EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Ορμή με Επιβεβαίωση Όγκου, Αγοράς-Πώλησης (Αέναο Συμβόλαιο Ενός Μόνο Μέσου ETHUSD.HYPERLIQUID, Μπάρες 4 Ωρών — Λήψη Θέσης Βάσει Κατευθυντικής Ορμής ONLY Όταν μια Έξαρση Όγκου Επιβεβαιώνει Πραγματική Συμμετοχή, Χωρίς Θέση Διαφορετικά, Με Κυλιόμενο Stop ATR, Με 3 Παραμέτρους)

Μια LONG-SHORT στρατηγική ενός μόνο χρηματοπιστωτικού μέσου, αμιγώς OHLCV, στο αέναο συμβόλαιο ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, η οποία συναλλάσσεται με βάση την κατευθυντική ορμή ONLY όταν μια ταυτόχρονη VOLUME SURGE επιβεβαιώνει πραγματική συμμετοχή, και διαφορετικά παραμένει χωρίς θέση. Διατηρεί τη μία αρχή με αποδεδειγμένα θετικό πλεονέκτημα σε αυτό το εργοστάσιο στρατηγικών — το κατευθυντικό φίλτρο SELECTIVE της στρατηγικής που επιβίωσε (συναλλαγές μόνο σε ορμή υψηλής βεβαιότητας, χωρίς θέση ελλείψει επιβεβαίωσης) — αλλά αντικαθιστά την επιβεβαίωση δεύτερου χρονικού πλαισίου με έναν πραγματικά DIFFERENT άξονα επιβεβαίωσης, μη επιρρεπή σε υπερπροσαρμογή: VOLUME. Αυτό τη διαφοροποιεί ουσιαστικά από κάθε εκκρεμή ιδέα (σύγκλιση ορμής δύο χρονικών πλαισίων / δομής EMA στο BTC/XRP/LINK, διάσπαση Turtle στο BNB, εβδομαδιαίο ORB στο ETH) — το κριτήριο επιλεκτικότητας είναι η συμμετοχή που υποστηρίζεται από τον όγκο, όχι η συμφωνία χρονικών πλαισίων, η διάσπαση ή το εύρος διακύμανσης. Έχει σχεδιαστεί σκόπιμα ώστε να αποφεύγει τους επιβεβαιωμένους τρόπους αποτυχίας της συνεδρίας: NOT μια γενική μη επιβεβαιωμένη διάσπαση/κανάλι/MR (όλα έχουν αποδειχθεί ότι έχουν αρνητική αναμενόμενη απόδοση ανά συναλλαγή σε μετρήσιμα δείγματα), NOT μια ιδέα δικαιωμάτων προαίρεσης/συμπληρωματικών δεδομένων/χαμηλής συχνότητας (που αποτυγχάνουν στο στάδιο ανάπτυξης ή λόγω μη μετρήσιμων δειγμάτων), NOT μια διαστρωματική εναλλαγή μεταξύ των κύριων μέσων (απαγορευμένη από το L32). Είναι SIMPLE αμιγώς OHLCV, ενός μόνο μέσου, με τυπικούς σταδιακά ενημερούμενους δείκτες (ο προγραμματιστής την παραδίδει χωρίς αντικαταστάσεις/υπερβάσεις χρονικού ορίου), βρίσκεται στη ζώνη βιωσιμότητας ως προς τις προμήθειες / μετρησιμότητας (κινήσεις 4 ωρών που υποστηρίζονται από τον όγκο, της τάξης του ~1-3%, υπερβαίνουν κατά πολύ την προμήθεια ~0.10%· οι εξάρσεις όγκου επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά για ~150-250 συναλλαγές σε πολυετές ιστορικό), και καλύπτει την κατηγορία LONG-SHORT που βρίσκεται κάτω από τον στόχο (13.4% έναντι ενός χαρτοφυλακίου μόνο με θέσεις αγοράς σε 86%). Μόνο 3 παράμετροι. Το ETH επιλέγεται λόγω της βαθύτερης και καθαρότερης σειράς όγκου μεταξύ των κύριων μέσων υψηλής ρευστότητας και επειδή η προηγούμενη απόπειρα σύγκλισης απέτυχε λόγω OVERFIT (όχι λόγω απουσίας πλεονεκτήματος), υποδηλώνοντας ένα πραγματικό κατευθυντικό σήμα που μια απλούστερη κατασκευή, με κριτήριο εισόδου βάσει όγκου, μπορεί να αξιοποιήσει πιο εύρωστα.

