SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Momentum Confirmado por Volumen, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — mitad long de la ventaja en el escaso venue spot)

Implementa la hipótesis exactamente: la mitad LONG del momentum confirmado por volumen en el escaso venue spot. Long-only con apalancamiento 1.0 y sin dependencia de financiamiento es precisamente la regla de enrutamiento para BINANCE_SPOT, por lo que venue_type spot es correcto y a la cuenta CASH nunca se le puede pedir que abra corto (should_enter devuelve solo BUY o None; SELL es solo la salida de reducción que la plantilla base envía). calculate_signal devuelve la variable de decisión continua bruta (momentum en unidades de ATR, descontado por participación) en cada barra en lugar de una constante con puerta, y should_enter la establece con umbral en las mismas unidades. Los dos ingredientes provienen de una única serie de 4H OHLCV, por lo que nada puede desincronizarse, y no hay ningún feed suplementario cuya ausencia pudiera intercambiar silenciosamente el mecanismo de la ventaja. El costo de ida y vuelta spot es ~0.20% -- el doble del perp -- por lo que el diseño mantiene deliberadamente baja la rotación: la puerta de repunte, el requisito de cruce ascendente y la histéresis de salida juntos producen unas pocas docenas de idas y vueltas por año en lugar de cientos, mientras que un tramo confirmado por volumen de SOL 4H (4H ATR ~1.5-3% del precio, mantenido vía un trail de 3-ATR) recorre un orden de magnitud más que el costo. Sensatez de la frecuencia de entrada: la conjunción es solo dos condiciones (momentum >= 1 ATR AND volumen >= 2x su mediana de 60 barras), cada una activándose en el orden de 10-20% de las barras y correlacionadas positivamente (los grandes movimientos vienen con volumen), por lo que sobre ~2200 barras de 4H por año esto se activa cómodamente más que el piso de 10 operaciones/año. Rendimiento: las barras se direccionan por índice sobre ventanas acotadas, el extremo trailing es incremental O(1), y la elegibilidad de la barra anterior está memoizada, por lo que el trabajo por barra es constante respecto al historial acumulado. Solo tres parámetros son ajustables (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct y el umbral de entrada están bloqueados para que un optimizador no pueda comprar Sharpe con nocional en lugar de ventaja.

Muerte por sobreajuste-a-la-búsqueda / no estadísticamente significativo (NOT fee_edge — el 3.06% por operación supera el piso spot con amplio margen). El límite HARD, no dispensable, PBO 0.6336 > 0.5 implica que la selección de parámetros probablemente esté sobreajustada, por lo que la promoción es imposible. La robustez confirma ruido de tipo best-of-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, y el candidato no sobrevive al FDR a nivel de programa (conserva 3 de 236, candidate_p 0.856) a lo largo de 225 pruebas. El Sharpe seleccionado (0.952) está por debajo del piso de promoción 1.5 y el techo del backtest base es de solo ~0.84, de modo que, incluso antes de la deflación, este momentum de un solo nombre a 4H se sitúa por debajo del nivel de promoción (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% también fallan). Según el prior de la clase de momentum de un solo nombre (sobrevive solo con Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; aquí 0.95/1.98), y dado que la familia SOL de volumen-confirmado/momentum ya ha muerto repetidamente (port de Hyperliquid fee_edge, confluencia dual-TF fee_edge, sobreajuste de impulso), además de una superficie de sensibilidad plana de ~0.8-1.2 sin ninguna región robusta sin explotar, la iteración no tiene nada concreto hacia lo cual afinar y no puede llevar una señal DSR-0.144 más allá de los límites. Patrón de fallo: sobreajuste / PBO alto, no estadísticamente significativo tras la deflación.

Momentum long-only en 4H sobre SOLUSDT Binance SPOT que solo compra cuando un repunte de volumen confirma el movimiento. Cada barra calcula una señal continua de momentum ponderada por participación: cambio de precio en mom_lookback barras en unidades de ATR, multiplicado por min(1, volumen actual / mediana del volumen de las 60 barras previas / vol_surge_mult). Entra en long en el cruce ascendente de entry_thresh_atr (1.0 ATR) mientras el repunte se cumple genuinamente (participación >= 1), y en caso contrario permanece plano en efectivo. Las salidas son estructurales: el momentum revirtiendo a -0.25 ATR (con histéresis para que una pausa intra-tramo no trunque una posición ganadora ni facture una segunda ida y vuelta), o un stop trailing de 3-ATR desde el mejor cierre desde la entrada. El dimensionamiento arriesga un 2% fijo del capital respecto a la distancia del stop trailing, con un tope del 95% del nocional del capital, y un piso en el paso de SOL's 0.001 y el mínimo spot de $10. Sin apalancamiento, sin cortos, sin datos suplementarios.

