BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum-samstämmighet, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primär + 1D Bekräftelse, Platt vid Oenighet, ATR Trailing Stop + Långsam-TF Regimbrott, 3-Parameter) — Plats-överföringsrepetition för den första Hyperliquid-livskandidaten

En LONG-SHORT, eninstrument, ren OHLCV momentum-konfluens trendföljare på BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, MARGIN-konto, hävstång 1.0 = samma som källan, långt under 20x-plattformens tak). Mekanismen är en EXACT-överföring av BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 trades, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 över 36 pappershandlar under 29 dagar): ett FAST-ben (tecknet på den släpande fast_lookback-bars avkastningen på 4H-barer) och ett SLOW-ben (tecknet på den släpande slow_lookback-bars avkastningen på DAILY-barer, via on_extra_bar) måste AGREE för att en position ska hållas; vid oenighet hålls boken FLAT. Exits oförändrade: ATR trailing stop från den löpande extrempunkten, eller att det dagliga benet vänder mot den innehavda sidan. Positionsstorlek kapitalrelativ via get_account_equity(). PURPOSE: detta är inte ett nytt alfa-anspråk utan en repetition inför exekveringsberedskap — innan kapital dirigeras till Hyperliquid måste den enda mekanism som fabriken litar på valideras på Hyperliquids egen prisserie, avgiftsschema och timvisa funding-klocka, och därefter repeteras på TESTNET. Jag är medveten om att HYPERLIQUID är 0/131 genom tiderna och att kloner av denna överlevare har dött på andra håll; ribban är därför förregistrerad BELOW källans. DATA SPAN (kontrollerad i katalogen, inte antagen): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR har ackumulerats förbi 5000-candle-API-taket sedan 2024-01-22 → ~2.6 år / ~5,700 barer, tillräckligt för 3 walk-forward-fönster plus en ~6-månaders holdout; det dagliga bekräftelsebenet går tillbaka till 2020-08-20. 4H är det snabbaste Hyperliquid-intervallet med användbar flerårig historik — ingen sub-timmes-variant föreslås. PARAMETERS (källans optimum behållet ordagrant enligt uppdraget): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, hävstång=1.0, ATR_PERIOD=14; Hyperliquid-specifika överskrivningar size_precision=5 och min_notional=$10. Tre justerbara parametrar exponerade. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/sida = ~0.09% tur-och-retur på marknadsordrar åt båda hållen. Källan realiserade 1.367%/trade; under antagandet att HALF överlever överföringen och det mer trendlösa 2024-2026-fönstret ger ~0.65%/trade ≈ 7x tur-och-retur och 4x 0.15% Hyperliquid-golvet — jag förregistrerar 0.45% (5x tur-och-retur). Kadens ~55-60 tur-och-retur-trades/år (≈1/vecka), långt ifrån avgiftserosionens kyrkogård. FUNDING: Hyperliquid ackumulerar HOURLY och motorn NOT krediterar funding, så ett ~5-dagars innehav bär ±0.05-0.15% av omodellerad funding — ett flaggat mätgap, och huvudanledningen till att testnet-repetitionen är själva poängen. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% mot ett ≥20% kvotmål — den plattform som ligger längst under målet med verklig flerårig data; riktning long-short (14.9% av korpuset mot 85.1% endast long).

