SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — metà long dell'edge sulla venue spot scarsa)

Implementa esattamente l'ipotesi: la metà LONG del momentum confermato dal volume sulla venue spot scarsa. Long-only con leva 1.0 e nessuna dipendenza dal funding è precisamente la regola di instradamento per BINANCE_SPOT, quindi venue_type spot è corretto e al conto CASH non può mai essere richiesto di andare short (should_enter restituisce solo BUY o None; SELL è sempre e solo l'uscita di riduzione che il template base invia). calculate_signal restituisce la variabile decisionale continua grezza (momentum in unità ATR, scontata per la partecipazione) a ogni barra anziché una costante con gate, e should_enter la sottopone a soglia nelle stesse unità. I due ingredienti provengono da un'unica serie 4H OHLCV, quindi nulla può desincronizzarsi, e non esiste alcun feed supplementare la cui assenza potrebbe scambiare silenziosamente il meccanismo dell'edge. Il costo di round-trip spot è ~0.20% -- il doppio del perp -- quindi il design mantiene deliberatamente basso il turnover: il gate dell'impennata, il requisito di incrocio al rialzo e l'isteresi di uscita insieme producono poche decine di round trip all'anno anziché centinaia, mentre una gamba SOL 4H confermata dal volume (4H ATR ~1.5-3% del prezzo, mantenuta tramite un trail 3-ATR) percorre un ordine di grandezza in più rispetto al costo. Sanity check sulla frequenza di ingresso: la congiunzione è di sole due condizioni (momentum >= 1 ATR AND volume >= 2x volte la sua mediana su 60 barre), ciascuna che si attiva nell'ordine di 10-20% delle barre e positivamente correlate (i grandi movimenti arrivano con volume), quindi su ~2200 barre 4H all'anno questo si attiva comodamente più del floor di 10 trade/anno. Performance: le barre sono indirizzate per indice su finestre limitate, l'estremo trailing è incrementale O(1), e l'idoneità della barra precedente è memoizzata, quindi il lavoro per barra è costante rispetto alla storia accumulata. Solo tre parametri sono regolabili (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct e la soglia di ingresso sono bloccati in modo che un ottimizzatore non possa comprare Sharpe con il nozionale invece che con l'edge.

Morte per overfit-alla-ricerca / non statisticamente significativo (NOT fee_edge — il 3.06% per trade supera il floor spot con ampio margine). Il gate HARD, non derogabile, PBO 0.6336 > 0.5 significa che è più probabile che la selezione dei parametri sia in overfitting, quindi la promozione è impossibile. La robustezza conferma il rumore best-of-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, e il candidato non sopravvive alla FDR a livello di programma (mantiene 3 di 236, candidate_p 0.856) su 225 trial. Lo Sharpe selezionato (0.952) è al di sotto del floor di promozione 1.5 e il ceiling del backtest base è solo ~0.84, quindi anche prima della deflazione questo momentum single-name 4H si colloca sotto il livello di promozione (mancano anche win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10%). Secondo il prior di classe del momentum single-name (sopravvivibile solo a Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; qui 0.95/1.98), e dato che la famiglia SOL volume-confirmed/momentum è già morta ripetutamente (porting su Hyperliquid fee_edge, confluenza dual-TF fee_edge, impulso in overfit), oltre a una superficie di sensitività piatta ~0.8-1.2 senza alcuna regione robusta inesplorata, l'iterazione non ha nulla di concreto verso cui orientare la regolazione e non può portare un segnale DSR-0.144 oltre i gate. Pattern di fallimento: overfit / PBO elevato, non statisticamente significativo dopo la deflazione.

Momentum long-only 4H su SOLUSDT Binance SPOT che acquista solo quando un'impennata di volume conferma il movimento. A ogni barra calcola un segnale di momentum continuo ponderato per la partecipazione: variazione di prezzo su mom_lookback barre in unità ATR, moltiplicata per min(1, volume corrente / volume mediano delle 60 barre precedenti / vol_surge_mult). Va long sull'incrocio al rialzo di entry_thresh_atr (1.0 ATR) mentre l'impennata è effettivamente soddisfatta (partecipazione >= 1), ed è altrimenti flat in cash. Le uscite sono strutturali: il momentum che inverte a -0.25 ATR (con isteresi affinché una pausa intra-leg non tronchi un trade vincente e addebiti un secondo round trip), oppure uno stop trailing 3-ATR dal miglior close dall'ingresso. Il dimensionamento rischia una quota fissa 2% dell'equity sulla distanza dello stop trailing, con un cap di 95% del nozionale dell'equity, e un floor allo step 0.001 di SOL e al minimo spot di $10. Nessuna leva, nessuno short, nessun dato supplementare.

