BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Confluência de Momentum em Dois Timeframes do Perp BTC da Hyperliquid, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, Primário 4H + Confirmação 1D, Flat em Discordância, Stop Móvel ATR + Rompimento de Regime Lento-TF, 3 Parâmetros) — Ensaio de Transferência de Venue para o Primeiro Candidato Live da Hyperliquid

Um seguidor de tendência LONG-SHORT, de instrumento único, de confluência de momentum puro-OHLCV em BTCUSD.HYPERLIQUID (perpétuo Hyperliquid, conta MARGIN, alavancagem 1.0 = igual à fonte, bem abaixo do limite 20x da corretora). O mecanismo é uma transferência EXACT de BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 trades, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 em 36 trades simulados (paper) ao longo de 29 dias): uma perna FAST (sinal do retorno acumulado de fast_lookback barras em barras de 4H) e uma perna SLOW (sinal do retorno acumulado de slow_lookback barras em barras de DAILY, via on_extra_bar) devem AGREE para manter uma posição; em caso de divergência, o book é FLAT. Saídas inalteradas: stop móvel ATR a partir do extremo corrente, ou a perna diária invertendo contra o lado mantido. Dimensionamento relativo ao capital via get_account_equity(). PURPOSE: esta não é uma nova alegação de alfa, mas sim um ensaio de prontidão de execução — antes que o capital seja direcionado à Hyperliquid, o único mecanismo em que a fábrica confia deve ser validado na própria série de preços da Hyperliquid, na sua tabela de taxas e no seu relógio de funding horário, e depois ensaiado em TESTNET. Estou ciente de que HYPERLIQUID está 0/131 em todos os tempos e que clones desta sobrevivente morreram em outros lugares; a barra é, portanto, pré-registrada BELOW da fonte. DATA SPAN (verificado no catálogo, não presumido): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR acumulou além do limite de API de 5000 candles desde 2024-01-22 → ~2.6 anos / ~5,700 barras, suficiente para 3 janelas walk-forward mais um holdout de ~6 meses; a perna de confirmação diária remonta a 2020-08-20. 4H é o intervalo mais rápido da Hyperliquid com histórico plurianual utilizável — nenhuma variante sub-horária é proposta. PARAMETERS (ótimo da fonte mantido literalmente conforme o briefing): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; substituições exclusivas da Hyperliquid size_precision=5 e min_notional=$10. Três parâmetros ajustáveis expostos. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/lado = ~0.09% de ida e volta (round-trip) em ordens a mercado nos dois sentidos. A fonte realizou 1.367%/trade; presumindo que HALF sobreviva à transferência e que a janela mais agitada 2024-2026 dê ~0.65%/trade ≈ 7x de ida e volta e 4x o piso 0.15% da Hyperliquid — pré-registro 0.45% (5x de ida e volta). Cadência de ~55-60 viagens de ida e volta/ano (≈1/semana), muito longe do cemitério de arrasto por taxas. FUNDING: a Hyperliquid acumula HOURLY e o motor NOT credita funding, portanto uma posição mantida por ~5 dias carrega ±0.05-0.15% de funding não modelado — uma lacuna de medição sinalizada, e a principal razão pela qual o ensaio na testnet é o ponto central. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% vs. uma meta de cota ≥20% — a corretora mais abaixo da meta com dados reais plurianuais; direção long-short (14.9% do corpus vs. 85.1% apenas long).