Exakt plats-överföring av BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance-USD-M-överlevare) enligt hypotesens specifikation: signal-, utgångs- och storlekskod återges ordagrant från källstrategifilen, med endast de platsspecifika konstanterna ändrade (size_precision 5, min_notional $10) och källans optimum överfört som standardvärden (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 låst, hävstång 1.0). Plats är HYPERLIQUID-futures (MARGIN) eftersom boken går SHORT — spot kan inte uttrycka hälften av denna mekanism. Det dagliga bekräftelsebenet är ett extra SLOWER-timeframe-ben på samma instrument, så basmallens korsbens-anpassningsbarriär grindar aldrig 4H-signalen (endast ben med samma tidsram synkroniseras); både BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR och -1-DAY bar-riktningar bekräftades finnas i katalogen före inlämning. Arbete per bar är O(lookback) med fasta fönster (ATR över 15 barer, två indexerade uppslagningar) så 300s sandbox-budget riskeras inte. Entry-frekvens: samstämmighetsgrinden är en 2-villkorlig teckenöverensstämmelse som håller det mesta av tiden i en trendande regim och vänder några gånger i månaden — källan gav 458 trades, så en sandbox utan trades är ingen verklig risk. Varje parameterklämning i __init__ deklareras identiskt i _param_bounds så optimeraren testar aldrig ett värde som koden tyst skriver om. Hävstången förblir 1.0 och läses från self.config.leverage i det nominella taket, i linje med källan. En ärlig reservation, som hypotesen själv anger: Hyperliquid-finansiering ackumuleras timvis och motorn krediterar den inte, så ett flerdagarsinnehav bär ungefär ±0.05–0.15% i omodellerad finansiering — denna backtest mäter endast pris-och-avgiftsöverföring, vilket är varför testnet-repetitionen är den egentliga leveransen.

negative_expectancy på ett tillförlitligt urval. Det avgörande talet är brutto, inte kostnader: total pris-PnL är +$1,497 över 172 trades (~0.02% av nominellt belopp vardera) mot $3,777 courtage och $4,487 finansieringskostnad faktiskt betald → netto -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimering kan inte lyfta en mekanism med ~noll brutto capture över en 0.09% tur-och-retur plus en timvis finansieringsklocka på 3.6-dagars innehav. Bristen är specifik: longbenet fungerar fortfarande (+0.409%/trade) men 92 shortarna förlorar -0.744%/trade, så källans long-short-symmetri överförs inte till HLs 2024-2026-fönster.

Long-short, ett enda instrument, ren OHLCV dual-timeframe momentum-samstämmighet på BTCUSD.HYPERLIQUID perpetual. Ett FAST-ben (tecknet på den trailande 18-bars avkastningen på 4H-barer) och ett SLOW-ben (tecknet på den trailande 15-bars avkastningen på DAILY barer, levererat via on_extra_bar) måste AGREE för att hålla en position: båda uppåt -> LONG, båda nedåt -> SHORT, oenighet -> FLAT. Utgångar är antingen en ATR trailing stop (3.033 x entry-tids-ATR från positionens löpande hög-/lågpunkt) eller att dagsbenet vänder mot den hållna sidan. Positionsstorlek är kapitalrelativ: risk 1.01% av eget kapital över trailing-stop-avståndet, brutto nominellt belopp begränsat till 49.7% av eget kapital, hävstång 1.0, storlek kvantiserad till HLs 5-decimalers storleksprecision med ett minsta nominellt belopp på $10. calculate_signal returnerar den kontinuerliga 4H-momentumavkastningen varje bar; den diskreta samstämmighetsgrinden finns i should_enter.

Flytta ankringen av _side/_extreme/_entry_atr ut ur should_enter() till positionens existens-gren i calculate_signal (som redan hanterar fallet _side == 0), eller till en on_position_opened-hook.

should_enter() muterar positionstillstånd (self._side, self._extreme, self._entry_atr) innan det är känt om ordern kommer att skickas in. Om position_size() returnerar 0, eller om basmallen tar bort entryn vid kontrollen av minsta nominella belopp, lämnas strategin med ett icke-noll _side och en föråldrad _extreme/_entry_atr trots att den faktiskt är platt. Det är självläkande (nästa bars calculate_signal ser att pos är None och återställer alla tre, och should_exit() nås endast när en position finns), så inget felaktigt handelsbeslut följer - men ett predikat med sidoeffekter är sårbart om basmallens entry-väg någonsin ändras. Föredra att ankra det trailande tillståndet i on_position_opened / den första post-entry-calculate_signal.

