SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Momentum Spot Confirmado por Volume, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — metade longa da vantagem no venue spot escasso)

Implementa a hipótese exatamente: a metade LONG do momentum confirmado por volume no venue spot escasso. Apenas-longo com alavancagem 1.0 e sem dependência de financiamento é precisamente a regra de encaminhamento para BINANCE_SPOT, pelo que venue_type spot está correto e à conta CASH nunca poderá ser pedido que fique curta (should_enter devolve apenas BUY ou None; SELL é sempre apenas a saída redutora que o modelo base submete). calculate_signal devolve a variável de decisão contínua bruta (momentum em unidades de ATR, descontada pela participação) em cada barra, em vez de uma constante condicionada, e should_enter aplica-lhe o limiar nas mesmas unidades. Os dois ingredientes provêm de uma única série 4H de OHLCV, pelo que nada pode dessincronizar-se, e não há fonte suplementar cuja ausência pudesse trocar silenciosamente o mecanismo de vantagem. O custo de ida-e-volta em spot é de ~0.20% -- o dobro do perp -- pelo que o design mantém o turnover deliberadamente baixo: a condição de pico de volume, o requisito de cruzamento ascendente e a histerese na saída produzem em conjunto poucas dezenas de idas-e-voltas por ano em vez de centenas, enquanto uma perna SOL de 4H confirmada por volume (4H ATR ~1.5-3% do preço, mantida através de um trail de 3-ATR) percorre uma ordem de grandeza mais do que o custo. Verificação de bom senso da frequência de entrada: a conjunção é apenas de duas condições (momentum >= 1 ATR AND volume >= 2x da sua mediana de 60 barras), cada uma a disparar da ordem de 10-20% das barras e positivamente correlacionadas (grandes movimentos vêm acompanhados de volume), pelo que em ~2200 barras de 4H por ano isto dispara confortavelmente mais do que o piso de 10 operações/ano. Desempenho: as barras são acedidas por índice em janelas limitadas, o extremo móvel é incremental O(1), e a elegibilidade da barra anterior é memorizada, pelo que o trabalho por barra é constante no histórico acumulado. Apenas três parâmetros são ajustáveis (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct e o limiar de entrada estão bloqueados para que um otimizador não possa comprar Sharpe com nocional em vez de vantagem.

Morte por overfitting-à-pesquisa / não-estatisticamente-significativo (NOT fee_edge — 3.06% por operação cobre o piso spot com larga margem). A porta HARD, não dispensável, PBO 0.6336 > 0.5 significa que é mais provável do que não que a seleção dos parâmetros esteja em overfitting, pelo que a promoção é impossível. A robustez confirma ruído do melhor-de-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, e o candidato não sobrevive à FDR ao nível do programa (mantém 3 de 236, candidate_p 0.856) ao longo de 225 ensaios. O Sharpe selecionado (0.952) está abaixo do piso de promoção de 1.5 e o teto do backtest base é apenas ~0.84, pelo que, mesmo antes da deflação, este momentum 4H de nome único fica abaixo do patamar de promoção (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% também falham). Segundo o prior de classe de momentum de nome único (sobrevivível apenas com Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; aqui 0.95/1.98), e dado que a família de momentum/confirmado-por-volume SOL já morreu repetidamente (port para Hyperliquid fee_edge, confluência dupla de TF fee_edge, overfitting por impulso), mais uma superfície de sensibilidade plana ~0.8-1.2 sem região robusta por explorar, a iteração não tem nada de concreto para onde ajustar e não consegue elevar um sinal DSR-0.144 para além das portas. Padrão de falha: overfitting / PBO elevado, não estatisticamente significativo após deflação.

