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ETH Momentum Confirmado por Volumen, Largo-Corto (Perpetuo ETHUSD.HYPERLIQUID de un Solo Instrumento, Velas de 4H — Tomar Momentum Direccional ONLY Cuando un Repunte de Volumen Confirma una Participación Genuina, Plano en Caso Contrario, ATR-Trailing, 3-Parámetro)

Una estrategia LONG-SHORT, de un solo instrumento y puramente OHLCV, sobre el perpetuo ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M que opera el momentum direccional ONLY cuando un VOLUME SURGE concurrente confirma una participación real, y permanece plana en caso contrario. Conserva el único principio con una ventaja positiva demostrada en esta fábrica —el filtro direccional SELECTIVE del superviviente (operar solo momentum de alta convicción, permanecer plano sin confirmación)—, pero reemplaza la confirmación del segundo marco temporal por un eje de confirmación genuinamente DIFFERENT y poco propenso al sobreajuste: VOLUME. Esto la hace materialmente distinta de toda idea pendiente (confluencia de momentum de doble marco temporal / estructura EMA en BTC/XRP/LINK, ruptura de Turtle en BNB, ORB semanal en ETH): la barrera de selectividad es la participación respaldada por volumen, no la coincidencia de marcos temporales, una ruptura ni un rango. Está construida deliberadamente para evitar los modos de fallo confirmados de la sesión: NOT una ruptura/canal/MR genérico sin confirmación (todos demostraron una expectativa negativa por operación en muestras medibles), NOT una idea de opciones/suplementaria/de baja frecuencia (que mueren en la etapa de desarrollo o como muestras no medibles), NOT una rotación transversal de majors (prohibida por L32). Es SIMPLE puramente OHLCV de un solo instrumento con indicadores incrementales estándar (el desarrollador la entrega sin swaps/tiempos de espera), se sitúa en la zona viable en comisiones / medible (las patas respaldadas por volumen de 4H de ~1-3% superan ampliamente la comisión de ~0.10%; los repuntes de volumen se repiten con suficiente frecuencia para ~150-250 operaciones a lo largo de un historial de varios años), y cubre el segmento LONG-SHORT por debajo del objetivo (13.4% frente a un libro de solo posiciones largas de 86%). Solo 3 parámetros. Se elige ETH por tener la serie de volumen más profunda y limpia entre los majors líquidos y porque su intento previo de confluencia fracasó por OVERFIT (no por ausencia de ventaja), lo que sugiere una señal direccional real que una construcción más sencilla y filtrada por volumen puede capturar con mayor robustez.

Implementa exactamente la hipótesis: el filtro direccional selectivo es la participación respaldada por VOLUME, no un segundo marco temporal, ruptura o rango. La participación está integrada en la propia señal (continua, varía en cada vela), mientras que la entrada requiere además que el repunte se cumpla genuinamente, por lo que nunca se opera un gran movimiento con volumen escaso: la afirmación central. Las velas de 4H coinciden con el horizonte de medio/largo plazo y proporcionan ~1-3% patas frente a un recorrido de ida y vuelta de ~0.10% en BINANCE USD-M; el venue es de futuros porque la estrategia toma posiciones cortas. Exactamente 3 controles (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) con el umbral de entrada, la histéresis, la ventana base, el periodo ATR y risk_pct bloqueados, de modo que el optimizador no puede comprar Sharpe con nocional: el modo de fallo que acabó con el intento previo de confluencia ETH. ITERATION 2 (reinicio limpio): los comentarios indican que el abandono anterior fue causado por defectos del pipeline (reemparejamiento de métodos de Layer-2, veredictos terminales QA sobre una prueba de humo no optimizada, agotamiento de slots del sandbox), todos corregidos, y que el mecanismo debe verificarse por sus propios méritos. Por ello realicé NO cambio conductual; la única edición es una deduplicación estrictamente mecánica: antes, la elegibilidad de entrada de la vela anterior se recalculaba desde cero en cada vela (un segundo pase de ATR más una segunda ordenación por volumen mediano), aunque ya se había calculado una vela antes, así que ahora se memoriza en la propia marca temporal del evento de la vela anterior, conservando como alternativa la recomputación completa idéntica ante cualquier ausencia (primera vela, reinicio, hueco). Las señales, entradas y salidas no cambian bit a bit; el trabajo por vela se reduce a la mitad, lo que deja más margen dentro del límite de tiempo del sandbox de 300s. Obsérvese que el código no pudo volver a enviarse idéntico a nivel de bytes (comprobación de hash sin cambios), y este es el cambio más pequeño que demuestra preservar el comportamiento.

Estrategia de momentum largo/corto de 4H sobre el perpetuo ETHUSDT.BINANCE USD-M, en la que se toma posición ONLY cuando un aumento simultáneo del volumen confirma una participación real, y se permanece sin posición en caso contrario. En cada vela calcula una señal continua de momentum ponderada por la participación, mom_atr * min(1, participation), donde mom_atr es la variación del precio en mom_lookback velas expresada en unidades de ATR, y la participación es el volumen de la vela dividido por el volumen MEDIAN de las 60 velas anteriores, dividido por vol_surge_mult. Entra en largo cuando esa señal cruza al alza el nivel de +1.0 ATR y se cumple efectivamente la condición de aumento de volumen (participation >= 1); entra en corto bajo la condición inversa. La comprobación del cruce evita volver a entrar en el mismo tramo en cada vela. Las salidas son estructurales: el momentum alcanza 0.25 ATR en contra de la posición (histéresis, por lo que se mantiene la posición durante una pausa dentro del tramo) o se activa un stop dinámico ATR a trail_atr_mult ATR del mejor cierre desde la entrada. El dimensionamiento arriesga una proporción fija de 2% del patrimonio hasta el stop dinámico, con un límite de exposición nominal de 1x del patrimonio y un apalancamiento de 1.0. OHLCV puro, un único instrumento, sin datos complementarios y 3 parámetros ajustables. Trasladado de ETHUSDT.BINANCE a ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mismo código, evidencia obtenida de nuevo en este mercado.

