EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volymbekräftat momentum, long-short (single-instrument ETHUSD.HYPERLIQUID-perp, 4H-barer — ta riktningsmomentum ONLY när en volymökning bekräftar genuint deltagande, stå helt utanför annars, ATR-trailing, 3-parameter)

En LONG-SHORT, ren OHLCV-strategi för ett enda instrument på det eviga terminskontraktet ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, som handlar riktat momentum ONLY när en samtidig VOLUME SURGE bekräftar verkligt marknadsdeltagande, och annars står utan position. Den behåller den enda princip som har visat en positiv fördel i denna fabrik — överlevarens riktningsfilter SELECTIVE (handla endast momentum med stark övertygelse, stå utan position om bekräftelse saknas) — men ersätter bekräftelsen från en andra tidsupplösning med en bekräftelseaxel som verkligen är DIFFERENT och inte benägen till överanpassning: VOLUME. Detta skiljer den väsentligt från alla väntande idéer (momentumkonfluens med dubbla tidsupplösningar / EMA-struktur på BTC/XRP/LINK, Turtle-utbrott på BNB, veckovis ORB på ETH) — urvalskriteriet är volymunderbyggt marknadsdeltagande, inte samstämmighet mellan tidsupplösningar, utbrott eller intervall. Den är avsiktligt byggd för att undvika sessionens bekräftade felmönster: NOT ett generiskt obekräftat utbrott/kanal/MR (samtliga har visats ha negativt förväntat resultat per affär i mätbara stickprov), NOT en idé baserad på optioner/kompletterande data/låg frekvens (som faller bort i utvecklarsteget eller på grund av omätbara stickprov), NOT en tvärsnittsrotation bland de största instrumenten (förbjuden av L32). Den är SIMPLE ren OHLCV för ett enda instrument med vanliga inkrementella indikatorer (utvecklaren levererar den utan byten/tidsgränsöverskridanden), ligger i den avgiftsmässigt gångbara / mätbara zonen (volymunderbyggda rörelseben på 4H om ~1-3% överstiger vida avgiften på ~0.10%; volymökningar återkommer tillräckligt ofta för ~150-250 affärer över flerårig historik), och fyller kategorin LONG-SHORT som ligger under målet (13.4% jämfört med en portfölj med enbart långa positioner i 86%). Endast 3 parametrar. ETH väljs för den djupaste och renaste volymserien bland de likvida största instrumenten och för att dess tidigare konfluensförsök föll på OVERFIT (inte på avsaknad av en fördel), vilket tyder på en verklig riktningssignal som en enklare konstruktion med volymvillkor kan fånga mer robust.

Implementerar hypotesen exakt: det selektiva riktningsfiltret är marknadsdeltagande underbyggt av VOLUME, inte en andra tidsupplösning, ett utbrott eller ett intervall. Marknadsdeltagandet är inbyggt i själva signalen (kontinuerligt, varierar för varje stapel), medan inträdet dessutom kräver att volymökningsvillkoret verkligen är uppfyllt, så en stor rörelse på tunn volym handlas aldrig -- kärnpåståendet. Staplar på 4H matchar horisonten på medellång/lång sikt och ger rörelseben på ~1-3% mot en kostnad på ~0.10% för köp och försäljning på BINANCE USD-M; handelsplatsen är för terminer eftersom strategin tar korta positioner. Exakt 3 justerbara parametrar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med låst inträdeströskel, hysteres, baslinjefönster, ATR-period och risk_pct, så optimeraren inte kan köpa Sharpekvot med nominell exponering -- felmönstret som fällde det tidigare konfluensförsöket med ETH. ITERATION 2 (ren omstart): återkopplingen anger att det tidigare övergivandet orsakades av defekter i bearbetningskedjan (omkoppling av metod i Layer-2, slutgiltiga QA-utslag på ett ooptimerat röktest, brist på tillgängliga sandlådeplatser), som alla har åtgärdats, och att mekanismen bör verifieras på egna meriter. Jag gjorde därför NO beteendeförändring; den enda ändringen är en strikt mekanisk deduplicering -- den föregående stapelns uppfyllelse av inträdesvillkoren räknades tidigare om från grunden vid varje stapel (en andra ATR-genomgång plus en andra sortering för medianvolym) trots att den redan hade beräknats en stapel tidigare, så den mellanlagras nu med den föregående stapelns egen händelsetidsstämpel, samtidigt som den identiska fullständiga omberäkningen behålls som reserv vid varje cachemiss (första stapeln, omstart, lucka). Signaler, inträden och utträden är oförändrade bit för bit; arbetet per stapel halveras, vilket ger mer marginal inom sandlådans faktiska tidsgräns på 300s. Observera att koden inte kunde skickas in igen byte-identisk (kontroll av oförändrad hash), och detta är den minsta ändringen som bevisligen bevarar beteendet.

Långt/kort momentum på 4H i det eviga terminskontraktet ETHUSDT.BINANCE USD-M, där position tas ONLY när en samtidig volymökning bekräftar verkligt marknadsdeltagande, och strategin annars står utan position. För varje stapel beräknas en kontinuerlig momentumssignal viktad efter marknadsdeltagande, mom_atr * min(1, participation), där mom_atr är prisförändringen över mom_lookback staplar i ATR-enheter och participation är stapelns volym i förhållande till MEDIAN-volymen för de föregående 60 staplarna, dividerat med vol_surge_mult. Den går lång när signalen korsar upp genom +1.0 ATR och volymökningsvillkoret faktiskt är uppfyllt (participation >= 1), och kort vid det spegelvända villkoret; korsningstestet förhindrar återinträde i samma rörelseben på varje stapel. Utträden är strukturella: momentum når 0.25 ATR mot positionen (hysteres, så positionen behålls genom en paus inom rörelsebenet) eller en ATR glidande stopp trail_atr_mult ATR från den bästa stängningskursen sedan inträdet. Positionsstorleken riskerar en fast andel 2% av eget kapital fram till den glidande stoppen, med nominell exponering begränsad till 1x av eget kapital, hävstång 1.0. Ren OHLCV, ett enda instrument, inga kompletterande data, 3 justerbara parametrar. Porterad från ETHUSDT.BINANCE till ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samma kod, evidensen har etablerats på nytt på denna handelsplats.

