Estrategias

ETH Momentum Confirmado por Volumen, Largo-Corto (Perpetuo ETHUSD.HYPERLIQUID de un Solo Instrumento, Velas de 4H — Tomar Momentum Direccional ONLY Cuando un Repunte de Volumen Confirma una Participación Genuina, Plano en Caso Contrario, ATR-Trailing, 3-Parámetro)

Resultado: Trading simulado

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Resumen de resultados

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL negoció el impulso de ETH 4H en Hyperliquid solo cuando un aumento del volumen confirmaba el movimiento, con el objetivo de mantener el principio de filtro selectivo de la fábrica y usar el volumen en lugar de un segundo marco temporal como confirmación. Su prueba retrospectiva pareció sólida (+55% durante 988 días, Sharpe 1.95, rentabilidad media por operación de 3.27%, caída máxima de 5.55%), y tras una iteración el analista la envió a optimización. La optimización dejó casi sin cambios el Sharpe de los parámetros finales (1.942, 54 operaciones), pero el Sharpe OOS agrupado de la validación progresiva fue cercano a cero, el período de reserva fue positivo pero no significativo y el análisis de sensibilidad señaló discontinuidades en el umbral de volumen. Por ello, el analista recomendó su promoción como candidata de baja confianza, sin prueba estadística, y la estrategia está ahora en negociación simulada.

Informe de la estrategia

Hipótesis

Una estrategia LONG-SHORT, de un solo instrumento y puramente OHLCV, sobre el perpetuo ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M que opera el momentum direccional ONLY cuando un VOLUME SURGE concurrente confirma una participación real, y permanece plana en caso contrario. Conserva el único principio con una ventaja positiva demostrada en esta fábrica —el filtro direccional SELECTIVE del superviviente (operar solo momentum de alta convicción, permanecer plano sin confirmación)—, pero reemplaza la confirmación del segundo marco temporal por un eje de confirmación genuinamente DIFFERENT y poco propenso al sobreajuste: VOLUME. Esto la hace materialmente distinta de toda idea pendiente (confluencia de momentum de doble marco temporal / estructura EMA en BTC/XRP/LINK, ruptura de Turtle en BNB, ORB semanal en ETH): la barrera de selectividad es la participación respaldada por volumen, no la coincidencia de marcos temporales, una ruptura ni un rango. Está construida deliberadamente para evitar los modos de fallo confirmados de la sesión: NOT una ruptura/canal/MR genérico sin confirmación (todos demostraron una expectativa negativa por operación en muestras medibles), NOT una idea de opciones/suplementaria/de baja frecuencia (que mueren en la etapa de desarrollo o como muestras no medibles), NOT una rotación transversal de majors (prohibida por L32). Es SIMPLE puramente OHLCV de un solo instrumento con indicadores incrementales estándar (el desarrollador la entrega sin swaps/tiempos de espera), se sitúa en la zona viable en comisiones / medible (las patas respaldadas por volumen de 4H de ~1-3% superan ampliamente la comisión de ~0.10%; los repuntes de volumen se repiten con suficiente frecuencia para ~150-250 operaciones a lo largo de un historial de varios años), y cubre el segmento LONG-SHORT por debajo del objetivo (13.4% frente a un libro de solo posiciones largas de 86%). Solo 3 parámetros. Se elige ETH por tener la serie de volumen más profunda y limpia entre los majors líquidos y porque su intento previo de confluencia fracasó por OVERFIT (no por ausencia de ventaja), lo que sugiere una señal direccional real que una construcción más sencilla y filtrada por volumen puede capturar con mayor robustez.

Implementación

Estrategia de momentum largo/corto de 4H sobre el perpetuo ETHUSDT.BINANCE USD-M, en la que se toma posición ONLY cuando un aumento simultáneo del volumen confirma una participación real, y se permanece sin posición en caso contrario. En cada vela calcula una señal continua de momentum ponderada por la participación, mom_atr * min(1, participation), donde mom_atr es la variación del precio en mom_lookback velas expresada en unidades de ATR, y la participación es el volumen de la vela dividido por el volumen MEDIAN de las 60 velas anteriores, dividido por vol_surge_mult. Entra en largo cuando esa señal cruza al alza el nivel de +1.0 ATR y se cumple efectivamente la condición de aumento de volumen (participation >= 1); entra en corto bajo la condición inversa. La comprobación del cruce evita volver a entrar en el mismo tramo en cada vela. Las salidas son estructurales: el momentum alcanza 0.25 ATR en contra de la posición (histéresis, por lo que se mantiene la posición durante una pausa dentro del tramo) o se activa un stop dinámico ATR a trail_atr_mult ATR del mejor cierre desde la entrada. El dimensionamiento arriesga una proporción fija de 2% del patrimonio hasta el stop dinámico, con un límite de exposición nominal de 1x del patrimonio y un apalancamiento de 1.0. OHLCV puro, un único instrumento, sin datos complementarios y 3 parámetros ajustables. Trasladado de ETHUSDT.BINANCE a ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); mismo código, evidencia obtenida de nuevo en este mercado.