Υλοποιεί την υπόθεση ακριβώς: το επιλεκτικό κατευθυντικό φίλτρο είναι η συμμετοχή που υποστηρίζεται από VOLUME, όχι ένα δεύτερο χρονικό πλαίσιο, μια διάσπαση ή ένα εύρος διακύμανσης. Η συμμετοχή ενσωματώνεται στο ίδιο το σήμα (συνεχές, μεταβάλλεται σε κάθε μπάρα), ενώ η είσοδος απαιτεί επιπλέον να πληρούται πράγματι η έξαρση, ώστε μια μεγάλη κίνηση με χαμηλό όγκο να μη γίνεται ποτέ αντικείμενο συναλλαγής -- ο βασικός ισχυρισμός. Οι μπάρες 4 ωρών ταιριάζουν στον μεσοπρόθεσμο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δίνουν κινήσεις ~1-3% έναντι κόστους πλήρους κύκλου συναλλαγής ~0.10% στο BINANCE USD-M· ο τόπος διαπραγμάτευσης αφορά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επειδή η στρατηγική ανοίγει θέσεις πώλησης. Ακριβώς 3 ρυθμιζόμενες παράμετροι (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), με το κατώφλι εισόδου, την υστέρηση, το παράθυρο αναφοράς, την περίοδο ATR και το risk_pct κλειδωμένα, ώστε ο βελτιστοποιητής να μην μπορεί να εξαγοράσει υψηλότερο Sharpe μέσω της ονομαστικής αξίας θέσης -- ο τρόπος αποτυχίας που κατέστρεψε την προηγούμενη απόπειρα σύγκλισης ETH. ITERATION 2 (καθαρή επανεκκίνηση): η ανατροφοδότηση αναφέρει ότι η προηγούμενη εγκατάλειψη προκλήθηκε από ελαττώματα της αλυσίδας επεξεργασίας (επαναδέσμευση μεθόδου στο Layer-2, οριστικές ετυμηγορίες QA σε μη βελτιστοποιημένη δοκιμή στοιχειώδους λειτουργίας, έλλειψη διαθέσιμων θέσεων εκτέλεσης στο sandbox), τα οποία διορθώθηκαν όλα, και ότι ο μηχανισμός πρέπει να επαληθευτεί βάσει της αξίας του. Επομένως έκανα NO αλλαγή συμπεριφοράς· η μοναδική τροποποίηση είναι μια αυστηρά μηχανική εξάλειψη διπλού υπολογισμού -- η επιλεξιμότητα εισόδου της προηγούμενης μπάρας επανυπολογιζόταν από την αρχή σε κάθε μπάρα (ένα δεύτερο πέρασμα ATR και μια δεύτερη ταξινόμηση για τη διάμεσο του όγκου), παρότι είχε ήδη υπολογιστεί μία μπάρα νωρίτερα, οπότε τώρα αποθηκεύεται προσωρινά με κλειδί τη χρονοσήμανση συμβάντος της ίδιας της προηγούμενης μπάρας, ενώ διατηρείται ο πανομοιότυπος πλήρης επανυπολογισμός ως εφεδρεία όποτε δεν βρεθεί αποθηκευμένη τιμή (πρώτη μπάρα, επανεκκίνηση, κενό). Τα σήματα, οι είσοδοι και οι έξοδοι παραμένουν αμετάβλητα bit προς bit· η εργασία ανά μπάρα υποδιπλασιάζεται, προσθέτοντας περιθώριο κάτω από το όριο πραγματικού χρόνου 300 δευτερολέπτων του sandbox. Σημειώστε ότι ο κώδικας δεν μπορούσε να υποβληθεί εκ νέου πανομοιότυπος byte προς byte (έλεγχος αμετάβλητου hash), και αυτή είναι η μικρότερη αλλαγή που αποδεδειγμένα διατηρεί τη συμπεριφορά.

