BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumConfluenceLS4H

Hyperliquid BTC Perp Dual-Timeframe Momentum Confluence, Long-Short (BTCUSD.HYPERLIQUID, 4H Primary + 1D Confirm, Flat on Disagreement, ATR Trailing Stop + Slow-TF Regime Break, 3-Parameter) — zkouška přenosu na jinou burzu pro prvního živého kandidáta na Hyperliquid

LONG-SHORT, jednonástrojový, čistě OHLCV momentum-konfluenční trend follower na BTCUSD.HYPERLIQUID (Hyperliquid perpetual, účet MARGIN, pákový poměr 1.0 = stejný jako u zdroje, hluboko pod stropem 20x pro danou platformu). Mechanismus je EXACT přenos BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (Binance USD-M, Sharpe 1.99, 458 obchodů, PF 2.40, DD 3.94%, +$4,774 za 36 papírových obchodů během 29 dnů): FAST noha (znaménko trailing výnosu za fast_lookback barů na 4H svíčkách) a SLOW noha (znaménko trailing výnosu za slow_lookback barů na DAILY barech, přes on_extra_bar) musí AGREE, aby se pozice držela; při neshodě je pozice FLAT. Výstupy beze změny: ATR trailing stop od dosaženého extrému, nebo obrat denní nohy proti drženému směru. Sizing relativní ke kapitálu přes get_account_equity(). PURPOSE: nejde o nové alfa tvrzení, ale o nácvik připravenosti k exekuci — než bude kapitál nasměrován na Hyperliquid, musí být jediný mechanismus, kterému factory důvěřuje, ověřen na vlastní cenové řadě Hyperliquidu, jeho poplatkovém schématu a hodinovém financovacím cyklu, a poté odzkoušen na TESTNET. Jsem si vědom, že HYPERLIQUID je 0/131 historicky, a že klony tohoto přeživšího jinde selhaly; laťka je proto předem nastavena BELOW než u zdroje. DATA SPAN (ověřeno v katalogu, nikoli předpokládáno): BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR nasbíralo dat nad rámec 5000-svíčkového API stropu od 2024-01-22 → ~2.6 let / ~5,700 barů, dost na 3 walk-forward oken plus ~6měsíční holdout; denní potvrzovací noha sahá zpět k 2020-08-20. 4H je nejrychlejší interval Hyperliquidu s použitelnou víceletou historií — sub-hodinová varianta se nenavrhuje. PARAMETERS (optimum ze zdroje ponecháno doslovně dle zadání): fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, leverage=1.0, ATR_PERIOD=14; přepisy specifické pro Hyperliquid size_precision=5 a min_notional=$10. Vystaveny tři laditelné parametry. FEE ARITHMETIC: 0.045% taker/strana = ~0.09% round-trip na tržních příkazech oběma směry. Zdroj realizoval 1.367%/obchod; za předpokladu, že HALF přenos přežije a rozkolísanější okno 2024-2026 dá ~0.65%/obchod ≈ 7x round-trip a 4x 0.15% Hyperliquid floor — předem registruji 0.45% (5x round-trip). Kadence ~55-60 round tripů/rok (≈1/týden), zdaleka ne v pásmu hřbitova poplatkového tření. FUNDING: Hyperliquid nabíhá HOURLY a engine NOT financování nekredituje, takže ~5denní držení nese ±0.05-0.15% nemodelovaného financování — označená mezera v měření a hlavní důvod, proč je nácvik na testnetu podstatný. PORTFOLIO FIT: HYPERLIQUID 6.9% vůči cílové kvótě ≥20% — platforma s největším podplněním cíle s reálnými víceletými daty; směr long-short (14.9% korpusu vs 85.1% pouze long).