Transferência exata de venue do BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (sobrevivente USD-M da Binance), conforme especificado pela hipótese: o código de sinal, saída e dimensionamento é reproduzido literalmente do arquivo de estratégia de origem, com apenas as constantes específicas de venue alteradas (size_precision 5, min_notional $10) e o ótimo da fonte mantido como padrão (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 travado, alavancagem 1.0). A venue é futuros HYPERLIQUID (MARGIN) porque o book vai SHORT — o spot não consegue expressar metade deste mecanismo. A perna de confirmação diária é uma perna extra de timeframe SLOWER no mesmo instrumento, portanto a barreira de alinhamento entre pernas do template base nunca bloqueia o sinal de 4H (apenas pernas do mesmo timeframe sincronizam); tanto BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR quanto as direções de barra -1-DAY foram confirmadas presentes no catálogo antes do envio. O trabalho por barra é O(lookback) com janelas fixas (ATR sobre 15 barras, duas buscas indexadas), portanto o orçamento do sandbox de 300s não está em risco. Frequência de entrada: o portão de confluência é uma concordância de sinal de 2 condições, que se mantém na maior parte do tempo em um regime de tendência e se inverte algumas vezes por mês — a fonte produziu 458 trades, portanto um sandbox com zero trades não é um risco real. Todo clamp de parâmetro em __init__ é declarado de forma idêntica em _param_bounds, de modo que o otimizador nunca testa um valor que o código reescreve silenciosamente. A alavancagem permanece em 1.0 e é lida de self.config.leverage no limite de notional, correspondendo à fonte. Uma ressalva honesta, conforme a própria hipótese declara: o funding da Hyperliquid acumula por hora e o engine não o credita, de modo que uma retenção de múltiplos dias carrega aproximadamente ±0.05–0.15% de funding não modelado — este backtest mede apenas a transferência de preço e taxas, motivo pelo qual o ensaio em testnet é o entregável real.

negative_expectancy em uma amostra confiável. O número decisivo é o bruto, não os custos: o PnL total de preço é de +$1,497 ao longo de 172 trades (~0.02% de notional cada) contra $3,777 de comissão e $4,487 de funding efetivamente pagos → líquido de -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. A otimização não consegue elevar um mecanismo com captura bruta próxima de zero diante de um round trip de 0.09% somado a um relógio de funding horário em retenções de 3.6 dias. A falha é específica: a perna longa ainda funciona (+0.409%/trade), mas os 92 shorts perdem -0.744%/trade, portanto a simetria long-short da fonte não se transfere para a janela 2024-2026 de HL.

Long-short, instrumento único, confluência de momentum pura de OHLCV em dois timeframes no perpétuo BTCUSD.HYPERLIQUID. Uma perna FAST (sinal do retorno móvel de 18 barras em barras de 4H) e uma perna SLOW (sinal do retorno móvel de 15 barras em barras de DAILY, entregue via on_extra_bar) devem AGREE para manter uma posição: ambas para cima -> LONG, ambas para baixo -> SHORT, discordância -> FLAT. As saídas ocorrem por um stop móvel ATR (3.033 x ATR no momento da entrada a partir do extremo de máxima/mínima corrente da posição) ou pela reversão da perna diária contra o lado mantido. O dimensionamento é relativo ao capital: risco de 1.01% do equity ao longo da distância do stop móvel, notional bruto limitado a 49.7% do equity, alavancagem 1.0, tamanho quantizado à precisão de 5 casas decimais de HL, com um notional mínimo de $10. calculate_signal retorna o retorno contínuo de momentum de 4H a cada barra; o portão discreto de confluência está em should_enter.

Mova a ancoragem de _side/_extreme/_entry_atr para fora de should_enter(), colocando-a no ramo de posição existente de calculate_signal (que já trata o caso _side == 0), ou em um hook on_position_opened.

should_enter() muta o estado da posição (self._side, self._extreme, self._entry_atr) antes de se saber se a ordem foi de fato submetida. Se position_size() retornar 0, ou se o template base descartar a entrada na verificação de notional mínimo, a estratégia fica com um _side diferente de zero e um _extreme/_entry_atr desatualizados, embora esteja de fato flat. É autocorretivo (o calculate_signal da barra seguinte vê que pos é None e reinicia os três, e should_exit() só é alcançado quando existe uma posição), portanto nenhuma decisão de negociação errada resulta disso - mas um predicado com efeitos colaterais é frágil caso o caminho de entrada do template base venha a mudar. Prefira ancorar o estado do trailing em on_position_opened / no primeiro calculate_signal pós-entrada.

