EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volume-Confirmed Momentum, Long-Short (Single-Instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Bars — Kukunin ang Directional Momentum ONLY Kapag Kinumpirma ng Volume Surge ang Tunay na Participation, Flat Kung Hindi, ATR-Trailing, 3-Parameter)

Isang LONG-SHORT, single-instrument, pure-OHLCV strategy sa ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual na nagta-trade ng directional momentum ONLY kapag kinumpirma ng kasabay na VOLUME SURGE ang tunay na participation, at nananatiling flat kung hindi. Pinapanatili nito ang nag-iisang prinsipyong may napatunayang positibong edge sa factory na ito — ang directional filter ng survivor na SELECTIVE (mag-trade lamang ng high-conviction momentum, flat kapag walang confirmation) — ngunit pinapalitan ang second-timeframe confirm ng isang tunay na DIFFERENT, hindi madaling ma-overfit na confirmation axis: VOLUME. Ginagawa nitong materyal na naiiba ito sa bawat pending idea (dual-timeframe / EMA-structure momentum confluence sa BTC/XRP/LINK, Turtle breakout sa BNB, weekly ORB sa ETH) — ang selectivity gate ay volume-backed participation, hindi isang timeframe agreement, breakout, o range. Sinadya itong itayo upang iwasan ang nakumpirmang failure modes ng session: NOT ang isang generic na unconfirmed breakout/channel/MR (na napatunayang may negatibong per-trade expectancy sa masusukat na sample), NOT isang options/supplementary/low-frequency idea (na namamatay sa developer stage o bilang unmeasurable samples), NOT isang majors cross-sectional rotation (ipinagbabawal ng L32). Ito ay SIMPLE pure-OHLCV single-instrument na may standard incremental indicators (ipinapasa ito ng developer nang walang swaps/timeouts), nasa fee-viable / measurable zone (4H volume-backed legs na ~1-3% ay mas malaki kaysa sa ~0.10% fee; paulit-ulit na sumisiklab ang volume surges nang sapat kadalas para sa ~150-250 trades sa loob ng multi-year na history), at pinupunan ang under-target na LONG-SHORT bucket (13.4% laban sa isang 86%-long-only na book). 3 na parameters lamang. Pinili ang ETH dahil sa pinaka-malalim at pinaka-malinis na volume series sa mga liquid na majors at dahil ang naunang confluence attempt nito ay namatay sa OVERFIT (hindi dahil sa kawalan ng edge), na nagpapahiwatig ng tunay na directional signal na mas matatag na maaaring makuha ng mas simple, volume-gated na konstruksyon.

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ang selective directional filter ay VOLUME-backed participation, hindi isang second timeframe, breakout, o range. Nakabuo na ang participation sa signal mismo (continuous, nagbabago sa bawat bar) habang ang entry ay karagdagang nangangailangan na tunay na naabot ang surge, kaya't ang malaking galaw sa manipis na volume ay hindi kailanman nita-trade -- ang core claim. Ang 4H bars ay tumutugma sa mid/long-term horizon at nagbibigay ng ~1-3% legs laban sa isang ~0.10% round-trip sa BINANCE USD-M; ang venue ay futures dahil kumukuha ng shorts ang strategy. Eksaktong 3 knobs (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) na may naka-lock na entry threshold, hysteresis, baseline window, ATR period at risk_pct, kaya't hindi mabibili ng optimizer ang Sharpe gamit ang notional -- ang failure mode na pumatay sa naunang ETH confluence attempt. ITERATION 2 (clean restart): sinasabi ng feedback na ang naunang abandonment ay dulot ng mga pipeline defect (Layer-2 method-rebind, terminal QA verdicts sa isang unoptimized smoke test, sandbox slot starvation), lahat naayos na, at dapat i-verify ang mechanism batay sa merito nito. Kaya, NO pagbabago sa behavior ang ginawa ko; ang nag-iisang edit ay isang mahigpit na mechanical de-duplication -- ang entry eligibility ng nakaraang bar ay dating kinakalkula ulit mula sa simula sa bawat bar (isang pangalawang ATR pass kasama ang pangalawang median-volume sort) kahit na nakalkula na ito isang bar bago, kaya ngayon ay memoised na ito sa sariling event timestamp ng nakaraang bar na may kaparehong buong recomputation na pinapanatili bilang fallback sa anumang miss (unang bar, restart, gap). Ang signals, entries, at exits ay walang pagbabago nang bit-for-bit; ang per-bar work ay nahahati sa kalahati, na nagdaragdag ng headroom sa ilalim ng 300s sandbox wall clock. Pansinin na hindi maisusumite ulit ang code nang byte-identical (unchanged-hash check), at ito ang pinakamaliit na pagbabago na mapapatunayang behavior-preserving.

Long/short 4H momentum sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual na kinukuha ONLY kapag kinumpirma ng kasabay na volume surge ang tunay na participation, at nananatiling flat kung hindi. Kinakalkula nito sa bawat bar ang isang continuous participation-weighted momentum signal, mom_atr * min(1, participation), kung saan ang mom_atr ay ang mom_lookback-bar price change sa yunit ng ATR at ang participation ay ang volume ng bar hati sa MEDIAN volume ng nakaraang 60 bars, hinati sa vol_surge_mult. Nagla-long ito kapag ang signal na iyon ay tumawid pataas sa +1.0 ATR habang tunay na naabot ang surge (participation >= 1), short naman sa mirror na kondisyon; ang cross test ay pumipigil sa pag-re-enter sa parehong leg sa bawat bar. Ang mga exit ay structural: pag-abot ng momentum sa 0.25 ATR laban sa position (hysteresis, kaya't may intra-leg pause na hinahawakan pa rin) o isang ATR trailing stop na trail_atr_mult ATRs mula sa best close mula nang mag-entry. Ang sizing ay nagri-risk ng fixed na 2% ng equity sa trailing stop, naka-cap sa 1x equity notional, leverage 1.0. Pure OHLCV, single instrument, walang supplementary data, 3 tunable parameters. Naka-port mula sa ETHUSDT.BINANCE patungo sa ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); parehong code, muling kinita ang ebidensya sa venue na ito.

