Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio examina si los archivos públicos de futuros perpetuos BTCUSDT de Binance permiten investigar factores válidos con datos punto en el tiempo. Distingue los momentos del evento, la publicación y la disponibilidad, y separa las etapas de propuesta,…
Este estudio modela la volatilidad de los rendimientos de Bitcoin a nivel de minuto mediante métodos de heterocedasticidad condicional autorregresiva generalizada. Combina los rendimientos y la volatilidad históricos, representados por variantes de la…
El estudio compara Bitcoin con el oro y el S&P 500 mediante precios de cierre diarios, semanales y mensuales y rendimientos logarítmicos desde septiembre de 2014 hasta enero de 2021. Distingue la volatilidad, medida por la desviación estándar, de la…
El artículo combina el análisis empírico del libro de órdenes consolidado de futuros sobre índices RTS con un modelo multiagente de Poisson. El modelo representa grupos de agentes que envían órdenes y los investigadores varían los parámetros de los grupos…
Este estudio utiliza un experimento de laboratorio en contexto real para examinar cómo las personas predicen si los mercados financieros subirán o bajarán. Los voluntarios reciben información financiera controlada basada en datos reales de índices globales y…
El artículo examina cómo contribuyen a los rendimientos de los asesores de trading de materias primas (CTA) los sistemas de tendencia que operan en distintos horizontes. Propone un modelo gráfico bayesiano para separar dinámicamente los rendimientos en…
El estudio presenta un método no supervisado para analizar saltos en los precios de las acciones mediante representaciones construidas a partir de coeficientes wavelet. Busca distinguir los patrones de saltos asociados a la dinámica interna de un sistema de…
Este estudio examina datos tick a tick de operaciones y cotizaciones de acciones en las bolsas de París, Londres y Fráncfort durante cinco años. Desarrolla un algoritmo para sincronizar las dos fuentes de datos y evalúa cómo las decisiones de reconstrucción…
Este estudio compara las colas de los rendimientos diarios de Bitcoin y Ethereum. Utiliza estimaciones de siete parámetros de investigaciones anteriores basadas en la distribución Generalized Tempered Stable y luego examina gráficos cuantil-cuantil frente a…
El artículo presenta Deep Momentum Networks, que combinan aprendizaje profundo con el marco de escalado por volatilidad usado en el momentum de series temporales. Una red neuronal aprende a la vez las estimaciones de tendencia y el tamaño de las posiciones,…
Este estudio examina las características del trading de alta frecuencia de Bitcoin y Ether en el periodo posterior a COVID. Analiza los rendimientos, el número medio de operaciones por unidad de tiempo y el volumen negociado mediante análisis de correlación…
Este documento presenta un modelo de información asimétrica en el que los participantes habituales del mercado observan información ruidosa sobre los flujos de caja futuros de un activo, mientras que un operador también recibe una señal distinta y ruidosa.…
Este estudio pregunta si las series de precios financieros contienen una estructura detectable más allá de un paseo aleatorio. Sostiene que los métodos convencionales de series temporales pueden tener dificultades para distinguir pequeñas desviaciones de la…
Este trabajo desarrolla un método de filtrado de Kalman para situaciones en las que hay incertidumbre sobre las matrices de covarianza del ruido y las estimaciones de covarianza predichas. Utiliza una formulación robusta desde el punto de vista distributivo…
Este artículo modela el desapalancamiento automático, un mecanismo de último recurso utilizado por las plataformas de futuros perpetuos cuando las liquidaciones y los fondos de seguro no pueden cubrir un déficit de solvencia. En cada ronda, la plataforma…
Este artículo compara una estrategia de trading óptima basada en un modelo con una regla técnica cuando la tendencia del activo es latente y sigue un proceso de Ornstein–Uhlenbeck. Se centra en el rendimiento de cada estrategia cuando los parámetros del…
Este artículo propone un método en dos etapas para identificar y operar oportunidades de arbitraje estadístico en opciones. Primero define un objetivo de predicción diseñado para aislar el arbitraje puro mediante bonos sintéticos y después utiliza RNConv,…
Este artículo describe un mercado artificial de criptomonedas diseñado para estudiar el trading de Bitcoin. Modela dos grupos heterogéneos de traders, aleatorios y chartistas, que envían órdenes de compra y venta según sus estrategias y los saldos…
Este estudio presenta un marco de aprendizaje por refuerzo sin modelo para el arbitraje estadístico entre pares de acciones. Primero construye un diferencial con reversión a la media eligiendo coeficientes de los activos que minimizan una medida empírica del…
Este artículo estudia un juego de mercado con dos tipos de traders adaptativos: los fundamentalistas, que actúan para diferenciarse del grupo, y los seguidores de tendencias, que imitan a los demás. Examina cómo la proporción de cada tipo modifica la…
El documento analiza un modelo de campo medio de procesos de difusión interactivos, donde cada componente tiene su propia fuerza estabilizadora en un potencial biestable y también recibe la influencia de la media empírica del sistema. Tres factores…
El artículo estudia cómo dependen entre sí los incrementos consecutivos de los precios de las acciones. Representa el primer incremento como un impulso y el siguiente como una respuesta; después examina la distribución de probabilidad bivariante de esos…
El documento propone detectar posibles operaciones de wash trading en los mercados cripto midiendo las fluctuaciones de liquidez a corto plazo. Define el salto de liquidez como el tamaño de una fluctuación y la difusión de liquidez como su volatilidad. La…
El documento plantea la selección de pares de cotización en un exchange como un problema de optimización: los exchanges deben cubrir todas las divisas, priorizar los pares líquidos y limitar la complejidad operativa. Como no se observan los volúmenes de la…