Momentum 4H apenas-longo em SOLUSDT SPOT da Binance, que só compra quando um pico de volume confirma o movimento. Em cada barra calcula um sinal de momentum contínuo ponderado pela participação: variação de preço ao longo de mom_lookback barras em unidades de ATR, multiplicado por min(1, volume atual / mediana do volume das 60 barras anteriores / vol_surge_mult). Entra comprado no cruzamento ascendente de entry_thresh_atr (1.0 ATR) enquanto o pico é genuinamente confirmado (participação >= 1), e mantém-se em caixa caso contrário. As saídas são estruturais: momentum a reverter para -0.25 ATR (com histerese para que uma pausa intra-perna não corte um trade vencedor nem cobre uma segunda viagem de ida-e-volta), ou um stop de proteção móvel de 3-ATR a partir do melhor fecho desde a entrada. O dimensionamento arrisca uma fração fixa de 2% do capital face à distância do stop móvel, limitado a 95% do valor nocional do capital, com piso no passo de SOL de 0.001 e no mínimo spot de 10$. Sem alavancagem, sem posições curtas, sem dados suplementares.

Confirmar que o FactoryStrategy base respeita uma sobreposição da subclasse de min_bars_required para a sua porta de aquecimento (o comportamento na sandbox indica que sim). Se a base ignorar sobreposições, renomear para evitar confusão; caso contrário, deixar como está.

min_bars_required(self) sobrepõe-se ao método da framework sinalizado pela análise estática (base_shadow). Isto parece deliberado — a sobreposição devolve max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), uma porta de aquecimento sensata, e tanto os testes sintéticos como a sandbox produziram operações, pelo que o caminho de aquecimento base está a ser satisfeito corretamente. Não bloqueante.

A sandbox parece saudável (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 operações, positiva nos três regimes de volatilidade), pelo que não há dúvida imediata quanto à rentabilidade. Uma coisa a observar pelo analista: trata-se de um mecanismo puro de tendência/momentum de OHLCV de nome único numa série spot de 4H, uma família que frequentemente morre por falta de generalização OOS (overfitting) na fase de walk-forward/holdout, mesmo quando as métricas in-sample são boas. O design bloqueia louvavelmente todos os parâmetros exceto 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) e fixa risk_pct/limiar de entrada, o que limita a superfície de overfitting, mas o pequeno conjunto ajustável deve ainda assim ser avaliado quanto à estabilidade de OOS, e não ao Sharpe bruto. Information_ratio vs comprar-e-manter é -0.97 na sandbox (tem desempenho inferior a manter SOL numa base ajustada ao risco na janela truncada) — expectável para um overlay defensivo, plano em caixa, mas o analista deve confirmar que a vantagem no histórico completo é alpha real, não apenas beta reduzido.

avg_trade_return_pct 2.09% é ~10x o custo de ida-e-volta em spot de ~0.20% e bem acima do piso spot de 0.25% — a vantagem por operação cobre as comissões com larga margem, não é frágil às taxas.

PF 1.66 com 228 operações longas ao longo de uma janela de 6 anos (13,295 barras) é uma amostra estatisticamente significativa, e é positiva nos três regimes de volatilidade (Sharpe calmo/normal/stressado 0.58/1.14/1.12).

O mecanismo corresponde à hipótese: 228 operações longas / 0 curtas numa conta spot CASH, baixo turnover (36.7), exposição 25.7% — um genuíno overlay de momentum plano em caixa, não uma posição longa disfarçada (beta 0.078, alpha positivo 0.071).

Sem assinatura de artefacto: Sharpe modesto (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (o resultado principal é realizado, não MTM em papel), CAGR 16.5% plausível.

Superfície ajustável deliberadamente pequena (3 parâmetros: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entrada/saída/risco bloqueados) limita a superfície de overfitting para o otimizador.

Tendência/momentum de nome único 4H OHLCV é uma família que frequentemente falha a generalização OOS (overfitting) em walk-forward/holdout mesmo com boas métricas in-sample — o principal risco a observar na execução da fase 3.