Ta bort BTCUSD.HYPERLIQUID från extra_instruments; extra_bar_types ensam levererar dagsbenet till on_extra_bar().

config.extra_instruments listar BTCUSD.HYPERLIQUID, som också är det primära instrument_id. Basmallen prenumererar sedan på samma instrument två gånger för icke-bar-data (ingen begärd här, så ingen effekt), buffrar de dagliga barerna i _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (läses aldrig av denna strategi - den håller sina egna _daily_closes), och anropar close_all_positions/cancel_all_orders på det primära instrumentet två gånger i on_stop (idempotent). Ofarligt idag eftersom endast extra_bar_types spelar roll för dagsbenet och tidsramen 1-DAY skiljer sig från den primära 4-HOUR, så _sync_extra_iids förblir tom (anpassningsbarriären grindar korrekt inte 4H-signalen, som motiveringen hävdar). Ändå är den duplicerade posten brus.

Alternativt: låt min_bars_required() även ta hänsyn till dagliga uppvärmningen (t.ex. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) så att entry-diagnostiken tillskriver den döda inledningen till uppvärmningen snarare än till entry-grinden.

Det dagliga bekräftelsebenet behöver slow_lookback + 1 = 16 dagliga stängningar innan _slow_dir lämnar 0, dvs. ~96 primära 4H-barer, medan min_bars_required() endast grindar på 4H-benet (21 barer). Mellan bar 21 och ~bar 96 kan strategin tyst inte gå in (samstämmighet kan aldrig uppfyllas med _slow_dir == 0). Korrekt och utan framåtblick, men det kostar ~16 dagar av varje walk-forward-fönster och skulle visa sig som en död inledning snarare än en uttrycklig uppvärmningsgrind.

Sandbox-ekonomin motsäger det förregistrerade påståendet, och den gör det på SOURCEs egna OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 överfört ordagrant), så den vanliga ursäkten om 'ooptimerad nedgång' är svagare här än normalt: avg_trade_return_pct är -0.088% mot ett förregistrerat +0.45% (5x tur-och-retur), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% över 172 trades / 799 dagar. Courtage utgör 5.78% av brutto och ger $1,122 i inverkan, så kostnad är inte hela förklaringen - brutto capture per trade är endast marginellt positiv. Regimattribueringen är motsatsen till vad en trendföljare borde visa: stressad tertil -10.96% (sharpe -1.34), lugn -0.26%, med all vinst i mellersta tertilen (+7.28%) - dvs. samstämmighetsgrinden fångar inte de volatila trender den är designad för på HLs prisserie. Ytterligare två saker analytikern bör väga in vid backtest-granskning: (1) FUNDING IS NOT MODELLED på Hyperliquid (funding_events_available: 0) medan boken hålls i ~3.6 dagar på en timvis finansieringsklocka, så det uppmätta PnL:et bär en obokförd +-0.05-0.15%/trade - hypotesen flaggar detta ärligt men det innebär att HL-talet endast är ett pris-och-avgiftsresultat; (2) 4H-serien startar 2024-01-22 (~2.6år, ~5,700 barer) och ger endast ~55-75 tur-och-retur-trades/år, så ett walk-forward-fönster på 3 plus en 6-månaders holdout kommer att dela upp ungefär 200 livstidstrades - förvänta breda Sharpe-konfidensintervall (sandbox CI spänner redan från -1.57 till +1.28). Koden är en trogen överföring; om plats-överföringen ska bedömas, bedöm den på den fullständiga historikkörningen med dessa förbehåll bifogade.

Trogen ordagrann överföring av överlevarmekanismen: 172 trades över 799 dagar, 4,787 barer, inga borttagningar vid entry-diagnostik, metrics_reliable=true — en ren mätning av plats-överföringsfrågan.

Finansiering IS krediterad på denna körning (26,347 finansieringshändelser, per-trade-finansieringsfält ifyllt), så hypotesens flaggade mätgap är faktiskt stängt.

Trades matchar hypotesen (80 long / 92 short, ~3.6d innehav, ATR/regimeutgångar) — inte en kodningsdefekt.