Confirmar que el FactoryStrategy base respeta una sobrescritura de subclase de min_bars_required para su puerta de calentamiento (el comportamiento del sandbox indica que sí). Si la base ignora las sobrescrituras, renombrar para evitar confusión; de lo contrario, dejarlo como está.

min_bars_required(self) sobrescribe el método del framework marcado por el análisis estático (base_shadow). Esto parece deliberado — la sobrescritura devuelve max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), una puerta de calentamiento sensata, y tanto las pruebas sintéticas como el sandbox produjeron operaciones, por lo que la ruta de calentamiento base se está satisfaciendo correctamente. No bloqueante.

El sandbox se ve saludable (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 operaciones, positivo en los tres regímenes de volatilidad), por lo que no hay duda inmediata sobre la rentabilidad. Una cosa a vigilar por el analista: este es un mecanismo puro de tendencia/momentum de un solo activo por OHLCV en una serie spot de 4H, una familia que frecuentemente muere por generalización de OOS (sobreajuste) en la etapa de walk-forward/holdout incluso cuando las métricas in-sample son buenas. El diseño bloquea acertadamente todos menos 3 parámetros (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) y fija el risk_pct/umbral de entrada, lo que limita la superficie de sobreajuste, pero el pequeño conjunto ajustable aún debería evaluarse por estabilidad de OOS en lugar de por Sharpe bruto. Information_ratio frente a comprar y mantener es -0.97 en el sandbox (tiene un rendimiento inferior a mantener SOL ajustado por riesgo en la ventana truncada) — esperado para una superposición defensiva plana en efectivo, pero el analista debería confirmar que la ventaja del historial completo es alfa real, no solo beta reducido.

avg_trade_return_pct 2.09% es ~10x el costo de ida y vuelta spot de ~0.20% y muy por encima del piso spot de 0.25% — la ventaja por operación cubre las comisiones con amplio margen, no es frágil a las comisiones.

PF 1.66 con 228 operaciones long a lo largo de una ventana de 6 años (13,295 barras) es una muestra estadísticamente significativa, y es positiva en los tres regímenes de volatilidad (Sharpe calmo/normal/estresado 0.58/1.14/1.12).

El mecanismo coincide con la hipótesis: 228 operaciones long / 0 short en una cuenta spot de CASH, baja rotación (36.7), exposición 25.7% — una genuina superposición de momentum plana en efectivo, no un long encubierto (beta 0.078, alfa positivo 0.071).

Sin señales de artefacto: Sharpe modesto (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (el titular es realizado, no MTM en papel), CAGR 16.5% plausible.

Superficie ajustable deliberadamente pequeña (3 parámetros: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entrada/salida/riesgo bloqueados) limita la superficie de sobreajuste para el optimizador.

La tendencia/momentum de un solo activo en 4H OHLCV es una familia que frecuentemente falla en la generalización de OOS (sobreajuste) en walk-forward/holdout incluso con buenas métricas in-sample — el principal riesgo a vigilar en la ejecución de fase 3.

Information_ratio frente a comprar y mantener es -0.97: ajustado por riesgo, tiene un rendimiento inferior a simplemente mantener SOL. Es lo esperado para una superposición de efectivo con beta reducido, pero la ventaja del historial completo debe demostrar ser alfa real, no solo un beta menor — confirmar el Sharpe WF-OOS y el holdout, no el retorno bruto.

La tasa de aciertos 41.7% significa que la ventaja reside enteramente en la relación de magnitud de ganancias/pérdidas (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); sensible al ajuste de trail_atr_mult.

La ventaja por operación cubre las comisiones con amplio margen: avg_trade_return_pct 3.06% es ~15x el costo de ida y vuelta spot de ~0.20% y muy por encima del piso spot de 0.25%. Esto NOT una muerte por fee_edge.

El holdout superó la puerta de HARD: Sharpe de holdout 1.17 sobre 14 operaciones, ratio 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — la propia ventana forward fue positiva.

