EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Momentum confirmé par le volume, long-short (perpétuel ETHUSD.HYPERLIQUID sur instrument unique, barres de 4H — prendre le momentum directionnel ONLY lorsqu'un surge de volume confirme une participation réelle, rester à plat sinon, trailing de ATR, 3 paramètres)

Une stratégie LONG-SHORT, sur un seul instrument, purement OHLCV, sur le perpétuel ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, qui négocie le momentum directionnel ONLY lorsqu'un VOLUME SURGE concurrent confirme une participation réelle, et reste à plat sinon. Elle conserve l'unique principe présentant un edge positif démontré dans cette factory — le filtre directionnel SELECTIVE du survivant (ne trader que le momentum à forte conviction, rester à plat en l'absence de confirmation) — mais remplace la confirmation sur une deuxième unité de temps par un axe de confirmation réellement DIFFERENT, peu sujet au surajustement : VOLUME. Cela la rend matériellement distincte de toutes les idées en attente (confluence de momentum dual-timeframe / à structure EMA sur BTC/XRP/LINK, breakout Turtle sur BNB, ORB hebdomadaire sur ETH) — le filtre de sélectivité repose sur une participation soutenue par le volume, et non sur un accord entre unités de temps, un breakout ou une range. Elle est délibérément conçue pour éviter les modes d'échec confirmés lors de la session : NOT un breakout/channel/MR générique non confirmé (tous ont montré une espérance par trade négative sur des échantillons mesurables), NOT une idée options/supplémentaire/à basse fréquence (qui meurt au stade développeur ou comme échantillon non mesurable), NOT une rotation cross-sectionnelle des majors (interdite par L32). Elle est SIMPLE purement OHLCV sur un seul instrument avec des indicateurs incrémentaux standard (le développeur la livre sans swaps/temporisations), se situe dans la zone viable après frais / mesurable (les jambes soutenues par le volume en 4H, d'environ 1-3%, dépassent largement les frais d'environ 0.10% ; les surges de volume reviennent assez souvent pour environ 150-250 trades sur plusieurs années d'historique), et remplit la catégorie LONG-SHORT sous la cible (13.4% contre un portefeuille long-only de 86%). Seulement 3 paramètres. ETH est choisi pour sa série de volumes la plus profonde et la plus propre parmi les majors liquides, et parce que sa tentative précédente de confluence a échoué sur OVERFIT (et non en raison d'un edge absent), ce qui suggère qu'un véritable signal directionnel peut être capturé plus robustement par une construction plus simple et filtrée par le volume.

Implémente exactement l'hypothèse : le filtre directionnel sélectif repose sur une participation soutenue par le VOLUME, et non sur une deuxième unité de temps, un breakout ou une range. La participation est intégrée au signal lui-même (continue, elle varie à chaque barre), tandis que l'entrée exige en plus que le surge soit réellement atteint ; ainsi, un grand mouvement sur faible volume n'est jamais tradé — c'est l'affirmation centrale. Les barres 4H correspondent à l'horizon moyen/long terme et donnent environ 1-3% jambes contre environ 0.10% aller-retour sur BINANCE USD-M ; la place est celle des futures, car la stratégie prend des shorts. Exactement 3 réglages (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) avec le seuil d'entrée, l'hystérésis, la fenêtre de référence, la période ATR et risk_pct verrouillés, afin que l'optimiseur ne puisse pas acheter du Sharpe avec du notionnel — le mode d'échec qui a tué la tentative précédente de confluence ETH. ITERATION 2 (redémarrage propre) : le feedback indique que l'abandon précédent était dû à des défauts du pipeline (reliaison de méthode Layer-2, verdicts terminaux QA sur un smoke test non optimisé, épuisement des slots du sandbox), tous corrigés, et que le mécanisme doit être vérifié sur ses mérites. J'ai donc effectué NO changement comportemental ; l'unique modification est une déduplication strictement mécanique — l'éligibilité d'entrée de la barre précédente était recalculée de zéro à chaque barre (un deuxième passage ATR plus un second tri du volume médian), alors qu'elle avait déjà été calculée une barre plus tôt ; elle est donc désormais mémorisée sur le propre timestamp d'événement de la barre précédente, avec la recomputation complète identique conservée comme solution de repli en cas d'absence (première barre, redémarrage, trou). Les signaux, entrées et sorties sont inchangés bit à bit ; le travail par barre est divisé par deux, ce qui ajoute de la marge dans le temps d'exécution du sandbox de 300s. À noter que le code ne pouvait pas être resoumis à l'identique octet par octet (contrôle de hash inchangé), et qu'il s'agit de la plus petite modification dont la préservation du comportement est démontrable.

Stratégie de momentum long/short sur 4H sur le contrat perpétuel ETHUSDT.BINANCE USD-M, avec prise de position ONLY lorsqu'une poussée simultanée du volume confirme une participation réelle, et sans position dans le cas contraire. À chaque bougie, elle calcule un signal continu de momentum pondéré par la participation, mom_atr * min(1, participation), où mom_atr est la variation du prix sur mom_lookback bougies en unités de ATR et la participation correspond au volume de la bougie rapporté au volume MEDIAN des 60 bougies précédentes, le tout divisé par vol_surge_mult. Elle prend une position longue lorsque ce signal franchit à la hausse +1.0 ATR et que la condition de poussée du volume est effectivement remplie (participation >= 1), et une position courte dans la condition symétrique ; le test de franchissement empêche de reprendre position sur le même mouvement à chaque bougie. Les sorties sont structurelles : un momentum atteignant 0.25 ATR à l'encontre de la position (hystérésis, permettant de conserver la position lors d'une pause au sein du mouvement) ou un stop suiveur ATR situé à trail_atr_mult ATR du meilleur cours de clôture depuis l'entrée. Le dimensionnement risque une fraction fixe de 2% des capitaux propres jusqu'au stop suiveur, avec une exposition notionnelle plafonnée à 1x des capitaux propres, et un levier de 1.0. OHLCV pur, un seul instrument, aucune donnée supplémentaire, 3 paramètres ajustables. Portée de ETHUSDT.BINANCE vers ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17) ; même code, éléments probants établis à nouveau sur cette plateforme.