Ορμή αγοράς/πώλησης σε χρονικό πλαίσιο 4 ωρών στο αέναο συμβόλαιο ETHUSDT.BINANCE USD-M, βάσει της οποίας λαμβάνεται θέση ONLY όταν μια ταυτόχρονη έξαρση όγκου επιβεβαιώνει πραγματική συμμετοχή, ενώ διαφορετικά παραμένει χωρίς θέση. Σε κάθε μπάρα υπολογίζει ένα συνεχές σήμα ορμής σταθμισμένο βάσει συμμετοχής, mom_atr * min(1, participation), όπου το mom_atr είναι η μεταβολή της τιμής σε mom_lookback μπάρες σε μονάδες ATR και το participation είναι ο όγκος της μπάρας προς τον MEDIAN όγκο των προηγούμενων 60 μπαρών, διαιρεμένος με vol_surge_mult. Ανοίγει θέση αγοράς όταν αυτό το σήμα διασπά ανοδικά το +1.0 ATR, με την έξαρση να πληρούται πράγματι (participation >= 1), και θέση πώλησης υπό την αντίστροφη συνθήκη· ο έλεγχος διάσπασης αποτρέπει την επανείσοδο στην ίδια κίνηση σε κάθε μπάρα. Οι έξοδοι είναι δομικές: η ορμή φτάνει το 0.25 ATR αντίθετα προς τη θέση (υστέρηση, ώστε η θέση να διατηρείται κατά μια παύση εντός της κίνησης) ή ενεργοποιείται ένα κυλιόμενο stop ATR σε απόσταση trail_atr_mult ATR από το καλύτερο κλείσιμο μετά την είσοδο. Το μέγεθος της θέσης διακινδυνεύει σταθερό 2% των ιδίων κεφαλαίων έως το κυλιόμενο stop, με ανώτατη ονομαστική αξία θέσης 1x των ιδίων κεφαλαίων και μόχλευση 1.0. Αμιγώς OHLCV, ένα μόνο μέσο, χωρίς συμπληρωματικά δεδομένα, 3 ρυθμιζόμενες παράμετροι. Μεταφέρθηκε από ETHUSDT.BINANCE σε ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17)· ίδιος κώδικας, τα αποδεικτικά στοιχεία τεκμηριώθηκαν εκ νέου σε αυτόν τον τόπο διαπραγμάτευσης.

Το edge ανά συναλλαγή δεν είναι πρόβλημα κόστους: το avg_trade_return_pct 1.869% είναι ~12x του HYPERLIQUID 0.15% κατώτατου ορίου, και το ακαθάριστο PnL τιμής είναι +$35,444 έναντι μόνο $1,352 προμήθειας (2.27% του ακαθάριστου) + $568 impact + $1,228 funding (πιστωμένο). Η αφαίρεση 100% τριβών δεν αλλάζει τίποτα ως προς το πρόσημο.

Η βασική εκτέλεση περνά την οικονομική προϋπόθεση για την έγκριση της δαπάνης της φάσης 3: Sharpe 1.194 (>=1.0) και profit_factor 2.346 (>=1.5), με max_drawdown 3.76% και Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, επαληθευμένα στο λεπτομερές αρχείο. Κλασική μορφή τάσης: οι 28 κερδισμένες θέσεις διακρατήθηκαν κατά μέσο όρο 119h για +7.93% έναντι των 34 χαμένων που έκλεισαν κατά μέσο όρο στις 47h για -3.47% (payoff 2.28:1 σε ποσοστό επιτυχίας 45.2%)· το μέσο MAE είναι μικρότερο στους κερδισμένους (-3.8%) από ό,τι στους χαμένους (-6.2%)· η μόχλευση 0.20-0.36 κλιμακώνεται με τη μεταβλητότητα, όπως ισχυρίζεται η διαστασιολόγηση με προτεραιότητα στον κίνδυνο· 20 long / 42 short, και οι δύο πλευρές κερδοφόρες (+3.43% / +0.84% μέσος όρος).

Και τα τρία ημερολογιακά έτη είναι θετικά (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% μερικό) και θετικά στα ALL THREE τριτημόρια μεταβλητότητας (ήρεμο +5.69%, κανονικό +13.33%, πιεσμένο +4.92%). Και τα δύο παράθυρα έντασης είναι θετικά.

Η λογιστική των πραγματοποιημένων αποτελεσμάτων είναι συνεπής: το άθροισμα του PnL των συναλλαγών $34,215.51 συμφωνεί ακριβώς με total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (μόνο σύμπτωμα, δεν προβάλλεται ισχυρισμός για μηχανισμό). Σε ημερομηνίες όπου το χαρτοφυλάκιο είναι PROVABLY FLAT — καμία ανοιχτή θέση σύμφωνα με το καθολικό, ίδια κεφάλαια καθηλωμένα ακριβώς στα 105,367.59 καθ' όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2024 — το daily_returns καταγράφει αλληλοαναιρούμενα ζεύγη με ακριβή περιοδικότητα 8 ημερών, τα οποία αυξάνονται μαζί με τα ίδια κεφάλαια: -0.3608/+0.3621 στις 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02· -0.7877/+0.7939 στις 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01· -1.3395/+1.3577 στις 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. Το sharpe_basis είναι mtm_equity_curve, επομένως οι Sharpe, μεταβλητότητα 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar και max_drawdown προκύπτουν όλοι από αυτό. Ενισχυτική αντίφαση: το max_drawdown 3.76% βρίσκεται BELOW το δικό του κατώτερο όριο bootstrap CI, ύψους 4.47%.