El walk-forward no se marca como sobreajustado (is_overfitted=false; IS promedio 1.54 -> OOS promedio 0.89, ratio ~1.7 < 3.0), la cuadrícula de sensibilidad no tiene precipicios, y se cumplieron 4 de 5 predicciones preregistradas.

Falla de la puerta de HARD (no dispensable): PBO 0.6336 > 0.5 — es más probable que no que la selección de parámetros esté sobreajustando a la búsqueda. Un veredicto de promoción sería anulado.

La robustez es decisivamente negativa: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR aparte, y el candidato NOT sobrevive el FDR a nivel de programa (Benjamini-Hochberg q=0.10 conserva 3 de 236, candidate_p 0.856). Sobre 225 pruebas (70 efectivas) el Sharpe seleccionado es indistinguible del ruido de best-of-N. PBO alto + DSR bajo juntos es un abandono decisivo.

El Sharpe optimizado es solo 0.952 (por debajo del umbral de 1.5) y el techo del backtest base es de ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 y max_drawdown 15.97% > 10% también fallan. Incluso antes de la deflación, este momentum de un solo nombre a 4H se sitúa por debajo del nivel de promoción.

Prior de clase: el momentum de un solo activo por OHLCV por debajo del nivel ganador de ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; aquí 0.95/1.98) ha muerto repetidamente en la deflación, y la familia de SOL de volumen confirmado/momentum específicamente ya ha muerto — el port a Hyperliquid (fee_edge), la confluencia dual-SOL de TF (fee_edge), el impulso de SOL (sobreajuste). La sensibilidad es plana ~0.8-1.2 en todas partes sin una región robusta inexplorada, por lo que la iteración no tiene nada concreto hacia qué ajustar.

No se cumplió la predicción preregistrada de min_oos_sharpe (0.90) (0.890).

Benjamini-Hochberg con q=0.10 sobre 236 candidatos del programa conserva 3. Un candidato que no sobrevive aquí no es distinguible del propio ruido del programa, por buenas que parezcan sus estadísticas individuales.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong propuso una superposición disciplinada de momentum spot de baja rotación que solo compraba SOL cuando un repunte de volumen confirmaba el movimiento y en caso contrario mantenía efectivo, con una superficie de ajuste de 3 parámetros muy restringida. El backtest inicial se veía mecánicamente sólido — 228 operaciones long/0 short, retorno por operación ~2.1% cubriendo comisiones, positivo en todos los regímenes de volatilidad — por lo que el analista lo aprobó para la optimización completa de la fase 3. Después de la optimización las cifras mejoraron sobre el papel (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe de holdout 1.17), pero las estadísticas de robustez fueron decisivas en su contra: PBO 0.6336 incumplió la puerta no dispensable de sobreajuste, el Sharpe deflactado fue de apenas 0.144, y no sobrevivió el FDR a nivel de programa. Con el Sharpe seleccionado ya por debajo del piso de promoción de 1.5, una superficie de sensibilidad plana que no ofrece nada concreto hacia qué ajustar, y la familia de momentum de SOL habiendo muerto repetidamente antes, la estrategia fue abandonada tras una iteración como candidato sobreajustado a la búsqueda, no estadísticamente significativo.

El momentum de un solo activo en 4H OHLCV que queda por debajo del nivel de ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tiende a morir en la deflación incluso con un holdout positivo — una fuerte ventaja por operación y un holdout aprobado no pueden rescatar a un candidato con PBO alto y Sharpe deflactado bajo.

El analista lo abandonó tras la optimización por una falla no dispensable en la puerta de HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — reforzada por un Sharpe deflactado de 0.144 (<<0.95), is_significant=false, y el no sobrevivir al FDR a nivel de programa, lo que indica que los parámetros seleccionados eran ruido de best-of-N en lugar de una ventaja real.

Una superposición de momentum long-only, de cuenta en efectivo, sobre SOLUSDT spot (barras de 4H) que compra SOL solo cuando un repunte de volumen confirma el momentum direccional y en caso contrario permanece plana, con el objetivo de capturar la mitad long de una ventaja de momentum confirmada por volumen en el costoso venue spot.

El backtest optimizado a lo largo de ~6 años (13,295 barras, 112 operaciones) devolvió 134.1% total con Sharpe 0.95, factor de ganancia 1.98, tasa de aciertos 43.8% y drawdown máximo 16.0%; el retorno por operación de 3.06% superó el costo de ida y vuelta spot de ~0.20% con amplio margen, y el holdout aprobó (Sharpe 1.17 sobre 14 operaciones).