Implementa exactamente la hipótesis: el filtro direccional selectivo es la participación respaldada por VOLUME, no un segundo marco temporal, ruptura o rango. La participación está integrada en la propia señal (continua, varía en cada vela), mientras que la entrada requiere además que el repunte se cumpla genuinamente, por lo que nunca se opera un gran movimiento con volumen escaso: la afirmación central. Las velas de 4H coinciden con el horizonte de medio/largo plazo y proporcionan ~1-3% patas frente a un recorrido de ida y vuelta de ~0.10% en BINANCE USD-M; el venue es de futuros porque la estrategia toma posiciones cortas. Exactamente 3 controles (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) con el umbral de entrada, la histéresis, la ventana base, el periodo ATR y risk_pct bloqueados, de modo que el optimizador no puede comprar Sharpe con nocional: el modo de fallo que acabó con el intento previo de confluencia ETH. ITERATION 2 (reinicio limpio): los comentarios indican que el abandono anterior fue causado por defectos del pipeline (reemparejamiento de métodos de Layer-2, veredictos terminales QA sobre una prueba de humo no optimizada, agotamiento de slots del sandbox), todos corregidos, y que el mecanismo debe verificarse por sus propios méritos. Por ello realicé NO cambio conductual; la única edición es una deduplicación estrictamente mecánica: antes, la elegibilidad de entrada de la vela anterior se recalculaba desde cero en cada vela (un segundo pase de ATR más una segunda ordenación por volumen mediano), aunque ya se había calculado una vela antes, así que ahora se memoriza en la propia marca temporal del evento de la vela anterior, conservando como alternativa la recomputación completa idéntica ante cualquier ausencia (primera vela, reinicio, hueco). Las señales, entradas y salidas no cambian bit a bit; el trabajo por vela se reduce a la mitad, lo que deja más margen dentro del límite de tiempo del sandbox de 300s. Obsérvese que el código no pudo volver a enviarse idéntico a nivel de bytes (comprobación de hash sin cambios), y este es el cambio más pequeño que demuestra preservar el comportamiento.

Revisión de backtest

Sharpe: 1,95
Rentabilidad total: 55,14%
Drawdown máximo: 5,55%
Operaciones totales: 48
Tasa de acierto: 50,0%
Factor de beneficio: 4,11

Los resultados del periodo de desarrollo justifican optimización: 31 operaciones, rendimiento de +36.20%, Sharpe 2.12, PF 5.28 y rendimiento medio por operación de 3.712%, frente al umbral de revisión de Hyperliquid de 0.15%.

El PnL de las operaciones cerradas suma $36,202.34, en consonancia con la ganancia de la cuenta. El libro contiene 12 posiciones largas y 19 cortas con dimensionamiento variable, compatible con el mecanismo de impulso implementado.

La caída de la estrategia es 3.03%; comprar y mantener obtuvo 67.27%, con una caída aproximada de 63.83% en la curva de referencia muestreada.

Solo 31 operaciones en 639 días, por debajo de la frecuencia hipotetizada. El requisito de volumen de 4.70 veces la mediana es muy selectivo y limita la precisión de la validación.

La primera operación ganadora aporta aproximadamente 38% del beneficio de las operaciones cerradas.

Las condiciones exactas de volumen e impulso en el momento de entrada no pueden verificarse de forma independiente solo con el libro de operaciones; la inspección del código respalda el mecanismo indicado.

Análisis

Reproducción con parámetros finales: rendimiento de 56.83%, Sharpe 1.942, factor de beneficio 3.686, 54 operaciones y caída de 5.55%. El rendimiento medio por operación de 2.886% supera el umbral económico proporcionado de 0.18%.

La optimización deja el Sharpe prácticamente sin cambios respecto a 1.950 y aumenta las operaciones de 48 a 54. Los tres años naturales medidos son rentables.

La prueba fuera de muestra con los parámetros finales contiene 22 operaciones en 348 días, con un Sharpe positivo de 1.262 y un drawdown de 4.71%. Es estadísticamente coherente con el OOS combinado.

Ningún fallo numérico estricto o flexible proporcionado impide la observación etiquetada en simulación.

Confianza baja: no está demostrado estadísticamente. El Sharpe combinado de los segmentos externos OOS es 0.0043, con t corregida=-0.200 frente al umbral 2.205. Solo 6 de 15 ventanas de validación walk-forward son positivas.

t=1.236 de la muestra de reserva HAC y t=1.386 del bloque no demuestran significancia. La amplitud de la evidencia tampoco es concluyente.

El umbral de volumen es inestable y el análisis de sensibilidad señala tres discontinuidades críticas. Los diagnósticos de ventanas con parámetros finales, parcialmente dentro de muestra, no pueden demostrar robustez prospectiva.

