Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El artículo desarrolla procedimientos bootstrap para la inferencia basada en verosimilitud en modelos de duración condicional autorregresiva. Como las observaciones son duraciones registradas durante un intervalo de tiempo fijo, el número de observaciones…
El documento estudia si el flujo diario de órdenes sobre acciones puede revelar el impacto en los precios y ayudar a predecir los rendimientos bursátiles. Calcula medidas mensuales de flujo firmado y estima la lambda de Kyle tanto mediante una regresión de…
Este artículo estudia cómo los sistemas AI de bajo coste que aproximan relaciones complejas podrían cambiar la forma en que las estrategias de trading incorporan información a los precios. Plantea la eficiencia del mercado mediante procesos de precios de…
Este artículo examina cómo estimar la volatilidad de una cartera y las contribuciones al riesgo de los activos en periodos de tenencia superiores a un día. El conocido escalado de raíz del tiempo supone que los rendimientos no están correlacionados en serie.…
Este sistema propuesto utiliza relaciones de volatilidad entre acciones de gran capitalización para generar señales de tendencia. Primero explora los datos de precios con análisis de correlación y autocorrelación, indicadores técnicos, pruebas de hipótesis,…
Este estudio utiliza un modelo basado en agentes a gran escala para examinar por qué los mercados de vivienda urbanos experimentan subidas de precios seguidas de correcciones pronunciadas. Representa a los hogares como agentes heterogéneos cuyas decisiones…
El artículo modela a traders que crean posiciones en acciones durante un periodo fijo mientras compiten con otros traders que persiguen el mismo objetivo. Cada trader elige una estrategia de trading y busca la mejor respuesta a las estrategias de sus…
El documento describe un método integral de aprendizaje profundo por refuerzo para el trading activo de acciones de alta frecuencia. Los agentes utilizan optimización de políticas proximales para negociar una unidad de la acción de Intel, con estados…
Este documento describe un método no supervisado para identificar posibles eventos de pump and dump entre tokens negociados en Poloniex. Combina umbrales de precio y volumen con medias móviles ponderadas exponencialmente y medidas de volatilidad. Los…
El documento presenta QTMRL, un agente de aprendizaje por refuerzo diseñado para tomar decisiones de trading de acciones mediante indicadores técnicos. Su conjunto de datos de entrada combina datos diarios de precios y volumen de acciones representativas del…
Este artículo deriva un equilibrio en tiempo continuo para el modelo de trading con información privilegiada de Kyle cuando la liquidez del trading por ruido es estocástica. Admite una distribución general del valor fundamental del activo y permite que las…
El estudio propone un marco automatizado de trading de alta frecuencia con Bitcoin que combina un modelo de precios de memoria a corto y largo plazo (LSTM) con optimización de políticas proximales (PPO). Representa los precios como estados del agente, las…
El artículo presenta los procesos gaussianos (GP) y la optimización bayesiana, y explica cómo la regresión GP sustenta el aprendizaje automático bayesiano y cómo deben seleccionarse sus hiperparámetros. La optimización bayesiana utiliza un modelo…
Este artículo aborda la valoración de opciones americanas y asiáticas en mercados de derivados de divisas, donde los bancos utilizan modelos complejos y distintas elecciones de modelo pueden producir precios incoherentes para un mismo contrato exótico. Los…
Este documento examina la estimación no paramétrica de la densidad de probabilidad de los rendimientos de precios mediante kernels. Como la distribución estimada depende mucho del ancho de banda, los autores proponen seleccionarlo maximizando una nueva…
El artículo estudia cómo ejecutar órdenes grandes en varios activos cuando los precios siguen dinámicas de Ornstein-Uhlenbeck multivariantes. Plantea el objetivo del operador como maximizar la utilidad exponencial esperada de las ganancias y pérdidas, de…
El protocolo Lockchain usa el campo nLockTime obligatorio de cuatro bytes de las transacciones Bitcoin como encabezado compacto de metadatos para un metaprotocolo. Al limitar los valores codificados a un rango sin uso de marcas de tiempo Unix pasadas, asigna…
Estas notas desarrollan un tratamiento cuantitativo de la reversión a la media, desde el trading de pares hasta el centrado de datos, la regresión, la regresión ponderada, la optimización con restricciones y los modelos de factores. La secuencia muestra cómo…
El documento presenta Slippage-at-Risk (SaR), un marco para estimar el riesgo de ejecución de liquidaciones a partir de los libros de órdenes actuales de futuros perpetuos. Define tres medidas relacionadas: un cuantil transversal de slippage, el slippage…
El documento repasa cómo ha cambiado el diseño de los mercados a medida que evolucionaban las tecnologías y los participantes del trading. Recorre la transición desde la negociación en parqués hasta los libros de órdenes electrónicos y el trading de alta…
Este estudio pregunta cuándo conviene seguir el texto del mercado y cuándo apostar por su reversión. Distingue entre declaraciones institucionales (Say), repetición en los medios (Echo) y posicionamiento institucional revelado (Do). Un modelo…
El artículo propone un proceso de selección de estrategias llamado DNN-forwardtesting. En lugar de elegir una estrategia de trading basándose solo en sus resultados con precios históricos, primero pronostica una posible trayectoria futura de precios con una…
Este estudio investiga si el momento y el tema de las conversaciones sobre criptomonedas en redes sociales se relacionan con el comportamiento posterior de los precios. Aplica modelado dinámico de temas a las comunicaciones en comunidades de redes sociales y…
Este artículo formula la inversión óptima para un inversor con preferencias de aversión relativa al riesgo constante en un mercado incompleto y de tiempo continuo. Los precios de los activos siguen procesos de Itô, y las estrategias de trading deben cumplir…