Remova BTCUSD.HYPERLIQUID de extra_instruments; apenas extra_bar_types já entrega a perna diária para on_extra_bar().

config.extra_instruments lista BTCUSD.HYPERLIQUID, que também é o instrument_id primário. O template base então se inscreve no mesmo instrumento duas vezes para dados não-barra (nenhum solicitado aqui, portanto sem efeito), armazena as barras diárias em _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (nunca lido por esta estratégia - ela mantém seu próprio _daily_closes) e chama close_all_positions/cancel_all_orders no instrumento primário duas vezes em on_stop (idempotente). Inofensivo hoje porque apenas extra_bar_types importa para a perna diária, e o timeframe 1-DAY difere do 4-HOUR primário, de modo que _sync_extra_iids permanece vazio (a barreira de alinhamento corretamente não bloqueia o sinal de 4H, como afirma o racional). Ainda assim, a entrada duplicada é ruído.

Opcional: fazer com que min_bars_required() também leve em conta o warm-up diário (por exemplo, max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2) para que os diagnósticos de entrada atribuam o preâmbulo morto ao warm-up, e não ao portão de entrada.

A perna de confirmação diária precisa de slow_lookback + 1 = 16 fechamentos diários antes que _slow_dir deixe 0, ou seja, ~96 barras primárias de 4H, enquanto min_bars_required() só usa como portão a perna de 4H (21 barras). Entre a barra 21 e ~a barra 96, a estratégia fica silenciosamente incapaz de entrar (a confluência nunca pode ser satisfeita com _slow_dir == 0). Correto e sem look-ahead, mas custa ~16 dias de cada janela de walk-forward e apareceria como um preâmbulo morto, em vez de um portão de warm-up explícito.

A economia do sandbox contradiz a reivindicação pré-registrada, e o faz nos OWN OPTIMUM DO SOURCE (fast=18, slow=15, trail=3.033 mantidos exatamente como estavam), portanto a desculpa habitual de 'drawdown não otimizado' é mais fraca aqui do que o normal: avg_trade_return_pct está -0.088% em relação a um +0.45% pré-registrado (5x de round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% ao longo de 172 trades / 799 dias. As comissões representam 5.78% do bruto e impactam $1,122, portanto o custo não é toda a história - a captura bruta por trade é apenas marginalmente positiva. A atribuição de regime é o oposto do que um seguidor de tendência deveria mostrar: tercil estressado -10.96% (sharpe -1.34), calmo -0.26%, com todo o lucro no tercil intermediário (+7.28%) - ou seja, o portão de confluência não está capturando as tendências voláteis para as quais foi projetado na série de preços de HL. Duas outras coisas que o analista deve ponderar na revisão de backtest: (1) FUNDING IS NOT MODELLED na Hyperliquid (funding_events_available: 0), enquanto o book mantém posições por ~3.6 dias em um relógio de funding horário, de modo que o PnL medido carrega um +-0.05-0.15%/trade não contabilizado - a hipótese sinaliza isso honestamente, mas significa que o número de HL é apenas um resultado de preço e taxas; (2) a série 4H começa em 2024-01-22 (~2.6a, ~5,700 barras) e produz apenas ~55-75 round trips/ano, portanto um walk-forward de janela de 3 mais um holdout de 6 meses estará dividindo aproximadamente 200 trades de toda a vida útil - espere ICs de Sharpe amplos (o CI do sandbox já varia de -1.57 a +1.28). O código é uma transferência fiel; se a transferência de venue for julgada, que seja julgada na execução com o histórico completo, com essas ressalvas anexadas.

Transferência fiel e literal do mecanismo sobrevivente: 172 trades ao longo de 799 dias, 4,787 barras, nenhuma queda por diagnóstico de entrada, metrics_reliable=true — uma medição limpa da questão da transferência de venue.

O funding foi IS creditado nesta execução (26,347 eventos de funding, campo de funding por trade preenchido), portanto a lacuna de medição sinalizada pela hipótese está de fato fechada.

Os trades correspondem à hipótese (80 long / 92 short, retenções de ~3.6d, saídas por ATR/regime) — não é um defeito de codificação.