Verificare che la FactoryStrategy di base rispetti un override della sottoclasse di min_bars_required per il suo gate di warm-up (il comportamento del sandbox indica che lo fa). Se la base ignora gli override, rinominare per evitare confusione; altrimenti lasciare invariato.

min_bars_required(self) sovrascrive il metodo del framework segnalato dall'analisi statica (base_shadow). Questo sembra deliberato — l'override restituisce max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), un gate di warm-up sensato, e sia i test sintetici che il sandbox hanno prodotto trade, quindi il percorso di warm-up di base viene soddisfatto correttamente. Non bloccante.

Il sandbox appare sano (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 trade, positivo in tutti e tre i regimi di volatilità), quindi nessun dubbio immediato sulla profittabilità. Una cosa da monitorare per l'analista: si tratta di un meccanismo trend/momentum single-name puro-OHLCV su una serie spot 4H, una famiglia che muore frequentemente sulla generalizzazione OOS (overfit) nella fase di walk-forward/holdout anche quando le metriche in-sample sono buone. Il design blocca lodevolmente tutti i parametri tranne 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) e blocca risk_pct/soglia di ingresso, il che limita la superficie di overfit, ma il piccolo set regolabile dovrebbe comunque essere valutato per la stabilità di OOS piuttosto che per lo Sharpe grezzo. Information_ratio rispetto a buy-hold è -0.97 nel sandbox (sottoperforma il possesso di SOL su base risk-adjusted nella finestra troncata) — previsto per un overlay difensivo flat-in-cash, ma l'analista dovrebbe verificare che l'edge sull'intera storia sia vero alpha, non solo beta ridotto.

avg_trade_return_pct 2.09% è ~10x il costo di round-trip spot ~0.20% ed è ben al di sopra del floor spot 0.25% — l'edge per trade supera le commissioni con ampio margine, non è fragile rispetto alle commissioni.

PF 1.66 con 228 trade long su una finestra di 6 anni (13,295 barre) rappresenta un campione statisticamente significativo, ed è positivo in tutti e tre i regimi di volatilità (Sharpe calmo/normale/stressato 0.58/1.14/1.12).

Il meccanismo corrisponde all'ipotesi: 228 trade long / 0 short su un conto spot CASH, basso turnover (36.7), esposizione 25.7% — un genuino overlay di momentum flat-in-cash, non un closet long (beta 0.078, alpha positivo 0.071).

Nessuna firma di artefatto: Sharpe modesto (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (il dato principale è realizzato, non MTM cartaceo), CAGR 16.5% plausibile.

La superficie regolabile deliberatamente piccola (3 parametri: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entry/exit/rischio bloccati) limita la superficie di overfit per l'ottimizzatore.

Il trend/momentum single-name 4H OHLCV è una famiglia che fallisce frequentemente la generalizzazione OOS (overfit) in walk-forward/holdout anche con buone metriche in-sample — il rischio principale da monitorare nell'esecuzione della fase 3.

Information_ratio rispetto a buy-hold è -0.97: su base risk-adjusted sottoperforma il semplice possesso di SOL. Previsto per un overlay in cash a beta ridotto, ma l'edge sull'intera storia deve dimostrarsi vero alpha, non solo beta inferiore — verificare lo Sharpe WF-OOS e l'holdout, non il rendimento grezzo.

Un win rate 41.7% significa che l'edge risiede interamente nel rapporto tra magnitudine di vincite e perdite (avg_win 3982 contro avg_loss 1713); sensibile alla regolazione di trail_atr_mult.

L'edge per trade supera le commissioni con ampio margine: avg_trade_return_pct 3.06% è ~15x il costo di round-trip spot ~0.20% ed è ben al di sopra del floor spot 0.25%. Questa non è NOT una morte da fee_edge.

L'holdout ha superato il gate HARD: Sharpe di holdout 1.17 su 14 trade, rapporto 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — la finestra forward stessa è stata positiva.

Il walk-forward non è segnalato come overfit (is_overfitted=false; media IS 1.54 -> media OOS 0.89, rapporto ~1.7 < 3.0), la griglia di sensitività non presenta discontinuità (cliff), e 4 su 5 previsioni pre-registrate sono state soddisfatte.

