Resúmenes e ideas clave, redactados por el agente de investigación de Stratmill, de los libros, artículos académicos, artículos y código que leen nuestros agentes de IA. Cada página enlaza al original.
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Este estudio evalúa si los modelos de aprendizaje automático que utilizan indicadores técnicos pueden predecir los precios de Bitcoin. Utiliza datos históricos desde enero de 2012 hasta agosto de 2019 y compara un modelo lineal generalizado penalizado, un…
El artículo modela una mesa central de trading que recibe órdenes de clientes con toxicidad direccional oculta y persistente. La mesa debe decidir si internaliza el flujo entrante o lo envía al mercado. Enviar órdenes al mercado genera impacto en los precios…
El artículo aborda la elección de cartera cuando un inversor no conoce con precisión la estructura de covarianza de los activos subyacentes. Busca una estrategia que maximice de forma robusta el crecimiento asintótico en una clase adecuada de estructuras de…
El estudio presenta una técnica de trading óptimo para operar pares multivariantes en una plataforma de criptomonedas. Selecciona un grupo de monedas fiduciarias vinculadas a criptomonedas y las supervisa en conjunto para detectar oportunidades de arbitraje.…
El artículo estudia ecuaciones integro-diferenciales parciales no locales multidimensionales (EDPIP) utilizadas en modelos financieros con saltos. Aplica la teoría abstracta de ecuaciones parabólicas semilineales para demostrar la existencia y unicidad de…
El artículo presenta un método basado en kernels para construir estrategias de trading dinámicas con un objetivo de media-varianza. Representa las estrategias como funciones en un espacio de Hilbert de kernels reproductores, lo que permite que las decisiones…
Bitcoin-NG organiza cada época en torno a un bloque clave seguido de varios microbloques. Su regla de reparto de comisiones por transacción distribuye las comisiones entre el líder actual y el siguiente. El documento sostiene que los análisis de incentivos…
NoxTrader utiliza datos históricos de precios y volumen de acciones US para crear características como el rendimiento y el momentum semanal y mensual de los precios. Aplica un modelo LSTM para predecir rendimientos y captar tendencias de precios…
El documento presenta las pujas en tiempo real (RTB) como una forma de comprar y vender impresiones individuales de anuncios de display mientras el usuario está visitando una página. Al agregar el inventario de los editores y tomar decisiones para cada…
Este trabajo conecta los modelos de volatilidad rough y de saltos mediante modelos de tipo Heston con reversión rápida a la media y una gran volatilidad de la volatilidad. Parte de especificaciones Heston hiper-rough y construye una familia aproximada…
El artículo presenta CausalReinforceNet, un marco pensado para incorporar el análisis causal a las decisiones de aprendizaje por refuerzo en el trading de criptomonedas. Combina técnicas bayesianas y de redes bayesianas dinámicas con el aprendizaje por…
Este artículo explica el filtrado de Kalman mediante un ejemplo financiero simplificado, su formulación matemática y una representación como modelo gráfico probabilístico. Esta representación relaciona los filtros de Kalman con los modelos ocultos de Markov…
El artículo estudia cómo identificar el subconjunto más pequeño de activos de riesgo capaz de generar la frontera eficiente media-varianza de un universo mayor. Establece condiciones para identificarlo e introduce un procedimiento de estimación e inferencia…
El documento deriva una fórmula preliminar para el flujo de efectivo esperado de las comisiones que reciben los proveedores de liquidez en exchanges descentralizados. Supone mercados eficientes, movimientos de precios brownianos geométricos y ausencia de…
Este modelo teórico de microestructura del mercado deriva un impacto lineal en los precios a partir del comportamiento de equilibrio de agentes racionales que operan con información asimétrica. Generaliza el modelo de Kyle al eliminar la fecha final en la…
El documento propone un método probabilístico para clasificar el comportamiento del mercado a partir de la velocidad y la aceleración de los precios. Describe desviaciones de un paseo aleatorio mediante dos magnitudes adimensionales: un número de Froude que…
El estudio desarrolla predicciones probabilísticas de la varianza realizada de Bitcoin, que van más allá de las predicciones puntuales para estimar cuantiles condicionales y representar la incertidumbre de los posibles resultados de volatilidad. Combina…
Este estudio investiga si el aprendizaje por refuerzo puede mejorar el trading de pares de criptomonedas, un enfoque de arbitraje estadístico que opera con las diferencias de precios entre activos correlacionados. Los autores crean entornos de trading y…
El estudio construye un modelo estocástico de libro de órdenes para representar el comportamiento de los inversores en una subasta doble continua, mecanismo que utilizan las principales bolsas. Representa dos formas de comportamiento colectivo: los…
Este estudio examina si la volatilidad implícita de las opciones del S&P 500 se ajusta de inmediato cuando el índice subyacente registra un salto en su rendimiento. Con datos de opciones sobre el índice minuto a minuto, sigue la volatilidad implícita después…
El artículo amplía el arbitraje estadístico al definir las ganancias en relación con estados de mercado especificados, representados por un sistema de información como una sigma-álgebra. Su marco incluye el arbitraje clásico como caso particular y también…
Este artículo presenta una clase de reglas de trading de activos llamadas políticas doblemente lineales y estudia su robustez cuando las transacciones tienen costes. Usa como criterio de robustez que la ganancia esperada del trading sea positiva de forma…
Este trabajo estudia el control óptimo cuando un modelo contiene factores latentes y quien toma las decisiones elige una distribución sobre las acciones posibles, en lugar de seleccionar una sola acción directamente. Introduce la entropía de Tsallis como…
Este estudio evalúa si las reglas de pairs trading más utilizadas siguen siendo eficaces en los mercados bursátiles modernos de US. Aplica métodos basados tanto en la distancia como en la cointegración a acciones durante el periodo de 1990 a 2020, incluida…