Expectativa negativa em uma amostra adequada: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% total, expectativa -$39.34/trade, avg_trade_return_pct -0.088% vs. um piso de 0.15% e um pré-registro de +0.45%.

Verificado no arquivo detalhado: o PnL bruto de PRICE é de apenas +$1,497 ao longo de 172 trades (~0.02% do notional/trade) antes de $3,777 de comissão e $4,487 de funding pagos — a captura de preço é ~zero, portanto isto não é um problema de calibração de taxas.

A perna curta é o ponto de quebra: captura média de preço LONG +0.409%/trade vs SHORT -0.744%/trade ao longo de 92 shorts.

Perde em 2024 e 2025, positivo apenas nos 23 trades de 2026; 760 dias no vermelho, 11 perdas consecutivas.

A atribuição de regime inverte a premissa de tendência (-10.97% estressado, Sharpe -1.34; todo o lucro no tercil de volatilidade intermediário), confirmando a preocupação de QA.

Sharpe CI -1.50 a +1.23, PSR 0.42 — um walk-forward de janela 3 mais holdout dividiria ~170 trades de toda a vida útil.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Esta execução foi um ensaio de prontidão de execução, e não uma nova reivindicação de alfa — uma transferência exata do sobrevivente #1 da Binance da fábrica para a própria série de preços, taxas e relógio de funding horário da Hyperliquid, com uma barra pré-registrada deliberadamente definida abaixo da da fonte. A transferência foi executada sem problemas (172 trades, nenhuma queda por diagnóstico de entrada, metrics_reliable, e o funding foi de fato creditado, fechando a lacuna de medição sinalizada pela hipótese), mas a economia não acompanhou: retorno total de -2.27%, Sharpe -0.137, PF 0.90 e -0.088% por trade, perdendo em 2024 e 2025 e passando 760 dias no vermelho. O detalhe decisivo foi que o PnL bruto de preço era aproximadamente zero (+$1,497 ao longo de 172 trades) antes de $3,777 de comissão e $4,487 de funding, com a perna curta (-0.744%/trade) anulando uma perna longa que ainda funcionava (+0.409%/trade). O analista abandonou o projeto na revisão de backtest, na iteração 1, antes de gastar a otimização da fase 3; as etapas pós-otimização do analista e do risk officer nunca foram alcançadas.

O edge de um mecanismo é específico à venue e à janela: transferir sem alterações uma regra long-short comprovada pode perder a simetria que a fazia funcionar; portanto, verifique a captura bruta de preço de cada perna separadamente antes de assumir que os custos são o obstáculo.

O portão de revisão de backtest retornou abandono antes de qualquer otimização ser executada, citando expectativa negativa (-$39.34/trade) em uma amostra confiável de 172 trades, na qual a perna longa ainda capturava +0.409%/trade, mas os 92 shorts perdiam -0.744%/trade. Com captura bruta de preço próxima de zero, a otimização plausivelmente não conseguiria superar um round trip de 0.09% somado ao funding horário da Hyperliquid em retenções de ~3.6 dias.

Uma transferência de venue literal do melhor sobrevivente USD-M da Binance da fábrica: um seguidor de tendência long-short de confluência de momentum em dois timeframes em BTCUSD.HYPERLIQUID, exigindo que uma perna rápida de 4H e uma perna lenta diária concordem, ficando flat em caso de discordância, saindo por um stop móvel ATR ou por uma reversão de regime diário.

Ao longo de 799 dias e 4,787 barras de 4H, foram necessários 172 trades (80 long / 92 short) para um retorno total de -2.27%, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, taxa de acerto 36.0%, drawdown máximo 10.97% e avg_trade_return_pct de -0.088%, versus o piso de viabilidade de 0.15% e um +0.45% pré-registrado. O PnL bruto de preço foi de apenas +$1,497 contra $3,777 de comissão e $4,487 de funding efetivamente pagos; a atribuição de regime inverteu a premissa de tendência (tercil estressado -10.97%, Sharpe -1.34).