Το τεχνούργημα είναι DIRECTIONAL AGAINST την υπόθεση και αλλοιώνει τον στόχο της Φάσης-2: ενεργοποιείται μόνο σε FLAT ημέρες (~130 των 531), ~30% της συνολικής ημερήσιας διακύμανσης· η αφαίρεσή του αυξάνει την εκτίμηση σε Sharpe ~1.4 με ~9.3% μεταβλητότητα. Ο αναφερόμενος αριθμός είναι DEPRESSED, όχι διογκωμένος — όμως επειδή η ποινή κλιμακώνεται με τον χρόνο εκτός αγοράς, μια αναζήτηση Optuna που μεγιστοποιεί αυτό το Sharpe ωθείται προς LESS επιλεκτικότητα, δηλαδή ακριβώς τη θέση που εξετάζεται.

SEVERE CONCENTRATION: οι κορυφαίες 5 από τις 62 συναλλαγές αποφέρουν 98% των καθαρών δολαριακών κερδών και ~100% του αθροίσματος pnl_pct· οι υπόλοιπες 57 αποφέρουν καθαρά +$701 σε 2.2 έτη. Η διάμεση συναλλαγή είναι LOSS (-0.87% καθαρά, -0.75% μικτά). Το sharpe_ci_low -0.148 εκτείνεται και στις δύο πλευρές του μηδενός.

Μικρό δείγμα: 62 συναλλαγές έναντι των 150-250 προεγγεγραμμένων. Εντοπίστηκε η αιτία — η εκτέλεση χρησιμοποίησε vol_surge_mult 3.83 έναντι της κωδικοποιημένης προεπιλογής 2.0. Το holdout (~160 ημέρες) θα περιέχει μόνο ~12 συναλλαγές, στο σκληρό κατώφλι των 10 συναλλαγών.

Το 2025 είναι το αδύναμο έτος: 32 συναλλαγές, ποσοστό κερδισμένων 34%, μέσος όρος +0.50%/συναλλαγή.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Η στρατηγική συναλλασσόταν με ορμή ETH όταν μια έξαρση όγκου επιβεβαίωνε τη συμμετοχή και παρέμενε επιλεκτική διαφορετικά, χρησιμοποιώντας long και short θέσεις. Το backtest 803 ημερών απέδωσε 34.22% με Sharpe 1.19, 62 συναλλαγές και μέση απόδοση συναλλαγής 1.869%, ενώ η ανασκόπηση εντόπισε λογιστικά τεχνουργήματα, συγκέντρωση συναλλαγών και μικρό δείγμα. Η ετυμηγορία της ανασκόπησης backtest ήταν «βελτιστοποίηση» και το καταγεγραμμένο τελικό στάδιο είναι live_stage.

Οι μελλοντικές επαναλήψεις θα πρέπει να επαληθεύσουν τη λογιστική ημερήσιου-MTM και να μειώσουν την εξάρτηση από μικρό αριθμό εξαιρετικά κερδοφόρων συναλλαγών πριν βασιστούν στο αναφερόμενο Sharpe.

Το καταγεγραμμένο τελικό στάδιο είναι live_stage, επομένως η στρατηγική κατέληξε live· δεν υπάρχει ετυμηγορία αναλυτή ή υπευθύνου κινδύνου στο brief. Η ανασκόπηση του backtest ενέκρινε τη βελτιστοποίηση, σημειώνοντας τεχνουργήματα αποτίμησης ημερήσιου-MTM, συγκέντρωση στις πέντε κορυφαίες συναλλαγές και μικρό δείγμα.

Επιχείρησε να αξιοποιήσει την κατευθυντική ορμή ETH μόνο όταν μια έξαρση όγκου στο ίδιο χρονικό πλαίσιο επιβεβαίωνε τη συμμετοχή, χρησιμοποιώντας εισόδους αγοράς και πώλησης με εξόδους λόγω απώλειας ορμής και κυλιόμενου stop ATR.

Ο ιστορικός έλεγχος παρήγαγε συνολική απόδοση 34.22%, δείκτη Sharpe 1.19, 62 συναλλαγές, ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών 45.16% και συντελεστή κέρδους 2.35 σε διάστημα 803 ημερών. Η μέση απόδοση ανά συναλλαγή ήταν 1.869% της ονομαστικής αξίας, με μέγιστη υποχώρηση 3.76%.