SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — długa połowa przewagi na rzadkiej giełdzie spot)

Realizuje hipotezę dokładnie: połowę LONG momentum potwierdzonego wolumenem na rzadkiej giełdzie spot. Tylko-długo z dźwignią 1.0 i bez zależności od finansowania to dokładnie reguła routingu dla BINANCE_SPOT, więc venue_type spot jest poprawne, a konto CASH nigdy nie może zostać poproszone o krótką sprzedaż (should_enter zwraca tylko BUY lub None; SELL jest zawsze tylko redukującym wyjściem, które składa bazowy szablon). calculate_signal zwraca surową ciągłą zmienną decyzyjną (momentum w jednostkach ATR, zdyskontowane przez uczestnictwo) w każdym barze, zamiast bramkowanej stałej, a should_enter progowo ją w tych samych jednostkach. Oba składniki pochodzą z jednego szeregu 4H OHLCV, więc nic nie może się zdesynchronizować, i nie ma dodatkowego feedu, którego brak mógłby po cichu zamienić mechanizm przewagi. Koszt obrotu spot round-trip wynosi ~0.20% -- dwukrotność perp -- więc projekt celowo utrzymuje niski obrót: bramka skoku, wymóg przecięcia wzrostowego i histereza wyjścia razem generują kilkadziesiąt obrotów rocznie, a nie setki, podczas gdy potwierdzona wolumenem noga SOL 4H (4H ATR ~1.5-3% ceny, utrzymywana za pomocą trailingu 3-ATR) przekracza koszt o rząd wielkości. Sanity check częstotliwości wejść: koniunkcja to tylko dwa warunki (momentum >= 1 ATR AND wolumen >= 2x jego mediany 60-barowej), z których każdy występuje w rzędzie 10-20% barów i jest dodatnio skorelowany (duże ruchy idą w parze z wolumenem), więc przy ~2200 barach 4H rocznie ten sygnał uruchamia się wyraźnie częściej niż próg 10 transakcji rocznie. Wydajność: bary są adresowane wg indeksu w ograniczonych oknach, trailing ekstremum jest przyrostowe O(1), a kwalifikowalność poprzedniego baru jest zapamiętana (memoizacja), więc praca na bar jest stała w zgromadzonej historii. Tylko trzy parametry są strojone (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct i próg wejścia są zablokowane, więc optymalizator nie może kupić Sharpe nominałem zamiast przewagą.

Śmierć z powodu przeuczenia do wyszukiwania / braku istotności statystycznej (NOT fee_edge — 3.06% na transakcję pokrywa próg spot z dużym zapasem). Nieodwoływalna bramka HARD PBO 0.6336 > 0.5 oznacza, że selekcja parametrów najprawdopodobniej jest przeuczona, więc promocja jest niemożliwa. Odporność potwierdza szum best-of-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, a kandydat nie przechodzi kontroli FDR na poziomie programu (zachowuje 3 z 236, candidate_p 0.856) na 225 prób. Wybrany Sharpe (0.952) jest poniżej progu promocji 1.5, a sufit bazowego backtestu wynosi tylko ~0.84, więc nawet przed deflacją to momentum 4H dla pojedynczej nazwy znajduje się poniżej poziomu promocji (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% również nie spełnione). Zgodnie z wcześniejszym doświadczeniem klasy momentum pojedynczej nazwy (możliwe do przetrwania tylko przy Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; tutaj 0.95/1.98), a biorąc pod uwagę, że rodzina SOL potwierdzona wolumenem/momentum już wielokrotnie obumierała (port Hyperliquid fee_edge, zbieżność podwójnej TF fee_edge, przeuczenie impulsu), plus płaska powierzchnia wrażliwości ~0.8-1.2 bez niewykorzystanego, odpornego obszaru, iteracja nie ma konkretnego kierunku do strojenia i nie może podnieść sygnału DSR-0.144 ponad bramki. Wzorzec niepowodzenia: przeuczenie / wysokie PBO, nieistotne statystycznie po deflacji.

Momentum 4H tylko-długie na SOLUSDT Binance SPOT, które kupuje wyłącznie wtedy, gdy skok wolumenu potwierdza ruch. W każdym barze oblicza ciągły sygnał momentum ważony uczestnictwem: zmiana ceny w ciągu mom_lookback barów w jednostkach ATR, pomnożona przez min(1, bieżący wolumen / mediana wolumenu z poprzednich 60 barów / vol_surge_mult). Wchodzi w pozycję długą przy przecięciu wzrostowym entry_thresh_atr (1.0 ATR), gdy skok jest rzeczywiście spełniony (uczestnictwo >= 1), a w przeciwnym razie pozostaje płaski w gotówce. Wyjścia są strukturalne: odwrócenie momentum do -0.25 ATR (z histerezą, aby przerwa wewnątrz nogi nie ucinała zwycięskiej pozycji i nie naliczała drugiego obrotu round-trip), lub trailing stop 3-ATR od najlepszego zamknięcia od momentu wejścia. Wielkość pozycji ryzykuje stały 2% kapitału względem dystansu trailing stopu, ograniczony do 95% wartości nominalnej kapitału, z dolnym progiem kroku SOL's 0.001 oraz minimum spot $10. Bez dźwigni, bez krótkiej sprzedaży, bez dodatkowych danych.

