Mga Estratehiya

ETH Volume-Confirmed Momentum, Long-Short (Single-Instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H Bars — Kukunin ang Directional Momentum ONLY Kapag Kinumpirma ng Volume Surge ang Tunay na Participation, Flat Kung Hindi, ATR-Trailing, 3-Parameter)

Resulta: Paper Trading

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Buod ng Resulta

Ipinag-trade ng EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL ang momentum na ETH 4H sa Hyperliquid lamang kapag kinumpirma ng pagtaas ng volume ang galaw. Layunin nitong panatilihin ang prinsipyo ng piling pagsasala ng factory habang volume, sa halip na ikalawang timeframe, ang ginagamit na kumpirmasyon. Maganda ang naging resulta ng backtest (+55% sa loob ng 988 araw, Sharpe na 1.95, average trade return na 3.27%, drawdown na 5.55%); pagkatapos ng isang iteration, ipinadala ito ng analyst para sa optimization. Halos hindi nagbago ang Sharpe ng final parameters matapos ang optimization (1.942, 54 trade), pero halos sero ang Sharpe ng pinagsamang walk-forward na OOS, positibo ngunit hindi makabuluhan ang holdout, at nagpakita ang sensitivity analysis ng mga cliff sa volume threshold. Kaya inirekomenda ng analyst na i-promote ito bilang kandidatong mababa ang kumpiyansa at hindi napatunayan sa estadistika; nasa paper trading na ngayon ang strategy.

Ulat ng estratehiya

Hypothesis

Isang LONG-SHORT, single-instrument, pure-OHLCV strategy sa ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual na nagta-trade ng directional momentum ONLY kapag kinumpirma ng kasabay na VOLUME SURGE ang tunay na participation, at nananatiling flat kung hindi. Pinapanatili nito ang nag-iisang prinsipyong may napatunayang positibong edge sa factory na ito — ang directional filter ng survivor na SELECTIVE (mag-trade lamang ng high-conviction momentum, flat kapag walang confirmation) — ngunit pinapalitan ang second-timeframe confirm ng isang tunay na DIFFERENT, hindi madaling ma-overfit na confirmation axis: VOLUME. Ginagawa nitong materyal na naiiba ito sa bawat pending idea (dual-timeframe / EMA-structure momentum confluence sa BTC/XRP/LINK, Turtle breakout sa BNB, weekly ORB sa ETH) — ang selectivity gate ay volume-backed participation, hindi isang timeframe agreement, breakout, o range. Sinadya itong itayo upang iwasan ang nakumpirmang failure modes ng session: NOT ang isang generic na unconfirmed breakout/channel/MR (na napatunayang may negatibong per-trade expectancy sa masusukat na sample), NOT isang options/supplementary/low-frequency idea (na namamatay sa developer stage o bilang unmeasurable samples), NOT isang majors cross-sectional rotation (ipinagbabawal ng L32). Ito ay SIMPLE pure-OHLCV single-instrument na may standard incremental indicators (ipinapasa ito ng developer nang walang swaps/timeouts), nasa fee-viable / measurable zone (4H volume-backed legs na ~1-3% ay mas malaki kaysa sa ~0.10% fee; paulit-ulit na sumisiklab ang volume surges nang sapat kadalas para sa ~150-250 trades sa loob ng multi-year na history), at pinupunan ang under-target na LONG-SHORT bucket (13.4% laban sa isang 86%-long-only na book). 3 na parameters lamang. Pinili ang ETH dahil sa pinaka-malalim at pinaka-malinis na volume series sa mga liquid na majors at dahil ang naunang confluence attempt nito ay namatay sa OVERFIT (hindi dahil sa kawalan ng edge), na nagpapahiwatig ng tunay na directional signal na mas matatag na maaaring makuha ng mas simple, volume-gated na konstruksyon.