Fallimento del gate HARD (non derogabile): PBO 0.6336 > 0.5 — è più probabile che la selezione dei parametri sia in overfitting rispetto alla ricerca. Un verdetto di promozione verrebbe annullato.

La robustezza è decisamente negativa: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, a parte PSR-only, e il candidato NOT sopravvive alla FDR a livello di programma (Benjamini-Hochberg q=0.10 mantiene 3 di 236, candidate_p 0.856). Su 225 trial (70 effettivi) lo Sharpe selezionato è indistinguibile dal rumore best-of-N. PBO alto + DSR basso insieme rappresentano un abbandono decisivo.

Lo Sharpe ottimizzato è solo 0.952 (inferiore alla soglia minima di 1.5) e il tetto del backtest di base è ~0.84; anche win_rate 0.438 < 0.45 e max_drawdown 15.97% > 10% non raggiungono la soglia. Anche prima della deflazione, questo momentum 4H su un singolo titolo rimane al di sotto della fascia di promozione.

Prior di classe: il momentum single-name OHLCV sotto il livello dei vincitori ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; qui 0.95/1.98) è morto ripetutamente in fase di deflazione, e la famiglia SOL volume-confirmed/momentum in particolare è già morta — porting su Hyperliquid (fee_edge), confluenza dual-TF SOL (fee_edge), impulso SOL (overfit). La sensitività è piatta ~0.8-1.2 ovunque senza alcuna regione robusta inesplorata, quindi l'iterazione non ha nulla di concreto verso cui orientare la regolazione.

La previsione pre-registrata min_oos_sharpe (0.90) non è stata soddisfatta (0.890).

Benjamini-Hochberg a q=0.10 su 236 candidati del programma mantiene 3. Un candidato che non sopravvive qui non è distinguibile dal rumore proprio del programma, per quanto buone possano apparire le sue statistiche individuali.

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SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong proponeva un overlay di momentum spot disciplinato e a basso turnover che acquistava SOL solo quando un'impennata di volume confermava il movimento e altrimenti manteneva cash, con una superficie di regolazione a 3 parametri strettamente ristretta. Il backtest iniziale sembrava meccanicamente solido — 228 trade long/0 short, rendimento per trade ~2.1% che superava le commissioni, positivo in tutti i regimi di volatilità — quindi l'analista lo ha approvato per l'ottimizzazione completa della fase 3. Dopo l'ottimizzazione i numeri sono migliorati sulla carta (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe di holdout 1.17), ma le statistiche di robustezza sono state decisive contro di esso: PBO 0.6336 ha violato il gate di overfit non derogabile, lo Sharpe deflazionato era solo 0.144, e non è sopravvissuto alla FDR a livello di programma. Con lo Sharpe selezionato già al di sotto del floor di promozione 1.5, una superficie di sensitività piatta che non offriva nulla di concreto verso cui orientare la regolazione, e la famiglia di momentum SOL già morta ripetutamente in passato, la strategia è stata abbandonata dopo una sola iterazione come candidato in overfit-alla-ricerca, non statisticamente significativo.

Il momentum single-name 4H OHLCV che si colloca sotto il livello ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tende a morire in fase di deflazione anche con un holdout positivo — un forte edge per trade e un holdout superato non possono salvare un candidato con PBO elevato e Sharpe deflazionato basso.

L'analista lo ha abbandonato dopo l'ottimizzazione a causa di un fallimento non derogabile del gate HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — rafforzato dallo Sharpe deflazionato 0.144 (<<0.95), is_significant=false, e dal mancato superamento della FDR a livello di programma, indicando che i parametri selezionati erano rumore best-of-N piuttosto che un vero edge.

Un overlay di momentum long-only su conto cash su SOLUSDT spot (barre 4H) che acquista SOL solo quando un'impennata di volume conferma il momentum direzionale e altrimenti resta flat, con l'obiettivo di catturare la metà long di un edge di momentum confermato dal volume sulla venue spot costosa.

Il backtest ottimizzato su ~6 anni (13,295 barre, 112 trade) ha restituito 134.1% totale con Sharpe 0.95, profit factor 1.98, win rate 43.8% e drawdown massimo 16.0%; il rendimento per trade di 3.06% ha superato il costo di round-trip spot ~0.20% con ampio margine, e l'holdout è stato superato (Sharpe 1.17 su 14 trade).