EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH Volumbekreftet momentum, long-short (enkeltinstrument ETHUSD.HYPERLIQUID-perp, 4H-barer — ta retningsbestemt momentum ONLY når en volumøkning bekrefter genuin deltakelse, ellers flat, ATR-etterfølgende, 3-parameter)

En LONG-SHORT, ren OHLCV-strategi for ett enkelt instrument på den evigvarende terminkontrakten ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M, som handler retningsbestemt momentum ONLY når en samtidig VOLUME SURGE bekrefter reell markedsdeltakelse, og ellers står uten posisjon. Den beholder det ene prinsippet med dokumentert positivt fortrinn i denne fabrikken — den overlevende strategiens retningsfilter SELECTIVE (handle bare momentum med høy overbevisning, stå uten posisjon ved manglende bekreftelse) — men erstatter bekreftelsen fra en annen tidsramme med en genuint DIFFERENT bekreftelsesakse som ikke er utsatt for overtilpasning: VOLUME. Dette gjør den vesentlig forskjellig fra alle ventende ideer (momentumkonfluens på tvers av to tidsrammer / EMA-struktur på BTC/XRP/LINK, Turtle-utbrudd på BNB, ukentlig ORB på ETH) — utvelgelseskriteriet er volumstøttet markedsdeltakelse, ikke samsvar mellom tidsrammer, utbrudd eller handelsintervall. Den er bevisst bygget for å unngå øktens bekreftede feilmønstre: NOT et generisk, ubekreftet utbrudd/kanal/MR (alle har vist negativ forventet avkastning per handel i målbare utvalg), NOT en opsjons-/supplerende/lavfrekvent idé (som faller bort i utviklerfasen eller som umålbare utvalg), NOT en tverrsnittsrotasjon blant de største instrumentene (forbudt av L32). Den er SIMPLE ren OHLCV for ett enkelt instrument med standard inkrementelle indikatorer (utvikleren leverer den uten bytter/tidsavbrudd), ligger i sonen som er målbar og lønnsom etter gebyrer (volumstøttede kursbevegelser over 4 timer på ~1-3% er langt større enn gebyret på ~0.10%; volumøkninger gjentar seg ofte nok til ~150-250 handler over en historikk på flere år), og fyller LONG-SHORT-kategorien som ligger under målet (13.4% mot en portefølje med bare longposisjoner i 86%). Bare 3 parametere. ETH er valgt fordi det har den dypeste og reneste volumserien blant de største likvide instrumentene, og fordi det tidligere konfluensforsøket falt bort på grunn av OVERFIT (ikke på grunn av manglende fortrinn), noe som tyder på et reelt retningssignal som en enklere konstruksjon med volum som filter kan fange opp mer robust.

Implementerer hypotesen nøyaktig: det selektive retningsfilteret er VOLUME-støttet deltakelse, ikke en annen tidsramme, et utbrudd eller en range. Deltakelse er bygget inn i selve signalet (kontinuerlig, varierer for hver bar), mens inngangen i tillegg krever at økningen faktisk er oppfylt, slik at en stor bevegelse på tynt volum aldri handles — kjernepåstanden. 4H-barer samsvarer med mellomlang/lang horisont og gir ~1-3% bein mot en ~0.10% tur-retur på BINANCE USD-M; markedsplassen er futures fordi strategien tar shortposisjoner. Nøyaktig 3 innstillinger (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) med inngangsterskelen, hysterese, baseline-vinduet, ATR-perioden og risk_pct låst, slik at optimalisatoren ikke kan kjøpe Sharpe med nominell størrelse — feilmodusen som felte det tidligere ETH-konfluensforsøket. ITERATION 2 (ren omstart): tilbakemeldingen sier at den tidligere avviklingen skyldtes pipeline-defekter (Layer-2-metode-rebind, endelige QA-konklusjoner på en uoptimalisert smoke-test, mangel på sandbox-plasser), alt er rettet, og at mekanismen bør verifiseres på egne meritter. Jeg gjorde derfor NO atferdsendring; den ene redigeringen er en strengt mekanisk deduplisering — forrige bars inngangsberettigelse ble tidligere beregnet på nytt fra grunnen av for hver bar (en andre ATR-passering pluss en andre sortering av medianvolum), selv om den allerede var beregnet én bar tidligere, så den mellomlagres nå på forrige bars eget hendelsestidsstempel med identisk full ny beregning beholdt som reserve ved manglende treff (første bar, omstart, gap). Signaler, innganger og utganger er bit-for-bit uendret; arbeid per bar halveres, noe som gir mer spillerom under 300s tidsbegrensning i sandboxen. Merk at koden ikke kunne sendes inn byte-identisk (kontroll av uendret hash), og dette er den minste endringen som kan bevises å bevare atferden.

Long/short 4H-momentum på den ETHUSDT.BINANCE USD-M-perpetualen som tas ONLY når en samtidig volumøkning bekrefter genuin deltakelse, og ellers forblir flat. For hver bar beregner den et kontinuerlig deltakelsesvektet momentum-signal, mom_atr * min(1, deltakelse), der mom_atr er prisendringen over mom_lookback barer i ATR-enheter, og deltakelse er barens volum over MEDIAN-volumet for de foregående 60 barene, dividert med vol_surge_mult. Den går long når signalet krysser opp gjennom +1.0 ATR samtidig som økningen faktisk er oppfylt (deltakelse >= 1), short ved speilbetingelsen; krysstesten hindrer ny inngang i samme bein for hver bar. Utgangene er strukturelle: momentum som når 0.25 ATR mot posisjonen (hysterese, slik at en pause innenfor et bein holdes gjennom) eller en ATR etterfølgende stopp trail_atr_mult ATR-er fra den beste sluttkursen siden inngang. Posisjonsstørrelsen risikerer en fast 2% av egenkapitalen til den etterfølgende stoppen, begrenset til 1x nominell egenkapital, giring 1.0. Ren OHLCV, enkeltinstrument, ingen tilleggsdata, 3 justerbare parametere. Portert fra ETHUSDT.BINANCE til ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); samme kode, evidens opptjent på nytt på denne markedsplassen.

