EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volume-Confirmed Momentum، Long-Short (Single-Instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp، 4H Bars — Volume Surge Genuine Participation کی تصدیق کرے تو Directional Momentum ONLY لیں، بصورتِ دیگر Flat، ATR-Trailing، 3-Parameter)

LONG-SHORT، single-instrument، pure-OHLCV strategy جو ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual پر اس وقت directional momentum ONLY ٹریڈ کرتی ہے جب بیک وقت کا VOLUME SURGE حقیقی participation کی تصدیق کرے، اور بصورتِ دیگر flat رہتی ہے۔ یہ اس factory میں ثابت شدہ مثبت edge رکھنے والے واحد اصول — survivor کے SELECTIVE directional filter (صرف high-conviction momentum ٹریڈ کریں، عدمِ تصدیق پر flat رہیں) — کو برقرار رکھتی ہے، مگر second-timeframe confirm کو حقیقی طور پر DIFFERENT، non-overfit-prone confirmation axis سے بدل دیتی ہے: VOLUME۔ اس سے یہ ہر زیرِ التوا خیال (dual-timeframe / EMA-structure momentum confluence on BTC/XRP/LINK، Turtle breakout on BNB، weekly ORB on ETH) سے نمایاں طور پر مختلف ہو جاتی ہے — selectivity gate volume-backed participation ہے، نہ کہ timeframe agreement، breakout یا range۔ اسے جان بوجھ کر session کے ثابت شدہ failure modes سے بچنے کے لیے بنایا گیا ہے: NOT ایک generic unconfirmed breakout/channel/MR (جن سب میں قابلِ پیمائش samples پر منفی per-trade expectancy دکھائی گئی)، NOT ایک options/supplementary/low-frequency idea (جو developer stage میں یا ناقابلِ پیمائش samples کی صورت میں ختم ہو جاتے ہیں)، NOT ایک majors cross-sectional rotation (جسے L32 نے ممنوع قرار دیا ہے)۔ یہ SIMPLE pure-OHLCV single-instrument ہے، standard incremental indicators کے ساتھ (developer اسے swaps/timeouts کے بغیر ship کرتا ہے)، fee-viable / measurable zone میں واقع ہے (4H volume-backed legs تقریباً 1-3% کے ہیں، جو تقریباً 0.10% fee سے کہیں بڑے ہیں؛ multi-year history میں volume surges اتنی کثرت سے آتے ہیں کہ تقریباً 150-250 trades ممکن ہوتے ہیں)، اور under-target LONG-SHORT bucket کو پُر کرتی ہے (13.4% بمقابلہ 86%-long-only book)۔ صرف 3 parameters ہیں۔ ETH کا انتخاب liquid majors میں سب سے گہری، صاف ترین volume series کی وجہ سے کیا گیا ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی سابقہ confluence کوشش OVERFIT پر ناکام ہوئی تھی (غیر موجود edge پر نہیں)، جو اشارہ دیتا ہے کہ ایک حقیقی directional signal موجود ہے جسے سادہ، volume-gated construction زیادہ مضبوطی سے capture کر سکتی ہے۔

مفروضے کو بالکل اسی طرح نافذ کرتا ہے: selective directional filter VOLUME-backed participation ہے، نہ کہ دوسرا timeframe، breakout یا range۔ Participation خود signal میں شامل ہے (مسلسل، ہر bar پر مختلف)، جبکہ entry کے لیے surge کا حقیقتاً پورا ہونا بھی لازم ہے، اس لیے کم volume پر بڑی move کبھی trade نہیں کی جاتی — یہی بنیادی دعویٰ ہے۔ 4H bars mid/long-term horizon سے مطابقت رکھتے ہیں اور 1-3% legs فراہم کرتے ہیں، جبکہ 0.10% round-trip کے مقابل BINANCE USD-M ہے؛ venue futures ہے کیونکہ strategy shorts لیتی ہے۔ بالکل 3 knobs (mom_lookback، vol_surge_mult، trail_atr_mult) ہیں، جبکہ entry threshold، hysteresis، baseline window، ATR period اور risk_pct locked ہیں، تاکہ optimizer notional کے ذریعے Sharpe نہ خرید سکے — یہی وہ failure mode ہے جس نے سابقہ ETH confluence کوشش کو ختم کیا تھا۔ ITERATION 2 (clean restart): feedback کے مطابق سابقہ abandonment pipeline defects (Layer-2 method-rebind، غیر optimized smoke test پر terminal QA verdicts، sandbox slot starvation) کی وجہ سے تھا؛ سب درست کر دیے گئے ہیں، اور mechanism کو اپنی خوبیوں پر verify کیا جانا چاہیے۔ اس لیے میں نے NO behavioural change کیا؛ واحد edit سختی سے mechanical de-duplication ہے — پچھلی bar کی entry eligibility ہر bar پر ابتدا سے دوبارہ compute کی جاتی تھی (ایک دوسرا ATR pass اور دوسری median-volume sort)، حالانکہ اسے ایک bar پہلے ہی compute کیا جا چکا تھا، اس لیے اب اسے پچھلی bar کے اپنے event timestamp پر memoise کیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی miss (پہلی bar، restart، gap) پر identical full recomputation fallback کے طور پر برقرار ہے۔ Signals، entries اور exits bit-for-bit غیر تبدیل شدہ ہیں؛ per-bar work نصف ہو گیا ہے، جس سے 300s sandbox wall clock کے تحت اضافی گنجائش ملتی ہے۔ نوٹ کریں کہ code کو byte-identical طور پر دوبارہ submit نہیں کیا جا سکتا تھا (unchanged-hash check)، اور یہ behaviour-preserving ثابت ہونے والی سب سے چھوٹی تبدیلی ہے۔

ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual پر 4H momentum کو long/short کیا جاتا ہے، جب بیک وقت کا volume surge حقیقی participation کی تصدیق کرے تو ONLY لیا جاتا ہے، اور بصورتِ دیگر flat رہا جاتا ہے۔ ہر bar پر یہ ایک مسلسل participation-weighted momentum signal، mom_atr * min(1, participation)، شمار کرتا ہے، جہاں mom_atr، mom_lookback-bar price change ہے جو ATR units میں ہے، اور participation اس bar کا volume ہے جو پچھلی 60 bars کے MEDIAN volume پر تقسیم شدہ اور پھر vol_surge_mult سے تقسیم شدہ ہے۔ جب یہ signal +1.0 ATR کے پار اوپر جائے اور surge حقیقتاً پورا ہو (participation >= 1) تو long جاتا ہے؛ mirror condition پر short؛ cross test ہر bar پر اسی leg میں دوبارہ داخل ہونے سے روکتا ہے۔ Exits ساختی ہیں: position کے خلاف momentum کا 0.25 ATR تک پہنچنا (hysteresis، اس لیے intra-leg pause کے دوران بھی برقرار رہتا ہے) یا entry کے بعد بہترین close سے ATR ATRs کے فاصلے پر trail_atr_mult trailing stop۔ Sizing trailing stop تک equity کے مقررہ 2% کو risk میں رکھتی ہے، 1x equity notional اور leverage 1.0 تک محدود ہے۔ Pure OHLCV، single instrument، supplementary data کے بغیر، 3 tunable parameters۔ ETHUSDT.BINANCE سے ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17) پر منتقل کیا گیا؛ code وہی ہے، اس venue پر evidence دوبارہ حاصل کیا گیا۔

Per-trade edge لاگت کا مسئلہ نہیں ہے: avg_trade_return_pct 1.869% تقریباً 12x ہے، جو HYPERLIQUID 0.15% floor کا ہے، اور gross price PnL +$35,444 ہے، جبکہ commission صرف $1,352 (2.27% of gross) + $568 impact + $1,228 funding (credited) ہے۔ 100% frictions کو ہٹانے سے sign کے بارے میں کچھ نہیں بدلتا۔

Base run، 3-phase spend کی منظوری کی معاشی پیشگی شرط پوری کرتا ہے: Sharpe 1.194 (>=1.0) اور profit_factor 2.346 (>=1.5)، مع max_drawdown 3.76% اور Calmar 5.53۔

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS، detail file پر verified۔ Textbook trend shape: 28 winners نے اوسطاً 119h تک hold کیا، +7.93% کے لیے، جبکہ 34 losers کو اوسطاً 47h پر -3.47% کے لیے cut کیا گیا (payoff 2.28:1، 45.2% hit rate پر)؛ اوسط MAE winners (-3.8%) میں losers (-6.2%) کے مقابلے میں کم گہرا ہے؛ leverage 0.20-0.36 risk-first sizing کے دعووں کے مطابق vol-scaled ہے؛ 20 long / 42 short، دونوں sides profitable (+3.43% / +0.84% mean)۔

تینوں تقویمی سال مثبت ہیں (2024 +17.06%، 2025 +8.32%، 2026 +4.43% جزوی) اور اتار چڑھاؤ کے ALL THREE تہائی گروہوں میں بھی مثبت ہیں (پُرسکون +5.69%، معمول کے +13.33%، دباؤ والے +4.92%)۔ دباؤ کے دونوں ادوار مثبت ہیں۔

حاصل شدہ نفع و نقصان کا حساب مربوط ہے: ٹریڈز کا مجموعی نفع و نقصان $34,215.51 بالکل total_return 34.216%، end_unrealized_pct 0.0 سے مطابقت رکھتا ہے۔