Las estimaciones del libro de operaciones de referencia, basadas en el PnL cerrado previo, indican una pérdida realizada máxima de 1.89% del capital y una posición de entrada máxima de 41.49%, compatibles con el límite de posición 100% de la vía de riesgo de salida por señal. Las mediciones exactas del libro con los parámetros finales aún no están disponibles y requieren revisión de riesgos.

La narrativa anticipó aproximadamente 150-250 operaciones; se produjeron 54 en 988 días. Esta desviación de la predicción es descriptiva, no constituye un umbral de rechazo. No se proporcionó ningún bloqueo numérico de predicción prerregistrado.

El umbral de Sharpe deflactado del backtest sigue sin evaluarse. La diferenciación de la cartera y la preparación actual para la ejecución requieren revisión.

Revisión de riesgo

Aprobado únicamente para observación etiquetada en simulación de baja confianza. La vía medida de control de riesgos cumple: el apalancamiento es 1.0 frente al límite configurado de 3.0, la posición de entrada máxima es 36.3639% del capital y la pérdida realizada máxima por operación es 0.9418%. El riesgo previsto en el stop de protección sigue sin medirse.

La salida dinámica de ATR opera sobre cierres de 4 horas sin una orden stop activa en el libro. El peor movimiento adverso alcanzó 2.4324% del capital pese al objetivo de dimensionamiento de 2%. Los cambios en ATR, las brechas y los retrasos de ejecución pueden aumentar las pérdidas.

La rentabilidad prospectiva sigue sin demostrarse: el Sharpe combinado de los segmentos externos OOS es 0.0043, y solo 6 de 15 ventanas walk-forward son positivas. Las selecciones del umbral de volumen oscilan entre aproximadamente 2.02 y 4.74. Se retienen las mediciones de la muestra de reserva y las exposiciones al riesgo de todo el historial; falta la revisión QA y no se ha evaluado el umbral de Sharpe deflactado del backtest.

El drawdown del periodo de desarrollo se informa como 3.2962%, pero la serie de drawdown alcanza 5.5544%. Ambos valores están por debajo del umbral de promoción proporcionado de 20%; hay que conciliar la discrepancia. Los dos mayores ganadores del desarrollo aportan aproximadamente 61.7% del beneficio neto del desarrollo.

El libro de operaciones en vivo informa de un incumplimiento de fidelidad de Hyperliquid aún abierto y cinco detenciones de Hyperliquid sin explicación. Otras cuentas informan de patas de posiciones espejo ausentes y desviaciones en los costes de ejecución. La correlación de cartera y la capacidad con la asignación propuesta siguen sin verificarse.

Solo observación en simulación conforme al acuerdo de validación prospectiva de baja confianza; sin aprobación para operar con dinero real ni aumento automático de la asignación.

Mantener fijos los parámetros finales revisados, incluidos apalancamiento=1.0, risk_pct=0.02 y max_notional_frac=1.0. Aplicar los límites configurados de capital, exposición de la cuenta y del mecanismo de corte automático.

Usar observación aislada en simulación mientras sigan pendientes los aspectos de ejecución de Hyperliquid. Antes de pasar a operar con dinero real, resolver el incumplimiento de fidelidad, documentar las causas de las detenciones y verificar la paridad de reproducción, la correlación de cartera y los costes de ejecución.

Antes de ampliar la asignación, conciliar la información sobre el drawdown y obtener mediciones de la exposición máxima alcanzada, la pérdida máxima por operación y la excursión adversa para todo el historial y la prueba fuera de muestra con los parámetros finales.

Resumen de resultados

Un Sharpe sólido dentro de la muestra y una ventaja por operación derivada de un filtro de volumen muy selectivo (aproximadamente 4.7x de la mediana) pueden coexistir con un Sharpe agrupado de OOS cercano a cero, un parámetro de umbral de volumen inestable y pocas operaciones (54 frente a las 150-250 previstas); por eso se necesita observación en negociación simulada antes de considerar real la ventaja.

La revisión del backtest aprobó la optimización, y el analista recomendó avanzar a trading simulado con la etiqueta de baja confianza: se superaron los umbrales económicos, pero tanto la significación agrupada de OOS como la del conjunto de validación resultaron inconcluyentes. La prueba se encuentra ahora en la etapa de trading simulado.

Una estrategia larga-corta de ETHUSD.HYPERLIQUID 4H que toma posiciones según el impulso direccional (medido en unidades de ATR) solo cuando un aumento simultáneo del volumen frente a la referencia mediana confirma la participación; permanece sin posición en los demás casos y sale cuando se pierde el impulso con histéresis o mediante un stop dinámico de ATR.

La prueba retrospectiva inicial arrojó +55.14% durante 988 días, con Sharpe 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 operaciones, factor de beneficio 4.11, caída máxima de 5.55% y una rentabilidad media por operación de 3.27%. La reproducción con los parámetros finales arrojó 56.83%, con Sharpe 1.942 y 54 operaciones; el Sharpe OOS agrupado de la validación progresiva fue solo de 0.0043 (6 de 15 ventanas positivas), y el período de reserva dio un Sharpe de 1.262 en 22 operaciones.

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