La ventaja por operación no es un problema de costes: avg_trade_return_pct 1.869% es ~12x el mínimo de HYPERLIQUID 0.15%, y el PnL bruto de precio es de +$35,444 frente a solo $1,352 de comisión (2.27% del bruto) + $568 de impacto + $1,228 de financiación (abonada). Eliminar 100% de fricciones no cambia nada sobre el signo.

La ejecución base cumple el requisito económico previo para autorizar el gasto de la fase 3: Sharpe 1.194 (>=1.0) y profit_factor 2.346 (>=1.5), con max_drawdown 3.76% y Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, verificado en el archivo de detalle. Patrón tendencial de manual: 28 operaciones ganadoras mantenidas una media de 119h para obtener +7.93%, frente a 34 operaciones perdedoras cerradas tras una media de 47h con un resultado de -3.47% (relación ganancia/pérdida de 2.28:1 con una tasa de acierto de 45.2%); la media de MAE es menos profunda en las ganadoras (-3.8%) que en las perdedoras (-6.2%); el apalancamiento 0.20-0.36 se ajusta según la volatilidad, tal como afirma el dimensionamiento que prioriza el riesgo; 20 en largo / 42 en corto, ambos lados rentables (media de +3.43% / +0.84%).

Los tres años naturales son positivos (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% parcial) y positivos en ALL THREE terciles de volatilidad (calmo +5.69%, normal +13.33%, tensionado +4.92%). Ambas ventanas de estrés son positivas.

La contabilidad realizada es coherente: el PnL agregado de las operaciones $34,215.51 cuadra exactamente con total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (solo un síntoma, sin afirmar ningún mecanismo). En las fechas en que el libro está PROVABLY FLAT —sin posición abierta según el libro mayor, el capital fijado exactamente en 105,367.59 durante todo marzo 2024—, daily_returns muestra pares que se cancelan en una cadencia exacta de 8 días que crece con el capital: -0.3608/+0.3621 en 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 en 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 en 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis es mtm_equity_curve, por lo que Sharpe, volatilidad 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar y max_drawdown se derivan todos de ello. Contradicción corroborante: max_drawdown 3.76% se sitúa BELOW su propio mínimo CI de bootstrap de 4.47%.

El artefacto es DIRECTIONAL AGAINST la hipótesis y contamina el objetivo de la Fase-2: solo se activa en FLAT días (~130 de 531), ~30% de la varianza diaria total; eliminarlo eleva la estimación a un Sharpe de ~1.4 con ~9.3% de volatilidad. El número reportado es DEPRESSED, no está favorecido artificialmente, pero como la penalización escala con el tiempo fuera del mercado, una búsqueda de Optuna que maximice este Sharpe se ve impulsada hacia una selectividad de LESS, precisamente la tesis que se está poniendo a prueba.

SEVERE CONCENTRATION: las 5 principales de 62 operaciones aportan 98% de los dólares netos y ~100% del pnl_pct agregado; las otras 57 suman +$701 netos durante 2.2 años. La operación mediana es una LOSS (-0.87% neto, -0.75% bruto). sharpe_ci_low -0.148 se sitúa alrededor de cero.

Muestra escasa: 62 operaciones frente a las 150-250 preregistradas. Causa identificada: la ejecución utilizó vol_surge_mult 3.83 frente al valor predeterminado codificado de 2.0. El conjunto de validación (~160 días) solo contendrá ~12 operaciones, en el límite mínimo estricto de 10 operaciones.

2025 es el año débil: 32 operaciones, tasa de aciertos de 34%, media de +0.50%/operación.

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La estrategia operó momentum ETH cuando un repunte de volumen confirmó la participación y mantuvo la selectividad en caso contrario, utilizando posiciones largas y cortas. Su prueba retrospectiva de 803 días produjo 34.22% con un Sharpe de 1.19, 62 operaciones y un rendimiento medio por operación de 1.869%, mientras que la revisión identificó artefactos contables, concentración de operaciones y una muestra escasa. El veredicto de la revisión de la prueba retrospectiva fue optimizar, y la etapa final registrada es live_stage.

Las futuras iteraciones deberían verificar la contabilidad diaria de MTM y reducir la dependencia de un pequeño número de operaciones altamente rentables antes de basarse en el Sharpe reportado.

La etapa final registrada es live_stage, por lo que la estrategia terminó operando en real; el informe no contiene ningún dictamen de un analista ni de un responsable de riesgos. La revisión del backtest autorizó la optimización, aunque señaló artefactos de valoración diaria con MTM, concentración en las cinco mejores operaciones y una muestra escasa.

Intentó capturar el momentum direccional ETH solo cuando un repunte de volumen del mismo marco temporal confirmaba la participación, utilizando entradas largas y cortas con salidas por pérdida de momentum y trailing de ATR.

La prueba retrospectiva produjo un rendimiento total de 34.22%, un Sharpe de 1.19, 62 operaciones, una tasa de aciertos de 45.16% y un factor de beneficio de 2.35 durante 803 días. El rendimiento medio por operación fue de 1.869% del nocional, con una reducción máxima de 3.76%.