Implementasyon

Long/short 4H momentum sa ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual na kinukuha ONLY kapag kinumpirma ng kasabay na volume surge ang tunay na participation, at nananatiling flat kung hindi. Kinakalkula nito sa bawat bar ang isang continuous participation-weighted momentum signal, mom_atr * min(1, participation), kung saan ang mom_atr ay ang mom_lookback-bar price change sa yunit ng ATR at ang participation ay ang volume ng bar hati sa MEDIAN volume ng nakaraang 60 bars, hinati sa vol_surge_mult. Nagla-long ito kapag ang signal na iyon ay tumawid pataas sa +1.0 ATR habang tunay na naabot ang surge (participation >= 1), short naman sa mirror na kondisyon; ang cross test ay pumipigil sa pag-re-enter sa parehong leg sa bawat bar. Ang mga exit ay structural: pag-abot ng momentum sa 0.25 ATR laban sa position (hysteresis, kaya't may intra-leg pause na hinahawakan pa rin) o isang ATR trailing stop na trail_atr_mult ATRs mula sa best close mula nang mag-entry. Ang sizing ay nagri-risk ng fixed na 2% ng equity sa trailing stop, naka-cap sa 1x equity notional, leverage 1.0. Pure OHLCV, single instrument, walang supplementary data, 3 tunable parameters. Naka-port mula sa ETHUSDT.BINANCE patungo sa ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); parehong code, muling kinita ang ebidensya sa venue na ito.

Eksaktong ipinapatupad ang hypothesis: ang selective directional filter ay VOLUME-backed participation, hindi isang second timeframe, breakout, o range. Nakabuo na ang participation sa signal mismo (continuous, nagbabago sa bawat bar) habang ang entry ay karagdagang nangangailangan na tunay na naabot ang surge, kaya't ang malaking galaw sa manipis na volume ay hindi kailanman nita-trade -- ang core claim. Ang 4H bars ay tumutugma sa mid/long-term horizon at nagbibigay ng ~1-3% legs laban sa isang ~0.10% round-trip sa BINANCE USD-M; ang venue ay futures dahil kumukuha ng shorts ang strategy. Eksaktong 3 knobs (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) na may naka-lock na entry threshold, hysteresis, baseline window, ATR period at risk_pct, kaya't hindi mabibili ng optimizer ang Sharpe gamit ang notional -- ang failure mode na pumatay sa naunang ETH confluence attempt. ITERATION 2 (clean restart): sinasabi ng feedback na ang naunang abandonment ay dulot ng mga pipeline defect (Layer-2 method-rebind, terminal QA verdicts sa isang unoptimized smoke test, sandbox slot starvation), lahat naayos na, at dapat i-verify ang mechanism batay sa merito nito. Kaya, NO pagbabago sa behavior ang ginawa ko; ang nag-iisang edit ay isang mahigpit na mechanical de-duplication -- ang entry eligibility ng nakaraang bar ay dating kinakalkula ulit mula sa simula sa bawat bar (isang pangalawang ATR pass kasama ang pangalawang median-volume sort) kahit na nakalkula na ito isang bar bago, kaya ngayon ay memoised na ito sa sariling event timestamp ng nakaraang bar na may kaparehong buong recomputation na pinapanatili bilang fallback sa anumang miss (unang bar, restart, gap). Ang signals, entries, at exits ay walang pagbabago nang bit-for-bit; ang per-bar work ay nahahati sa kalahati, na nagdaragdag ng headroom sa ilalim ng 300s sandbox wall clock. Pansinin na hindi maisusumite ulit ang code nang byte-identical (unchanged-hash check), at ito ang pinakamaliit na pagbabago na mapapatunayang behavior-preserving.

Pagsusuri ng Backtest

Sharpe: 1.95
Kabuuang Return: 55.14%
Max Drawdown: 5.55%
Kabuuang Trade: 48
Win Rate: 50.0%
Profit Factor: 4.11

Nararapat sa optimization ang mga resulta sa panahon ng development: 31 trade, balik na +36.20%, Sharpe na 2.12, PF 5.28 at average trade return na 3.712%, kumpara sa itinakdang hangganan ng pagsusuri ng Hyperliquid na 0.15%.

$36,202.34 ang kabuuang PnL ng mga naisarang trade, na tugma sa pagtaas ng account. May 12 long at 19 short sa ledger na may pabago-bagong sizing, na tugma sa ipinatupad na mekanismo ng momentum.