Potwierdź, że bazowa FactoryStrategy respektuje nadpisanie min_bars_required przez podklasę dla swojej bramki rozgrzewkowej (zachowanie sandboxa na to wskazuje). Jeśli bazowa klasa ignoruje nadpisania, zmień nazwę, aby uniknąć nieporozumień; w przeciwnym razie pozostaw bez zmian.

min_bars_required(self) nadpisuje metodę frameworku oznaczoną przez analizę statyczną (base_shadow). Wygląda to na celowe — nadpisanie zwraca max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), sensowną bramkę rozgrzewkową, a testy syntetyczne oraz sandbox wygenerowały transakcje, więc bazowa ścieżka rozgrzewkowa jest poprawnie spełniana. Nie blokujące.

Sandbox wygląda zdrowo (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 transakcji, dodatni wynik we wszystkich trzech reżimach zmienności), więc nie ma bezpośrednich wątpliwości co do rentowności. Jedna rzecz, na którą analityk powinien zwrócić uwagę: jest to czysto OHLCV mechanizm trendu/momentum dla pojedynczej nazwy na szeregu spot 4H — rodzina, która często obumiera przy generalizacji OOS (przeuczenie) na etapie walk-forward/holdout, nawet gdy wskaźniki in-sample są dobre. Projekt chwalebnie blokuje wszystkie parametry poza 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) i blokuje risk_pct/próg wejścia, co ogranicza powierzchnię przeuczenia, ale ten niewielki zestaw strojonych parametrów powinien być mimo to oceniany pod kątem stabilności OOS, a nie surowego Sharpe. Information_ratio w porównaniu do kupna i trzymania jest -0.97 w sandboxie (wypada gorzej niż trzymanie SOL po uwzględnieniu ryzyka w skróconym oknie) — spodziewane dla defensywnej nakładki flat-in-cash, ale analityk powinien potwierdzić, że przewaga w pełnej historii to realna alfa, a nie tylko obniżona beta.

avg_trade_return_pct 2.09% to ~10x kosztu obrotu spot round-trip wynoszącego ~0.20% i znacznie powyżej progu spot 0.25% — przewaga na transakcję pokrywa opłaty z dużym zapasem, nie jest wrażliwa na opłaty.

PF 1.66 z 228 transakcjami długimi w oknie 6-letnim (13,295 barów) to statystycznie znacząca próba, dodatnia we wszystkich trzech reżimach zmienności (Sharpe w spokojnym/normalnym/stresowym 0.58/1.14/1.12).

Mechanizm odpowiada hipotezie: 228 transakcji długich / 0 krótkich na koncie spot CASH, niski obrót (36.7), ekspozycja 25.7% — prawdziwa nakładka momentum flat-in-cash, a nie ukryta pozycja długa (beta 0.078, dodatnia alfa 0.071).

Brak sygnatury artefaktu: Sharpe umiarkowany (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (nagłówek jest zrealizowany, nie MTM papierowy), CAGR 16.5% prawdopodobny.

Celowo mała powierzchnia strojenia (3 parametrów: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; wejście/wyjście/ryzyko zablokowane) ogranicza powierzchnię przeuczenia dla optymalizatora.

Trend/momentum pojedynczej nazwy 4H OHLCV to rodzina, która często zawodzi w generalizacji OOS (przeuczenie) przy walk-forward/holdout nawet przy dobrych wskaźnikach in-sample — główne ryzyko do obserwowania w przebiegu fazy 3.

Information_ratio w porównaniu do kupna i trzymania jest -0.97: po uwzględnieniu ryzyka wypada gorzej niż zwykłe trzymanie SOL. Jest to spodziewane dla nakładki gotówkowej o obniżonej becie, ale przewaga w pełnej historii musi okazać się realną alfą, a nie tylko niższą betą — potwierdź wskaźnik Sharpe'a WF-OOS oraz wyniki holdout, a nie surowy zwrot.

Wskaźnik wygranych 41.7% oznacza, że przewaga tkwi całkowicie w stosunku wielkości wygranych do przegranych (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); wrażliwy na strojenie trail_atr_mult.

Przewaga na transakcję z dużym zapasem pokrywa opłaty: avg_trade_return_pct 3.06% to ~15x kosztu obrotu spot round-trip wynoszącego ~0.20% i znacznie powyżej progu spot 0.25%. To NOT śmierć fee_edge.

Holdout przeszedł bramkę HARD: Sharpe holdout 1.17 na 14 transakcjach, stosunek 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — samo okno forward było dodatnie.

Walk-forward nie jest oznaczony jako przeuczony (is_overfitted=false; średnia IS 1.54 -> średnia OOS 0.89, stosunek ~1.7 < 3.0), siatka wrażliwości nie ma żadnych urwisk, a 4 z 5 wstępnie zarejestrowanych prognoz zostało spełnionych.

