Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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El documento explica el frontrunning en aplicaciones de criptomonedas: un atacante observa transacciones de usuarios pendientes e intenta que sus propias transacciones se procesen primero. Esto puede causar pérdidas financieras, resultados incorrectos y una…
El documento describe carteras de momentum clasificadas mediante medidas de riesgo y rentabilidad derivadas de la distribución estable templada clásica. Compara estas carteras con el momentum tradicional en distintas clases de activos y mercados, y evalúa la…
El documento presenta un marco para juzgar si es probable que una estrategia de trading autónoma siga siendo fiable más allá de una simulación histórica. Se centra en errores habituales de evaluación que pueden hacer que una estrategia parezca exitosa en…
El artículo propone MRC-LSTM, un modelo que combina un módulo convolucional residual multiescala con una red de memoria a largo y corto plazo para pronosticar el precio de cierre diario de Bitcoin en USD. Se utilizan convoluciones unidimensionales para…
El estudio pronostica distribuciones de precios para ventanas horarias de trading en el mercado continuo intradiario de Alemania, con especial atención a las tres últimas horas antes de la entrega. En lugar de producir únicamente previsiones puntuales,…
El artículo presenta un marco de aprendizaje profundo por refuerzo para crear mercado con criptomonedas, en el que los agentes aprenden a gestionar inventario mientras interactúan con un entorno de trading simulado. El entorno representa las observaciones…
El informe examina si los precios de las opciones inversas BTUSD pueden representarse mediante una distribución empírica de los rendimientos futuros de Bitcoin. Ajusta una densidad de probabilidad logística a los precios de las opciones e informa de que el…
Este artículo propone un modelo microeconómico en el que los participantes del mercado actúan como agentes de prospectos y responden a las ganancias y las pérdidas. Los precios surgen de un equilibrio temporal entre la oferta y la demanda, por lo que las…
Este artículo utiliza una función de potencial de mercado para describir los movimientos de precios de los activos y deriva dos formas generales a partir de un principio de minimización de la energía libre. Cuando predomina la conducta contraria, el…
Este estudio examina si los tuits informativos de canales de fundaciones de criptomonedas se asocian con cambios de precios durante los siguientes 15 minutos. Compara los rendimientos y los rendimientos excedentes tras la publicación, y considera tanto la…
Este estudio presenta un enfoque de ensamblado para operar carteras de criptomonedas durante el día mediante aprendizaje profundo por refuerzo. Selecciona modelos candidatos utilizando varios períodos de validación y después combina las políticas elegidas…
El documento presenta dos métodos para estimar transiciones de calificación crediticia y probabilidades de impago. El primero estima una cadena de Markov en tiempo continuo a partir de observaciones discretas que pueden estar incompletas. Deriva una…
Este documento describe un modelo de volatilidad estocástica en el que la volatilidad es un polinomio de quinto grado de un único proceso de Ornstein-Uhlenbeck de reversión rápida a la media, con una volatilidad de la volatilidad considerable. Está diseñado…
El documento presenta un marco de optimización de estrategias de trading cripto que combina algoritmos genéticos con la coordinación de varios agentes inteligentes. Está diseñado para adaptar los parámetros de la estrategia cuando cambian las condiciones del…
Este documento presenta un modelo de equilibrio que combina derechos contingentes al estado de Arrow-Debreu con trading informado al estilo de Kyle. Un operador informado posee información privada sobre las probabilidades de estados futuros y opera con…
Este artículo aborda el trading de pares como un problema de decisión conjunto, en vez de como un proceso que primero selecciona un par de activos y después opera con él. Los autores sostienen que separar estas etapas puede hacer perder información útil: la…
Este estudio empírico examina qué factores impulsan las primas de riesgo de varianza, asimetría y curtosis para inversores en renta variable a largo plazo. Utiliza las pérdidas y ganancias de una clase de swaps sobre la varianza y los momentos superiores de…
Este documento presenta un marco neutral al riesgo para valorar derivados cuando las condiciones de las garantías, la exposición al riesgo de crédito de la contraparte y los costes de financiación afectan a los flujos de efectivo. Incorpora ajustes de…
Este documento describe un marco de aprendizaje por refuerzo para diseñar tarifas de mercado teniendo en cuenta que los operadores adaptan sus estrategias en respuesta a esas tarifas. El marco aprende conjuntamente un esquema de tarifas y las estrategias de…
Este artículo presenta creadores de mercado automatizados cuyas cotizaciones dependen tanto de las reservas del fondo como de un oráculo externo. El marco se dirige a mercados donde el descubrimiento de precios ocurre fuera de la cadena, incluidos los…
Este artículo estudia las decisiones de retirada y rescate de los titulares de pólizas de rentas vitalicias variables con prestaciones garantizadas de retirada mínima. Los contratos incluyen impuestos y un ajuste ratchet que puede elevar la base de…
Este estudio examina si la negociación descentralizada de criptomonedas presenta un comportamiento multifractal, una forma de caracterizar la variación y el escalamiento en fluctuaciones de distintos tamaños. Aplica el análisis de fluctuaciones sin tendencia…
El artículo propone un enfoque cuántico para el arbitraje estadístico de alta frecuencia entre acciones. Combina la estimación del número de condición con tiempo variable y la regresión lineal cuántica, y también desarrolla métodos complementarios para…
El estudio analiza los precios semanales de Bitcoin, Ethereum, Dash, Litecoin y Monero entre 2010 y 2018 mediante un modelo autorregresivo de retardos distribuidos. Examina la beta de mercado de las criptomonedas, el volumen de negociación, la volatilidad,…