (26,347 dogodkov financiranja, polje financiranja na posel je izpolnjeno), zato je označena merilna vrzel hipoteze dejansko odpravljena.

Posli se ujemajo s hipotezo (80 dolgih / 92 kratkih, ~3.6d držanja, izhodi ATR/režim) — ne gre za programsko napako.

Negativna pričakovana vrednost na ustreznem vzorcu: PF 0.90, Sharpe -0.137, skupaj -2.27%, pričakovana vrednost -$39.34/posel, avg_trade_return_pct -0.088% v primerjavi s spodnjo mejo 0.15% in vnaprej registrirano vrednostjo +0.45%.

Preverjeno v datoteki s podrobnostmi: bruto PRICE PnL znaša le +$1,497 v 172 poslih (~0.02% nominalne vrednosti/posel) pred $3,777 provizije in $4,487 plačanega financiranja — izkupiček iz gibanja cen je ~nič, zato ne gre za težavo pri umerjanju provizij.

Kratki krak je prelomna točka: povprečni zajem cene LONG +0.409%/posel v primerjavi z SHORT -0.744%/posel pri 92 kratkih poslih.

Ustvarja izgubo v 2024 in 2025, pozitiven rezultat le v 23 poslih v 2026; 760 dni pod prejšnjim vrhom vrednosti kapitala, 11 zaporednih izgub.

Pripis režimu obrne predpostavko trenda (stresni -10.97%, Sharpe -1.34; ves dobiček v srednjem tercilu volatilnosti), kar potrjuje pomislek QA.

Sharpe CI -1.50 do +1.23, PSR 0.42 — sprehod naprej za okno 3 in testni vzorec bi razdelila ~170 poslov v celotni življenjski dobi.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Ta zagon je bil vaja pripravljenosti na izvajanje, ne nova trditev o alfi — natančen prenos preživelega mehanizma tovarne #1 z Binance na lastne Hyperliquidove cenovne serije, provizije in urni čas financiranja, s predhodno registriranim pragom, namenoma nastavljenim pod pragom vira. Prenos je bil izveden brezhibno (172 poslov, brez zavrnitev vhodne diagnostike, metrics_reliable, financiranje pa je bilo dejansko knjiženo, s čimer je bila odpravljena označena merilna vrzel hipoteze), vendar ekonomika temu ni sledila: skupni donos -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 in -0.088% na posel, izgube v 2024 in 2025 ter 760 dni pod vodo. Odločilna podrobnost je bila, da je bil bruto cenovni PnL približno nič (+$1,497 pri 172 poslih) pred provizijo $3,777 in financiranjem $4,487, pri čemer je kratki krak (-0.744%/posel) izničil še vedno delujoči dolgi krak (+0.409%/posel). Analitik je strategijo opustil pri pregledu povratnega testa v iteraciji 1, še preden je porabil optimizacijo faze 3; fazi analitika in uradnika za tveganja po optimizaciji nista bili nikoli doseženi.

Prednost mehanizma je specifična za trgovalno mesto in časovno okno: nespremenjen prenos preverjenega pravila long-short lahko izgubi simetrijo, zaradi katere je delovalo, zato pred domnevo, da so ovira stroški, ločeno preveri bruto zajem cene vsakega kraka.

Vrata pregleda povratnega testa so vrnila odločitev o opustitvi, še preden se je izvedla katera koli optimizacija, zaradi negativne pričakovane donosnosti (-$39.34/posel) na zanesljivem vzorcu 172 poslov, kjer je dolgi krak še vedno zajel +0.409%/posel, vendar je 92 kratkih poslov izgubilo -0.744%/posel. Ob skoraj ničelnem bruto zajemu cene optimizacija verjetno ne bi mogla premagati 0.09% povratnega posla in Hyperliquidovega urnega financiranja pri ~3.6-dnevnem držanju.

Dobesedni prenos najboljšega Binanceovega preživelega mehanizma USD-M: long-short sledilec trenda z dvojnočasovno momentum-konfluenco na BTCUSD.HYPERLIQUID, ki zahteva soglasje hitrega kraka 4H in dnevnega počasnega kraka, ob nestrinjanju ostane brez pozicije, izstopi pa pri ATR sledilnem stopu ali dnevnem preklopu režima.

V 799 dneh in 4,787 4H svečkah je izvedel 172 poslov (80 dolgih / 92 kratkih) za -2.27% skupnega donosa, Sharpe -0.137, profitni faktor 0.90, stopnjo zmag 36.0%, največji padec 10.97% in avg_trade_return_pct od -0.088% v primerjavi s pragom izvedljivosti 0.15% in predhodno registriranim +0.45%. Bruto cenovni PnL je znašal le +$1,497 v primerjavi s $3,777 provizije in $4,487 dejansko plačanega financiranja; pripis režimu je obrnil predpostavko trenda (stresni tercil -10.97%, Sharpe -1.34).