3.03% ang drawdown ng strategy; nagbalik ng 67.27% ang buy-and-hold, na may humigit-kumulang 63.83% drawdown sa sinampol na kurba ng benchmark.

Kaunti lamang ang 31 trade sa loob ng 639 araw, mas mababa sa ipinagpalagay na dalas. Napakapili ng rekisitong volume na 4.70 beses ng median kaya limitado ang katumpakan ng validation.

Humigit-kumulang 38% ng tubo mula sa mga naisarang trade ang nagmula sa unang kumitang trade.

Hindi mabeberipika nang hiwalay mula sa trade ledger lamang ang eksaktong kondisyon ng volume at momentum sa oras ng entry; sinusuportahan ng pagsusuri sa code ang nakasaad na mekanismo.

Pagsusuri

Sa replay ng final parameters: balik na 56.83%, Sharpe na 1.942, profit factor na 3.686, 54 trade at drawdown na 5.55%. Lampas sa itinakdang hangganan sa economics na 0.18% ang average trade return na 2.886%.

Halos hindi binabago ng optimization ang Sharpe mula sa 1.950 habang dinaragdagan ang mga trade mula 48 tungo sa 54. Kumita ang lahat ng tatlong sinukat na taon sa kalendaryo.

May 22 trade ang final-parameter holdout sa loob ng 348 araw, na may positibong Sharpe na 1.262 at drawdown na 4.71%. Tugma ito sa estadistika ng pinagsamang OOS.

Walang ibinigay na numerikal na pagkabigo, hard man o soft, na humahadlang sa may-label na paper observation.

Mababa ang kumpiyansa: hindi napatunayang makabuluhan sa estadistika. Ang pooled outer OOS Sharpe ay 0.0043, na may corrected t=-0.200 kumpara sa hurdle na 2.205. 6 lang sa 15 walk-forward window ang positibo.

Hindi nagpapatunay ng kabuluhan ang holdout na HAC t=1.236 at block na t=1.386. Hindi rin tiyak ang lawak ng ebidensya.

Hindi matatag ang volume threshold, at may tatlong cliff na tinukoy ng sensitivity. Hindi mapatutunayan ang tibay sa hinaharap sa pamamagitan ng bahagyang in-sample na pagsusuri ng mga window gamit ang final parameters.

Tinataya ng baseline ledger, gamit ang dating naisarang PnL, ang pinakamalaking aktuwal na lugi na 1.89% ng equity at pinakamalaking posisyon sa entry na 41.49%, na pasok sa hangganang 100% ng ruta ng panganib na signal-exit. Hindi pa makuha ang eksaktong sukat ng ledger para sa final parameters at kailangan ng pagsusuri sa panganib.

Inasahan ng salaysay ang humigit-kumulang 150-250 trade; 54 ang naganap sa loob ng 988 araw. Paglalarawan lamang ang hindi pagtugma ng prediksyon; hindi ito batayan ng pagtanggi. Walang ibinigay na numerikal na prediksyong paunang itinakda at nairehistro.

Hindi pa nasusuri ang deflated-Sharpe floor ng backtest. Kailangan ding suriin ang pagkakaiba nito sa portfolio at ang kasalukuyang kahandaan sa execution.

Pagsusuri ng Panganib

Inaprubahan lamang para sa may-label na paper observation na mababa ang kumpiyansa. Pumasa ang sinukat na ruta ng pagkontrol sa panganib: 1.0 ang leverage kumpara sa itinakdang limitasyong 3.0, 36.3639% ng equity ang pinakamalaking posisyon sa entry, at 0.9418% ang pinakamalalang aktuwal na lugi sa trade. Hindi pa nasusukat ang nakaplanong panganib sa stop.

Gumagana ang trailing exit na ATR sa mga pagsasara kada 4 oras nang walang nakapirming stop. Umabot sa 2.4324% ng equity ang pinakamalalang salungat na galaw sa presyo sa kabila ng target na sizing na 2%. Maaaring magpalaki ng lugi ang pagbabago sa ATR, mga puwang sa presyo at pagkaantala ng execution.