Niepowodzenie bramki HARD (nieodwoływalne): PBO 0.6336 > 0.5 — selekcja parametrów najprawdopodobniej jest przeuczona do wyszukiwania. Werdykt promocji zostałby uchylony.

Odporność jest zdecydowanie negatywna: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, pomijając PSR, a kandydat NOT przechodzi kontroli FDR na poziomie programu (Benjamini-Hochberg q=0.10 zachowuje 3 z 236, candidate_p 0.856). Na 225 prób (70 efektywnych) wybrany Sharpe jest nieodróżnialny od szumu best-of-N. Wysoki PBO w połączeniu z niskim DSR to zdecydowana podstawa do porzucenia.

Zoptymalizowany wskaźnik Sharpe'a wynosi zaledwie 0.952 (< 1.5 próg minimalny), a pułap backtestu bazowego to ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 oraz max_drawdown 15.97% > 10% również nie są spełnione. Nawet przed deflacją ten pojedynczy instrument 4H momentum plasuje się poniżej progu kwalifikującego do promocji.

Wcześniejsze doświadczenie klasy: momentum OHLCV pojedynczej nazwy poniżej poziomu zwycięskiego ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; tutaj 0.95/1.98) wielokrotnie obumierało w deflacji, a rodzina SOL potwierdzona wolumenem/momentum już konkretnie obumarła — port Hyperliquid (fee_edge), zbieżność podwójnej SOL TF (fee_edge), impuls SOL (przeuczenie). Wrażliwość jest płaska ~0.8-1.2 wszędzie, bez niewykorzystanego, odpornego obszaru, więc iteracja nie ma konkretnego kierunku do strojenia.

Wstępnie zarejestrowana prognoza min_oos_sharpe (0.90) nie została spełniona (0.890).

Benjamini-Hochberg przy q=0.10 na 236 kandydatach programu zachowuje 3. Kandydat, który tu nie przetrwa, jest nieodróżnialny od szumu samego programu, bez względu na to, jak dobre są jego indywidualne statystyki.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong zaproponował zdyscyplinowaną nakładkę momentum spot o niskim obrocie, która kupowała SOL wyłącznie wtedy, gdy skok wolumenu potwierdzał ruch, a w przeciwnym razie trzymała gotówkę, z mocno ograniczoną powierzchnią strojenia 3 parametrów. Początkowy backtest wyglądał mechanicznie solidnie — 228 transakcji długich/0 krótkich, zwrot na transakcję ~2.1% pokrywający opłaty, dodatni we wszystkich reżimach zmienności — więc analityk zatwierdził go do pełnej optymalizacji fazy 3. Po optymalizacji liczby poprawiły się na papierze (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe holdout 1.17), ale statystyki odporności były wobec niego decydujące: PBO 0.6336 naruszył nieodwoływalną bramkę przeuczenia, zdeflowany Sharpe wyniósł zaledwie 0.144, a strategia nie przetrwała kontroli FDR na poziomie programu. Przy wybranym Sharpe już poniżej progu promocji 1.5, płaskiej powierzchni wrażliwości nieoferującej niczego konkretnego do strojenia, oraz rodzinie momentum SOL, która już wielokrotnie obumierała, strategia została porzucona po jednej iteracji jako kandydat przeuczony do wyszukiwania, nieistotny statystycznie.

Momentum pojedynczej nazwy 4H OHLCV, które ląduje poniżej progu ~Sharpe 1.5 / PF 2.0, ma tendencję do obumierania w deflacji nawet przy dodatnim wyniku holdout — silna przewaga na transakcję i zaliczony holdout nie mogą uratować kandydata z wysokim PBO i niskim zdeflowanym Sharpe.

Analityk porzucił ją po optymalizacji z powodu nieodwoływalnego niepowodzenia bramki HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — wzmocnionego przez zdeflowany Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, oraz niepowodzenie w przetrwaniu kontroli FDR na poziomie programu, co wskazuje, że wybrane parametry były szumem best-of-N, a nie realną przewagą.

Nakładka momentum tylko-długa na koncie gotówkowym dla SOLUSDT spot (świece 4H), która kupuje SOL wyłącznie wtedy, gdy skok wolumenu potwierdza kierunkowe momentum, a w przeciwnym razie pozostaje płaska, mając na celu uchwycenie długiej połowy przewagi momentum potwierdzonego wolumenem na drogiej giełdzie spot.

Zoptymalizowany backtest na przestrzeni ~6 lat (13,295 barów, 112 transakcji) zwrócił łącznie 134.1% przy Sharpe 0.95, profit factor 1.98, wskaźniku wygranych 43.8% i maksymalnym obsunięciu kapitału 16.0%; zwrot na transakcję wynoszący 3.06% pokrył koszt obrotu spot round-trip ~0.20% z dużym zapasem, a holdout przeszedł pozytywnie (Sharpe 1.17 na 14 transakcjach).