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (صرف علامت، کسی طریقۂ کار کا دعویٰ نہیں کیا گیا)۔ جن تاریخوں پر پورٹ فولیو PROVABLY FLAT ہے — لیجر کے مطابق کوئی پوزیشن کھلی نہیں، پورے مارچ 2024 میں ایکویٹی عین 105,367.59 پر قائم ہے — daily_returns عین 8 دن کے وقفے سے ایک دوسرے کو زائل کرنے والے جوڑے درج کرتا ہے، جن کی مقدار ایکویٹی کے ساتھ بڑھتی ہے: 2024-03-08/09، 03-16/17، 03-24/25، 04-01/02 کو -0.3608/+0.3621؛ 2025-03-15/16، 03-23/24، 03-31/04-01 کو -0.7877/+0.7939؛ 2026-03-06/07، 03-14/15، 03-30/31 کو -1.3395/+1.3577۔ sharpe_basis، mtm_equity_curve ہے، اس لیے شارپ، اتار چڑھاؤ 11.21%، سورٹینو، وی اے آر/سی وی اے آر، کالمار اور max_drawdown سب اسی سے اخذ ہوتے ہیں۔ تائید کرنے والا تضاد: max_drawdown 3.76% اپنے ہی بوٹ اسٹریپ CI کی نچلی حد 4.47% کے BELOW واقع ہے۔

یہ artifact DIRECTIONAL AGAINST مفروضے کو مسخ کرتا ہے اور Phase-2 کے مقصد کو آلودہ کرتا ہے: یہ صرف FLAT دنوں پر فعال ہوتا ہے (~130 از 531)، کل یومیہ variance کا ~30%؛ اسے ہٹانے سے تخمینہ Sharpe ~1.4 تک بڑھ جاتا ہے، تقریباً 9.3% vol پر۔ رپورٹ کردہ عدد DEPRESSED ہے، بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا گیا — لیکن چونکہ penalty مارکیٹ سے باہر گزرنے والے وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، اس Sharpe کو زیادہ سے زیادہ کرنے والی Optuna search LESS selectivity کی طرف دھکیلی جاتی ہے، جو بالکل وہی thesis ہے جسے جانچا جا رہا ہے۔

SEVERE CONCENTRATION: 62 trades میں سے سرفہرست 5، net dollars کا 98% اور summed pnl_pct کا تقریباً 100% فراہم کرتے ہیں؛ باقی 57 نے 2.2 سالوں میں net +$701 دیا۔ Median trade ایک LOSS ہے (-0.87% net، -0.75% gross)۔ sharpe_ci_low -0.148 صفر کے دونوں طرف ہے۔

نمونہ محدود ہے: 62 trades بمقابلہ پہلے سے رجسٹر شدہ 150-250۔ وجہ معلوم ہو گئی — run میں vol_surge_mult 3.83 استعمال ہوا بمقابلہ coded default 2.0۔ holdout (~160 دن) میں صرف تقریباً 12 trades ہوں گی، جو 10-trade hard floor پر ہیں۔

2025 کمزور سال ہے: 32 trades، 34% win rate، اوسط +0.50%/trade۔

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategy نے volume surge سے participation کی تصدیق ہونے پر ETH momentum trade کیا اور بصورتِ دیگر selective رہی، long اور short دونوں positions استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے 803-day backtest نے 34.22% return دیا، 1.19 Sharpe، 62 trades، اور 1.869% average trade return کے ساتھ، جبکہ review نے accounting artifacts، trade concentration اور محدود sample کی نشاندہی کی۔ Backtest review کا verdict optimize تھا، اور recorded final stage live_stage ہے۔

مستقبل کی iterations کو reported Sharpe پر انحصار سے پہلے daily-MTM accounting کی تصدیق کرنی چاہیے اور انتہائی منافع بخش trades کی کم تعداد پر انحصار کم کرنا چاہیے۔

Recorded final stage live_stage ہے، اس لیے strategy live پر ختم ہوئی؛ brief میں analyst یا risk-officer verdict موجود نہیں ہے۔ Backtest review نے optimization کی اجازت دی، جبکہ daily-MTM marking artifacts، top five trades میں concentration، اور محدود sample کو نوٹ کیا۔

اس نے ETH directional momentum کو صرف اسی timeframe کے volume surge سے participation کی تصدیق ہونے پر capture کرنے کی کوشش کی، momentum-loss اور ATR-trailing exits کے ساتھ long اور short entries استعمال کرتے ہوئے۔

Backtest نے 803 دنوں کے دوران 34.22% total return، 1.19 Sharpe، 62 trades، 45.16% win rate، اور 2.35 profit factor پیدا کیا۔ اوسط trade return notional کا 1.869% تھا، جبکہ maximum drawdown 3.76% تھا۔