Edge per trade är inte ett kostnadsproblem: avg_trade_return_pct 1.869% är ~12x HYPERLIQUID 0.15%-golvet, och brutto-PnL från pris är +$35,444 mot endast $1,352 i courtage (2.27% av brutto) + $568 i marknadspåverkan + $1,228 i finansiering (krediterad). Att ta bort 100% av friktionerna förändrar inte tecknet.

Baskörningen uppfyller det ekonomiska förhandsvillkoret för att godkänna utgiften för 3-fasen: Sharpekvot 1.194 (>=1.0) och profit_factor 2.346 (>=1.5), med max_drawdown 3.76% och Calmarkvot 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, verifierat i detaljfilen. Skolboksmässig trendprofil: 28 vinstaffärer behölls i genomsnitt 119h för +7.93%, jämfört med 34 förlustaffärer som stängdes efter i genomsnitt 47h för -3.47% (vinst/förlust-kvot 2.28:1 vid en träffandel på 45.2%); genomsnittlig MAE är mindre djup för vinstaffärer (-3.8%) än för förlustaffärer (-6.2%); hävstången 0.20-0.36 är volatilitetsskalad som den riskprioriterade positionsdimensioneringen gör gällande; 20 långa / 42 korta, båda sidor lönsamma (+3.43% / +0.84% i genomsnitt).

Alla tre kalenderår positiva (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% delår) och positivt i ALL THREE volatilitetstertiler (lugn +5.69%, normal +13.33%, stressad +4.92%). Båda stressperioderna positiva.

Realiserad redovisning är konsekvent: summerad trade-PnL $34,215.51 stämmer exakt med total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (endast symptom, ingen mekanism hävdas). På datum då portföljen är PROVABLY FLAT — ingen öppen position enligt transaktionsboken, eget kapital ligger fast på exakt 105,367.59 under hela mars 2024 — redovisar daily_returns par som tar ut varandra med exakt 8 dagars mellanrum och växer med eget kapital: -0.3608/+0.3621 på 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 på 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 på 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis är mtm_equity_curve, så Sharpekvot, volatilitet 11.21%, Sortinokvot, VaR/CVaR, Calmarkvot och max_drawdown härleds alla från den. Stödjande motsägelse: max_drawdown 3.76% ligger BELOW sin egen nedre bootstrapgräns CI på 4.47%.

Artefakten är DIRECTIONAL AGAINST hypotesen och kontaminerar Phase-2-målet: den utlöses endast under FLAT dagar (~130 av 531), ~30% av den totala dagliga variansen; när den tas bort stiger estimatet till Sharpe ~1.4 vid ~9.3% volatilitet. Det rapporterade talet är DEPRESSED, inte förskönat — men eftersom straffet skalar med tiden utanför marknaden drivs en Optuna-sökning som maximerar denna Sharpe mot LESS selektivitet, vilket är exakt den tes som testas.

SEVERE CONCENTRATION: de bästa 5 av 62 affärer står för 98% av nettoresultatet i dollar och ~100% av summerad pnl_pct; de övriga 57 ger netto +$701 över 2.2 år. Medianaffären är en LOSS (-0.87% netto, -0.75% brutto). sharpe_ci_low -0.148 sträcker sig över båda sidor om noll.

Tunt urval: 62 trades jämfört med de 150-250 förregistrerade. Orsaken är identifierad — körningen använde vol_surge_mult 3.83 jämfört med det kodade standardvärdet 2.0. Holdouten (~160 dagar) kommer endast att innehålla ~12 trades, vid det hårda golvet på 10 trades.

2025 är det svaga året: 32 affärer, 34% vinstandel, i genomsnitt +0.50%/affär.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategin handlade ETH-momentum när en volymökning bekräftade marknadsdeltagandet och förblev annars selektiv, med både långa och korta positioner. Dess historiska test över 803 dagar gav 34.22% i avkastning med en Sharpekvot på 1.19, 62 affärer och 1.869% i genomsnittlig avkastning per affär, medan granskningen identifierade redovisningsartefakter, koncentration till få affärer och ett litet stickprov. Utslaget från granskningen av det historiska testet var optimera, och det registrerade slutsteget är live_stage.

Framtida iterationer bör verifiera den dagliga MTM-redovisningen och minska beroendet av ett litet antal mycket lönsamma affärer innan man förlitar sig på den rapporterade Sharpekvoten.

Det registrerade slutsteget är live_stage, så strategin avslutade processen i livedrift; inget utslag från analytiker eller riskansvarig finns i underlaget. Granskningen av det historiska testet godkände optimering men noterade artefakter i den dagliga MTM-värderingen, koncentration till de fem bästa affärerna och ett litet stickprov.

Den försökte fånga ETH riktningsmomentum endast när en volymökning i samma tidsram bekräftade deltagande, med långa och korta inträden samt utgångar vid momentumförlust och ATR-trailing.

Backtestet gav en totalavkastning på 34.22%, Sharpe på 1.19, 62 trades, en vinstfrekvens på 45.16% och en profit factor på 2.35 över 803 dagar. Genomsnittlig tradeavkastning var 1.869% av nominellt värde, med en maximal drawdown på 3.76%.