Edge per handel er ikke et kostnadsproblem: avg_trade_return_pct 1.869% er ~12x HYPERLIQUID 0.15%-gulvet, og brutto pris-PnL er +$35,444 mot bare $1,352 i kurtasje (2.27% av brutto) + $568 i markedspåvirkning + $1,228 i finansiering (kreditert). Å fjerne 100% av friksjonene endrer ingenting ved fortegnet.

Basiskjøringen oppfyller den økonomiske forhåndsbetingelsen for å godkjenne 3-faseforbruket: Sharpe 1.194 (>=1.0) og profit_factor 2.346 (>=1.5), med max_drawdown 3.76% og Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, verifisert mot detaljfilen. Trendmønster etter læreboken: 28 vinnerhandler ble holdt i gjennomsnitt 119 timer og ga +7.93%, mot 34 tapshandler som ble avsluttet etter gjennomsnittlig 47 timer og ga -3.47% (gevinst/tap-forhold på 2.28:1 ved en treffrate på 45.2%); gjennomsnittlig MAE er grunnere for vinnerhandler (-3.8%) enn for tapshandler (-6.2%); giringen 0.20-0.36 er skalert etter volatilitet, i tråd med påstanden om at posisjonsstørrelsen setter risiko først; 20 long / 42 short, begge sider lønnsomme (+3.43% / +0.84% i gjennomsnitt).

Alle tre kalenderår er positive (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% delvis) og positive i ALL THREE volatilitets-tertiler (rolig +5.69%, normal +13.33%, stresset +4.92%). Begge stressperiodene er positive.

Realisert regnskapsføring er konsistent: summert handels-PnL $34,215.51 stemmer nøyaktig med total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (bare symptom, ingen mekanisme hevdet). På datoer der boken er PROVABLY FLAT — ingen åpen posisjon ifølge hovedboken, egenkapital nøyaktig låst på 105,367.59 gjennom hele mars 2024 — skriver daily_returns ut kansellerende par med en nøyaktig 8-dagers frekvens som vokser med egenkapitalen: -0.3608/+0.3621 på 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 på 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 på 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis er mtm_equity_curve, så Sharpe, vol 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar og max_drawdown stammer alle fra den. Underbyggende motsigelse: max_drawdown 3.76% ligger BELOW sin egen bootstrap-CI-bunn på 4.47%.

Artefakten er DIRECTIONAL AGAINST hypotesen og forurenser Phase-2-målet: den utløses bare på FLAT dager (~130 av 531), ~30% av den totale daglige variansen; når den fjernes, øker estimatet til Sharpe ~1.4 ved ~9.3% vol. Det rapporterte tallet er DEPRESSED, ikke smigret — men fordi straffen skalerer med tid utenfor markedet, drives et Optuna-søk som maksimerer denne Sharpe-raten mot LESS selektivitet, den nøyaktige tesen som testes.

SEVERE CONCENTRATION: de beste 5 av 62 handler står for 98% av nettoresultatet i dollar og ~100% av summert pnl_pct; de øvrige 57 gir netto +$701 over 2.2 år. Medianhandelen er en LOSS (-0.87% netto, -0.75% brutto). sharpe_ci_low -0.148 strekker seg på begge sider av null.

Lite utvalg: 62 handler mot de 150-250 forhåndsregistrerte. Årsaken er identifisert — kjøringen brukte vol_surge_mult 3.83 mot den kodede standarden 2.0. Holdout-perioden (~160 dager) vil bare inneholde ~12 handler, ved den harde grensen på 10 handler.

2025 er det svake året: 32 handler, 34% treffprosent, gjennomsnittlig +0.50%/handel.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategien handlet ETH-momentum når en kraftig volumøkning bekreftet markedsdeltakelse, og var ellers selektiv, med både long- og shortposisjoner. Tilbaketesten over 803 dager ga en avkastning på 34.22%, med en Sharpe-ratio på 1.19, 62 handler og en gjennomsnittlig avkastning per handel på 1.869%, mens gjennomgangen avdekket regnskapsartefakter, konsentrasjon i handlene og et tynt utvalg. Konklusjonen i gjennomgangen av tilbaketesten var å optimalisere, og den registrerte sluttfasen er live_stage.

Fremtidige iterasjoner bør verifisere daglig-MTM-regnskapsføring og redusere avhengigheten av et lite antall svært lønnsomme handler før man stoler på den rapporterte Sharpe-raten.

Registrert sluttfase er live_stage, så strategien endte live; ingen analytiker- eller risikoansvarlig-konklusjon finnes i sammendraget. Backtestgjennomgangen godkjente optimalisering, samtidig som den bemerket daglige MTM-merkingsartefakter, konsentrasjon i de fem beste handlene og et lite utvalg.

Den forsøkte å fange ETH retningsbestemt momentum bare når en volumøkning i samme tidsramme bekreftet deltakelse, med long- og short-innganger samt utganger ved momenttap og ATR-etterfølgende stopp.

Tilbaketesten ga en totalavkastning på 34.22%, en Sharpe-ratio på 1.19, 62 handler, en vinnerandel på 45.16% og en profittfaktor på 2.35 over 803 dager. Gjennomsnittlig avkastning per handel var 1.869% av nominell verdi, med et maksimalt verdifall på 3.76%.