L'avantage par trade n'est pas un problème de coûts : avg_trade_return_pct 1.869% représente ~12x le plancher de HYPERLIQUID 0.15%, et le PnL brut lié aux prix est de +$35,444, contre seulement $1,352 de commissions (2.27% du brut) + $568 d'impact + $1,228 de financement (crédité). Supprimer 100% de coûts de friction ne change rien au signe.

L'exécution de base franchit la condition économique préalable à l'autorisation de la dépense de la phase 3 : Sharpe 1.194 (>=1.0) et profit_factor 2.346 (>=1.5), avec max_drawdown 3.76% et un Calmar de 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, vérifié dans le fichier détaillé. Profil typique de suivi de tendance : 28 trades gagnants conservés en moyenne 119h pour +7.93%, contre 34 trades perdants coupés après une moyenne de 47h pour -3.47% (ratio gain/perte de 2.28:1 avec un taux de réussite de 45.2%) ; la moyenne de MAE est moins profonde pour les gagnants (-3.8%) que pour les perdants (-6.2%) ; le levier 0.20-0.36 est ajusté à la volatilité, conformément au dimensionnement annoncé comme donnant la priorité au risque ; 20 positions longues / 42 positions courtes, les deux côtés étant rentables (+3.43% / +0.84% en moyenne).

Les trois années civiles sont positives (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% partielles) et positives dans les ALL THREE terciles de volatilité (calme +5.69%, normale +13.33%, sous tension +4.92%). Les deux fenêtres de stress sont positives.

La comptabilité réalisée est cohérente : le PnL total des trades $34,215.51 correspond exactement à total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (symptôme uniquement, aucun mécanisme n'est affirmé). Aux dates où le portefeuille est PROVABLY FLAT — aucune position ouverte selon le ledger, fonds propres exactement fixés à 105,367.59 pendant tout le mois de mars 2024 — daily_returns imprime des paires qui s'annulent selon une cadence exacte de 8 jours, croissant avec les fonds propres : -0.3608/+0.3621 les 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02 ; -0.7877/+0.7939 les 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01 ; -1.3395/+1.3577 les 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis est mtm_equity_curve, de sorte que le Sharpe, la volatilité 11.21%, le Sortino, la VaR/CVaR, le Calmar et max_drawdown en dérivent tous. Contradiction corroborante : max_drawdown 3.76% se situe BELOW son propre plus bas bootstrap CI de 4.47%.

L'artefact est DIRECTIONAL AGAINST l'hypothèse et contamine l'objectif de la phase-2 : il ne se déclenche que les jours FLAT (~130 de 531), soit ~30% de la variance quotidienne totale ; le retirer porte l'estimation à un Sharpe d'environ 1.4 à environ 9.3% de volatilité. Le chiffre rapporté est DEPRESSED, et non enjolivé — mais comme la pénalité évolue avec le temps hors marché, une recherche Optuna maximisant ce Sharpe est poussée vers une sélectivité LESS, précisément la thèse testée.

SEVERE CONCENTRATION : les 5 meilleurs trades sur 62 fournissent 98% des gains nets en dollars et ~100% de la somme de pnl_pct ; les 57 autres dégagent un résultat net de +$701 sur 2.2 ans. Le trade médian correspond à LOSS (-0.87% net, -0.75% brut). sharpe_ci_low -0.148 s'étend de part et d'autre de zéro.

Échantillon réduit : 62 trades contre les 150-250 préenregistrés. Cause identifiée — l'exécution a utilisé vol_surge_mult 3.83 contre la valeur par défaut codée 2.0. Le holdout (environ 160 jours) ne contiendra qu'environ 12 trades, au plancher strict de 10 trades.

2025 est l'année faible : 32 trades, un taux de réussite de 34%, une moyenne de +0.50%/trade.

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La stratégie a tradé le momentum ETH lorsqu'un surge de volume confirmait la participation et restait sélective sinon, en utilisant des positions longues et short. Son backtest sur 803 jours a produit 34.22% avec un Sharpe de 1.19, 62 trades et un rendement moyen par trade de 1.869%, tandis que la revue a identifié des artefacts comptables, une concentration des trades et un échantillon réduit. Le verdict de la revue du backtest était d'optimiser, et l'étape finale enregistrée est live_stage.

Les prochaines itérations devraient vérifier la comptabilisation quotidienne de MTM et réduire la dépendance à un petit nombre de trades très rentables avant de se fier au ratio de Sharpe annoncé.

L'étape finale enregistrée est live_stage, la stratégie a donc terminé en production ; aucun verdict d'analyste ou de responsable des risques ne figure dans la note. L'examen du backtest a autorisé l'optimisation tout en signalant des artefacts de valorisation quotidienne de MTM, une concentration sur les cinq meilleurs trades et un échantillon limité.

Elle tentait de capter le momentum directionnel ETH uniquement lorsqu'un surge de volume sur la même unité de temps confirmait la participation, avec des entrées longues et short et des sorties sur perte de momentum et trailing ATR.

Le backtest a produit un rendement total de 34.22%, un ratio de Sharpe de 1.19, 62 trades, un taux de réussite de 45.16% et un facteur de profit de 2.35 sur 803 jours. Le rendement moyen par trade était de 1.869% du notionnel, avec un drawdown maximal de 3.76%.