Přesný přenos strategie BtcDualTimeframeMomentumConfluenceLS (která na Binance obstála v USD-M) na jiné obchodní místo podle specifikace hypotézy: kód signálu, výstupu a určování velikosti pozice je doslovně převzat ze zdrojového souboru strategie, přičemž byly změněny pouze konstanty specifické pro obchodní místo (size_precision 5, min_notional $10) a optimum ze zdrojové strategie bylo převzato jako výchozí nastavení (fast_lookback=18, slow_lookback=15, trail_atr_mult=3.033, risk_pct=0.0101, max_notional_frac=0.497, ATR_PERIOD=14 pevně nastaveno, páka 1.0). Obchoduje se na futures trhu HYPERLIQUID (MARGIN), protože portfolio zaujímá pozice SHORT — spot neumožňuje realizovat polovinu tohoto mechanismu. Denní potvrzovací větev je dodatečná větev s časovým rámcem SLOWER na stejném instrumentu, takže synchronizační bariéra mezi větvemi v základní šabloně nikdy neblokuje signál 4H (synchronizují se pouze větve se stejným časovým rámcem); před odesláním byla v katalogu potvrzena přítomnost obou adresářů se svíčkovými daty, BTCUSD.HYPERLIQUID-4-HOUR i -1-DAY. Výpočetní náročnost na jednu svíčku je O(lookback) s pevnými okny (ATR přes 15 svíček, dvě indexovaná vyhledání), takže časový limit sandboxu 300 s není ohrožen. Frekvence vstupů: podmínkou souběhu je shoda znamének u 2 podmínek, která v trendovém režimu platí většinu času a překlápí se několikrát za měsíc — zdrojová strategie vygenerovala 458 obchodů, takže běh v sandboxu bez jediného obchodu nepředstavuje reálné riziko. Každé omezení rozsahu parametru v __init__ je shodně deklarováno v _param_bounds, takže optimalizátor nikdy netestuje hodnotu, kterou kód bez upozornění přepíše. Páka zůstává na 1.0 a pro limit nominální hodnoty pozice se načítá ze self.config.leverage, stejně jako ve zdrojové strategii. Jedna upřímná výhrada, jak uvádí samotná hypotéza: funding na Hyperliquid se účtuje každou hodinu a engine jej nezapočítává, takže vícedenní držení pozice s sebou nese přibližně ±0.05–0.15% nemodelovaného fundingu — tento backtest měří přenositelnost pouze z hlediska ceny a poplatků, a proto je skutečným výstupem zkušební provoz na testnetu.

negative_expectancy na spolehlivém vzorku. Rozhodujícím číslem je hrubý výsledek, nikoli náklady: celkový cenový PnL je +$1,497 přes 172 obchodů (~0.02% nominální hodnoty na obchod) proti $3,777 provizi a $4,487 skutečně zaplacenému financování → čistě -$6,767, PF 0.90, Sharpe -0.137. Optimalizace nemůže pozvednout mechanismus s téměř nulovým hrubým zachycením přes 0.09% round trip plus hodinový cyklus financování při 3.6denním držení. Selhání je konkrétní: long noha stále funguje (+0.409%/obchod), ale 92 shortů ztrácí -0.744%/obchod, takže symetrie long-short ze zdroje se nepřenáší na okno HL/2024-2026.

Long-short, jeden nástroj, čistě OHLCV dvou-časová momentum konfluence na perpetuálu BTCUSD.HYPERLIQUID. Noha FAST (znaménko trailing výnosu za 18 barů na 4H barech) a noha SLOW (znaménko trailing výnosu za 15 barů na DAILY barech, dodávaná přes on_extra_bar) se musí AGREE, aby byla držena pozice: obě nahoru -> LONG, obě dolů -> SHORT, neshoda -> FLAT. Výstupy jsou trailing stop ATR (3.033 x vstupní ATR od běžícího extrému maxima/minima pozice) nebo obrat denní nohy proti drženému směru. Velikost pozice je relativní ke kapitálu: riziko 1.01% kapitálu přes vzdálenost trailing stopu, hrubá nominální hodnota omezena na 49.7% kapitálu, páka 1.0, velikost kvantizována na HL decimálních míst přesnosti velikosti 5 s minimální nominální hodnotou $10. calculate_signal vrací spojitý 4H momentum výnos každý bar; diskrétní brána konfluence je obsažena v should_enter.

Přesuňte ukotvení _side/_extreme/_entry_atr z should_enter() do větve existující pozice v calculate_signal (která již zpracovává případ _side == 0), nebo do háčku on_position_opened.

should_enter() mění stav pozice (self._side, self._extreme, self._entry_atr) ještě předtím, než je jisté, že byl příkaz odeslán. Pokud position_size() vrátí 0, nebo základní šablona zamítne vstup na kontrole minimální nominální hodnoty, zůstane strategii nenulové _side a zastaralé _extreme/_entry_atr, přestože je reálně plochá. Je to samoopravné (další bar calculate_signal vidí, že pos je None, a všechny tři hodnoty resetuje, a should_exit() je dosaženo pouze tehdy, když pozice existuje), takže z toho neplyne žádné chybné obchodní rozhodnutí - ale predikát s vedlejšími efekty je křehký, pokud by se cesta vstupu základní šablony někdy změnila. Je vhodnější ukotvit stav trailing stopu v on_position_opened / prvním calculate_signal po vstupu.