Ang per-trade edge ay hindi isang problema sa gastos: avg_trade_return_pct 1.869% ay ~12x ng HYPERLIQUID 0.15% floor, at ang gross price PnL ay +$35,444 laban lamang sa $1,352 commission (2.27% ng gross) + $568 impact + $1,228 funding (credited). Ang pag-alis ng 100% ng frictions ay walang binabago sa sign.

Nakakaabot ang base run sa economics precondition upang i-authorize ang gastos sa 3-phase: Sharpe 1.194 (>=1.0) at profit_factor 2.346 (>=1.5), na may max_drawdown 3.76% at Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, napatunayan sa detail file. Textbook trend shape: 28 winners ay hinawakan nang mean na 119h para sa +7.93% laban sa 34 losers na pinutol sa mean na 47h para sa -3.47% (payoff na 2.28:1 sa 45.2% hit rate); ang mean MAE ay mas mababaw sa winners (-3.8%) kaysa sa losers (-6.2%); ang leverage na 0.20-0.36 ay vol-scaled gaya ng inaangkin ng risk-first sizing; 20 long / 42 short, kumikita ang parehong panig (+3.43% / +0.84% mean).

Positibo ang lahat ng tatlong calendar year (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% partial) at positibo sa ALL THREE vol terciles (calm +5.69%, normal +13.33%, stressed +4.92%). Positibo ang parehong stress window.

Ang realized accounting ay magkatugma: ang kinabuuang trade PnL na $34,215.51 ay tumutugma nang eksakto sa total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (sintomas lamang, walang inaasertong mechanism). Sa mga petsa kung saan ang book ay PROVABLY FLAT — walang bukas na position ayon sa ledger, nakapako ang equity sa eksaktong 105,367.59 sa buong buwan ng Marso 2024 — nag-print ang daily_returns ng cancelling pairs sa isang eksaktong 8-araw na cadence na lumalaki kasabay ng equity: -0.3608/+0.3621 noong 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 noong 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 noong 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis ay mtm_equity_curve, kaya't ang Sharpe, vol 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar at max_drawdown ay lahat nagmumula rito. Nagpapatibay na kontradiksyon: max_drawdown 3.76% ay nasa BELOW ng sarili nitong bootstrap CI low na 4.47%.

Ang artifact ay DIRECTIONAL AGAINST sa hypothesis at nakakontamina sa Phase-2 objective: sumisiklab lamang ito sa FLAT na mga araw (~130 ng 531), ~30% ng kabuuang daily variance; kapag inalis ito, umaangat ang estimate patungong Sharpe na ~1.4 sa ~9.3% vol. Ang naireport na numero ay DEPRESSED, hindi pinalaki — ngunit dahil ang penalty ay sumusukat kasabay ng time-out-of-market, ang isang Optuna search na nagmamaximize sa Sharpe na ito ay natutulak patungo sa LESS selectivity, ang eksaktong thesis na sinusubok.

SEVERE CONCENTRATION: ang top 5 sa 62 trades ay nagbibigay ng 98% ng net dollars at ~100% ng kinabuuang pnl_pct; ang iba pang 57 ay net +$701 sa loob ng 2.2 taon. Ang median trade ay isang LOSS (-0.87% net, -0.75% gross). Ang sharpe_ci_low -0.148 ay nakapalibot sa zero.

Manipis na sample: 62 trades laban sa 150-250 na pre-registered. Nakilala ang sanhi — ginamit ng run ang vol_surge_mult 3.83 laban sa coded default na 2.0. Ang holdout (~160 araw) ay magdadala lamang ng ~12 trades, sa 10-trade hard floor.

2025 ang mahinang taon: 32 trades, 34% win rate, mean +0.50%/trade.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Nagta-trade ang strategy ng ETH momentum kapag kinumpirma ng volume surge ang participation at nananatiling selective kung hindi, gamit ang parehong long at short positions. Ang 803-araw na backtest nito ay nagbalik ng 34.22% na may 1.19 Sharpe, 62 trades, at 1.869% average trade return, habang nakilala ng review ang accounting artifacts, trade concentration, at manipis na sample. Ang backtest review verdict ay optimize, at ang naitalang final stage ay live_stage.

Dapat i-verify ng susunod na iterations ang daily-MTM accounting at bawasan ang dependency sa maliit na bilang ng lubhang kumikitang trades bago umasa sa naireport na Sharpe.

Ang naitalang final stage ay live_stage, kaya't natapos ang strategy nang live; walang analyst o risk-officer verdict na nakasaad sa brief. Pinahintulutan ng backtest review ang optimization habang binanggit ang daily-MTM marking artifacts, concentration sa top five trades, at manipis na sample.

Sinubukan nitong kunin ang ETH directional momentum lamang kapag kinumpirma ng same-timeframe na volume surge ang participation, gamit ang long at short entries na may momentum-loss at ATR-trailing exits.

Ang backtest ay nagbunga ng 34.22% total return, 1.19 Sharpe, 62 trades, 45.16% win rate, at 2.35 profit factor sa loob ng 803 araw. Ang average trade return ay 1.869% ng notional, na may 3.76% maximum drawdown.