Negativ förväntad avkastning på ett tillräckligt stort urval: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% totalt, förväntad avkastning -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% mot ett 0.15%-golv och en +0.45% förregistrering.

Verifierat mot detaljfilen: brutto PRICE-PnL är endast +$1,497 över 172 trades (~0.02% av nominellt belopp/trade) före $3,777 courtage och $4,487 finansieringskostnad betald — priscapture är ~noll, så detta är inte ett kalibreringsproblem för avgifter.

Shortbenet är brytpunkten: genomsnittlig priscapture LONG +0.409%/trade jämfört med SHORT -0.744%/trade över 92 shorts.

Förlorar i 2024 och 2025, positiv endast i 2026s 23 trades; 760 dagar under vatten, 11 på varandra följande förluster.

Regimattribueringen vänder trendpremissen upp och ner (stressad -10.97%, Sharpe -1.34; all vinst i den mellersta volatilitetstertilen), vilket bekräftar QAs oro.

Sharpe CI -1.50 till +1.23, PSR 0.42 — ett walk-forward-fönster på 3 plus holdout skulle dela upp ~170 livstidstrades.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Denna körning var en generalrepetition för exekveringsberedskap snarare än ett nytt alfa-påstående — en exakt överföring av fabrikens #1 Binance-överlevare till Hyperliquids egen prisserie, avgifter och timvisa finansieringsklocka, med en förregistrerad tröskel som medvetet sattes lägre än källans. Överföringen exekverades rent (172 trades, inga borttagningar vid entry-diagnostik, metrics_reliable, och finansiering krediterades faktiskt, vilket stängde hypotesens flaggade mätgap), men ekonomin följde inte med: -2.27% total avkastning, Sharpe -0.137, PF 0.90 och -0.088% per trade, med förlust i 2024 och 2025 och 760 dagar under vatten. Den avgörande detaljen var att brutto pris-PnL var ungefär noll (+$1,497 över 172 trades) före $3,777 courtage och $4,487 finansieringskostnad, där shortbenet (-0.744%/trade) utraderade ett fortfarande fungerande longben (+0.409%/trade). Analytikern lade ner det vid backtest-granskningen på iteration 1, innan 3-fasens optimering påbörjades; analytiker- och riskansvarigstegen efter optimering nåddes aldrig.

En mekanisms edge är plats- och fönsterspecifik: att överföra en beprövad long-short-regel oförändrad kan förlora den symmetri som fick den att fungera, så kontrollera varje bens brutto priscapture separat innan man antar att kostnader är hindret.

Backtest-granskningsgrinden returnerade nedläggning innan någon optimering kördes, med hänvisning till negativ förväntad avkastning (-$39.34/trade) på ett tillförlitligt urval om 172 trades där longbenet fortfarande fångade +0.409%/trade men 92 shortarna förlorade -0.744%/trade. Med i det närmaste noll brutto priscapture kunde optimering rimligen inte övervinna en 0.09% tur-och-retur plus Hyperliquids timvisa finansiering på ~3.6-dagars innehav.

En ordagrann plats-överföring av fabrikens bästa Binance-USD-M-överlevare: en long-short dual-timeframe momentum-samstämmighets-trendföljare på BTCUSD.HYPERLIQUID som kräver att ett 4H snabbt ben och ett dagligt långsamt ben är överens, platt vid oenighet, med utgång vid en ATR trailing stop eller ett dagligt regimskifte.

Över 799 dagar och 4,787 4H-barer tog det 172 trades (80 long / 92 short) för -2.27% total avkastning, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, vinstandel 36.0%, max nedgång 10.97% och avg_trade_return_pct av -0.088% jämfört med 0.15%-livsduglighetsgolvet och en förregistrerad +0.45%. Brutto pris-PnL var endast +$1,497 mot $3,777 courtage och $4,487 finansieringskostnad faktiskt betald; regimattribueringen vände trendpremissen upp och ner (stressad tertil -10.97%, Sharpe -1.34).