Odstranit BTCUSD.HYPERLIQUID z extra_instruments; samotné extra_bar_types dodává denní nohu do on_extra_bar().

config.extra_instruments obsahuje BTCUSD.HYPERLIQUID, což je zároveň primární instrument_id. Základní šablona pak přihlásí stejný nástroj dvakrát pro data mimo bary (zde nepožadovaná, takže bez vlivu), ukládá denní bary do _extra_bars[BTCUSD.HYPERLIQUID] (tato strategie je nikdy nečte - drží si vlastní _daily_closes) a volá close_all_positions/cancel_all_orders na primárním nástroji dvakrát v on_stop (idempotentní). Dnes neškodné, protože pro denní nohu záleží pouze na extra_bar_types a časový rámec 1-DAY se liší od primárního 4-HOUR, takže _sync_extra_iids zůstává prázdné (bariéra zarovnání správně nebrání signálu 4H, jak tvrdí zdůvodnění). Přesto je duplicitní zápis šumem.

Volitelné: nechte min_bars_required() zohlednit i denní zahřívací fázi (warm-up) (např. max(fast_lookback+1, ATR_PERIOD+1, (slow_lookback+1)*6) + 2), aby diagnostika vstupu přisoudila mrtvou předehru zahřívací fázi, nikoli vstupní bráně.

Denní potvrzovací noha potřebuje slow_lookback + 1 = 16 denních uzávěrů, než _slow_dir opustí 0, tj. ~96 primárních 4H barů, zatímco min_bars_required() bránu podmiňuje pouze nohou 4H (21 barů). Mezi barem 21 a ~barem 96 strategie tiše nemůže vstoupit (konfluence nemůže být nikdy splněna s _slow_dir == 0). Je to správné a nepředjímá budoucnost (non-look-ahead), ale stojí to ~16 dní z každého walk-forward okna a projevilo by se to jako mrtvá předehra spíše než explicitní zahřívací brána.

Ekonomika v sandboxu odporuje předregistrovanému tvrzení, a to při SOURCE OWN OPTIMUM (fast=18, slow=15, trail=3.033 převzato doslovně), takže obvyklá výmluva na „neoptimalizovaný propad“ zde platí méně než obvykle: avg_trade_return_pct je -0.088% vůči předregistrované +0.45% (5x round-trip), PF 0.966, Sharpe -0.137, total_return -2.27% přes 172 obchodů / 799 dní. Provize tvoří 5.78% hrubého výsledku a dopad $1,122, takže náklady nejsou celým příběhem – hrubé zachycení na obchod je jen mírně kladné. Přiřazení podle režimu je opakem toho, co by měl vykazovat trend-follower: stresovaný tercil -10.96% (sharpe -1.34), klidný -0.26%, přičemž veškerý zisk je ve středním tercilu (+7.28%) - tj. brána konfluence nezachycuje volatilní trendy, pro které je navržena, na cenové řadě HL. Dvě další věci, které by měl analytik zvážit při revizi backtestu: (1) FUNDING IS NOT MODELLED na Hyperliquid (funding_events_available: 0), zatímco kniha drží pozice ~3.6 dní na hodinovém cyklu financování, takže naměřený PnL nese nezaúčtovaných +-0.05-0.15%/obchod - hypotéza to poctivě uvádí, ale znamená to, že číslo HL je pouze výsledkem ceny a poplatků; (2) řada 4H začíná 2024-01-22 (~2.6y, ~5,700 barů) a produkuje jen ~55-75 round tripů/rok, takže walk-forward s oknem 3 plus 6měsíční holdout bude rozdělovat zhruba 200 obchodů za celou dobu životnosti - lze očekávat široké intervaly spolehlivosti pro Sharpe (sandbox CI už rozpětí od -1.57 do +1.28). Kód je věrným přenosem; pokud má být přenos na burzu posuzován, měl by být posouzen na běhu s plnou historií a s těmito výhradami.

Věrný doslovný přenos přeživšího mechanismu: 172 obchodů za 799 dní, 4,787 barů, žádné vyřazení diagnostikou vstupu, metrics_reliable=true — čisté měření otázky přenosu na jinou burzu.

Financování IS bylo v tomto běhu připsáno (26,347 událostí financování, pole financování na obchod je vyplněné), takže mezera v měření označená hypotézou je nyní skutečně uzavřena.