Hindi pa napatutunayan ang kakayahang kumita sa hinaharap: 0.0043 ang Sharpe ng pinagsamang outer OOS, at positibo lamang ang 6 sa 15 walk-forward window. Mula humigit-kumulang 2.02 hanggang 4.74 ang mga piniling volume threshold. Hindi inilabas ang mga sukat sa holdout at exposure sa panganib sa buong kasaysayan; wala ang pagsusuri ng QA at hindi pa nasusuri ang deflated-Sharpe floor ng backtest.

Iniulat na 3.2962% ang drawdown sa development, ngunit umaabot sa 5.5544% ang serye ng drawdown. Pareho itong mas mababa sa itinakdang hangganan ng pag-promote na 20%; lutasin ang pagkakaiba. Humigit-kumulang 61.7% ng netong tubo sa development ang ambag ng dalawang pinakamalalaking panalo roon.

May iniulat na bukas na paglabag sa fidelity sa live book ng Hyperliquid at limang hindi maipaliwanag na paghinto nito. May mga account ding nag-ulat ng nawawalang mirrored leg at paglihis sa gastos sa execution. Hindi pa nabeberipika ang correlation ng portfolio at kapasidad sa iminungkahing alokasyon.

Paper observation lamang sa ilalim ng kontrata para sa hinaharap na mababa ang kumpiyansa; walang pag-apruba sa paggamit ng totoong pera o awtomatikong pagtaas ng alokasyon.

Panatilihing nakapirmi ang sinuring final parameters, kabilang ang leverage=1.0, risk_pct=0.02 at max_notional_frac=1.0. Ilapat ang mga itinakdang limitasyon sa kapital, exposure ng account at circuit breaker.

Gumamit ng hiwalay na paper observation habang may nakabinbing usapin sa execution ng Hyperliquid. Bago ilabas sa live trading, lutasin ang paglabag sa fidelity, idokumento ang mga sanhi ng paghinto, at tiyakin ang replay parity, correlation ng portfolio at mga gastos sa execution.

Bago palawakin ang alokasyon, itugma ang mga ulat ng drawdown at kunin ang mga sukat sa buong kasaysayan at holdout gamit ang final parameters para sa pinakamataas na exposure, pinakamalalang lugi sa trade at salungat na galaw sa presyo.

Buod ng Resulta

Maaaring magkasabay ang mataas na in-sample Sharpe at bentahe sa bawat trade mula sa napakapiling panala sa volume (humigit-kumulang 4.7x ng median), halos serong pinagsamang Sharpe na OOS, hindi matatag na parameter ng volume threshold at kakaunting trade (54 kumpara sa hinulaang 150-250). Kailangan ang paper observation bago ituring na tunay ang bentahe.

Inaprubahan ng pagsusuri sa backtest ang optimization, at inirekomenda ng analyst ang pag-promote nito sa may-label na paper trading na mababa ang kumpiyansa: pumasa ang mga ekonomikong pamantayan, ngunit walang tiyak na resulta ang pinagsamang-OOS at kabuluhan ng holdout. Nasa yugto na ito ng paper.

Isang long-short na ETHUSD.HYPERLIQUID 4H strategy na kumukuha ng direksiyonal na momentum (sinusukat sa yunit na ATR) kapag kinumpirma ng kasabay na pagtaas ng volume kumpara sa median baseline ang aktuwal na paglahok; nananatiling walang posisyon kung hindi, at lumalabas kapag humina ang momentum kasabay ng hysteresis o kapag naabot ang trailing stop na ATR.

Nagbalik ang paunang backtest ng +55.14% sa loob ng 988 araw, na may Sharpe na 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 trade, profit factor na 4.11, max drawdown na 5.55%, at average trade return na 3.27%. Nagbalik ang replay gamit ang mga huling parameter ng 56.83%, na may Sharpe na 1.942 at 54 trade; OOS ang pooled walk-forward Sharpe na 0.0043 lang (6 sa 15 window ang positibo), at nagbigay ang holdout ng Sharpe na 1.262 sa 22 trade.

Ang Stratmill ay isang tool para sa pananaliksik at paper trading, hindi payo sa pananalapi o isang broker. Ang mga resulta ng backtest at paper trading ay hypothetical. May panganib ng pagkalugi ang pangangalakal.