Obchody odpovídají hypotéze (80 long / 92 short, ~3.6d držení, výstupy ATR/podle režimu) — nejde o chybu v kódu.

Negativní očekávaná hodnota na dostatečném vzorku: PF 0.90, Sharpe -0.137, -2.27% celkem, očekávaná hodnota -$39.34/obchod, avg_trade_return_pct -0.088% vůči hranici životaschopnosti 0.15% a předregistraci +0.45%.

Ověřeno na detailním souboru: hrubý PRICE PnL činí pouze +$1,497 přes 172 obchodů (~0.02% nominální hodnoty/obchod) před $3,777 provizí a $4,487 zaplaceným financováním — zachycení ceny je téměř nulové, takže se nejedná o problém s kalibrací poplatků.

Zlomová je short noha: průměrné zachycení ceny LONG +0.409%/obchod vůči SHORT -0.744%/obchod přes 92 shortů.

Ztrácí v 2024 a 2025, kladný pouze v 2026 obchodech 23; 760 dní pod vodou, 11 po sobě jdoucích ztrát.

Přiřazení podle režimu obrací premisu trendu (stresovaný -10.97%, Sharpe -1.34; veškerý zisk ve středním volatilitním tercilu), což potvrzuje obavu QA.

Sharpe CI -1.50 do +1.23, PSR 0.42 — walk-forward s oknem 3 plus holdout by rozdělil ~170 obchodů za celou dobu životnosti.

BtcHyperliquidDualTimeframeMomentumC-078dad301a

Tento běh byl zkouškou připravenosti k exekuci spíše než novým tvrzením o alfě — přesný přenos přeživšího strategie #1 z Binance z továrny na vlastní cenovou řadu, poplatky a hodinový cyklus financování Hyperliquid, s předregistrovanou hranicí záměrně nastavenou pod úroveň zdroje. Přenos proběhl čistě (172 obchodů, žádné vyřazení diagnostikou vstupu, metrics_reliable, a financování bylo skutečně připsáno, čímž se uzavřela mezera v měření označená hypotézou), ale ekonomika tomu neodpovídala: -2.27% celkový výnos, Sharpe -0.137, PF 0.90 a -0.088% na obchod, se ztrátou v 2024 a 2025 a strávením 760 dní pod vodou. Rozhodujícím detailem bylo, že hrubý cenový PnL byl přibližně nulový (+$1,497 přes 172 obchodů) před $3,777 provizí a $4,487 financováním, přičemž short noha (-0.744%/obchod) smazala stále fungující long nohu (+0.409%/obchod). Analytik strategii opustil při revizi backtestu v iteraci 1, ještě před fází optimalizace 3; fáze po optimalizaci pro analytika a risk officera nebyly nikdy dosaženy.

Výhoda mechanismu je specifická pro danou burzu a časové okno: přenos osvědčeného long-short pravidla beze změny může narušit symetrii, díky které fungovalo, takže před předpokladem, že překážkou jsou náklady, zkontrolujte hrubé zachycení ceny u každé nohy zvlášť.

Brána revize backtestu vrátila výsledek „opustit“ ještě před spuštěním jakékoli optimalizace, s odkazem na negativní očekávanou hodnotu (-$39.34/obchod) na spolehlivém vzorku 172 obchodů, kde long noha stále zachycovala +0.409%/obchod, ale 92 shortů ztratilo -0.744%/obchod. Při téměř nulovém hrubém zachycení ceny nemohla optimalizace věrohodně překonat 0.09% round trip plus hodinové financování Hyperliquid při ~3.6denním držení.

Doslovný přenos na jinou burzu nejlepšího přeživšího USD-M z Binance z továrny: long-short dvou-časový momentum-konfluenční trend follower na BTCUSD.HYPERLIQUID vyžadující shodu rychlé nohy 4H a pomalé denní nohy, plochý při neshodě, výstup na trailing stopu ATR nebo obratu denního režimu.

Za 799 dní a 4,787 4H barů provedla 172 obchodů (80 long / 92 short) pro -2.27% celkový výnos, Sharpe -0.137, profit factor 0.90, míra úspěšnosti 36.0%, maximální drawdown 10.97% a avg_trade_return_pct z -0.088% vůči hranici životaschopnosti 0.15% a předregistrovanému +0.45%. Hrubý cenový PnL činil pouze +$1,497 vůči $3,777 provize a $4,487 skutečně zaplaceného financování; přiřazení podle režimu obrátilo premisu trendu (stresovaný tercil -10.97%, Sharpe -1.34).