Information_ratio vs comprar-e-manter é -0.97: ajustado ao risco, tem um desempenho inferior a simplesmente manter SOL. Expectável para um overlay em caixa de beta reduzido, mas a vantagem no histórico completo tem de se provar como alpha real, não apenas beta mais baixo — confirmar o Sharpe WF-OOS e o holdout, não o retorno bruto.

A taxa de acerto 41.7% significa que a vantagem reside inteiramente no rácio de magnitude ganho/perda (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); sensível ao ajuste de trail_atr_mult.

A vantagem por operação cobre as comissões com larga margem: avg_trade_return_pct 3.06% é ~15x o custo de ida-e-volta em spot de ~0.20% e muito acima do piso spot de 0.25%. Isto não é NOT uma morte por fee_edge.

O holdout passou na porta HARD: Sharpe de holdout 1.17 em 14 operações, rácio 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — a própria janela forward foi positiva.

O walk-forward não é sinalizado como overfitting (is_overfitted=false; IS 1.54 médio -> OOS 0.89 médio, rácio ~1.7 < 3.0), a grelha de sensibilidade não tem precipícios, e 4 de 5 previsões pré-registadas foram cumpridas.

Falha na porta HARD (não dispensável): PBO 0.6336 > 0.5 — é mais provável do que não que a seleção dos parâmetros esteja em overfitting à pesquisa. Um veredito de promoção seria anulado.

A robustez é decisivamente negativa: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, à parte PSR-only, e o candidato NOT sobrevive à FDR ao nível do programa (Benjamini-Hochberg q=0.10 mantém 3 de 236, candidate_p 0.856). Ao longo de 225 ensaios (70 efetivos) o Sharpe selecionado é indistinguível de ruído do melhor-de-N. PBO elevado + DSR baixo em conjunto constituem um abandono decisivo.

O Sharpe otimizado é apenas 0.952 (abaixo do limiar mínimo de 1.5) e o teto do backtest base é de ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 e max_drawdown 15.97% > 10% também ficam aquém. Mesmo antes da deflação, este momentum de 4H de um único ativo fica abaixo do escalão de promoção.

Prior de classe: o momentum OHLCV de nome único abaixo do patamar vencedor de ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; aqui 0.95/1.98) já morreu repetidamente na deflação, e a família de momentum/confirmado-por-volume SOL especificamente já morreu — port para Hyperliquid (fee_edge), confluência dupla de SOL TF (fee_edge), impulso SOL (overfitting). A sensibilidade é plana ~0.8-1.2 em toda a parte, sem região robusta por explorar, pelo que a iteração não tem nada de concreto para onde ajustar.

A previsão pré-registada de min_oos_sharpe (0.90) não foi cumprida (0.890).

Benjamini-Hochberg com q=0.10 sobre 236 candidatos do programa mantém 3. Um candidato que não sobrevive aqui não é distinguível do próprio ruído do programa, por muito boas que pareçam as suas estatísticas individuais.

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SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong propôs um overlay de momentum spot disciplinado, de baixo turnover, que apenas comprava SOL quando um pico de volume confirmava o movimento e, caso contrário, mantinha-se em caixa, com uma superfície de ajuste de 3 parâmetros fortemente restrita. O backtest inicial parecia mecanicamente sólido — 228 operações longas/0 curtas, retorno por operação de ~2.1% a cobrir as comissões, positivo em todos os regimes de volatilidade — pelo que o analista aprovou-o para a otimização completa da fase 3. Após a otimização, os números melhoraram no papel (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe de holdout 1.17), mas as estatísticas de robustez foram decisivamente contra: PBO 0.6336 violou a porta de overfitting não dispensável, o Sharpe deflacionado foi apenas 0.144, e não sobreviveu à FDR ao nível do programa. Com o Sharpe selecionado já abaixo do piso de promoção de 1.5, uma superfície de sensibilidade plana sem nada de concreto para onde ajustar, e a família de momentum SOL tendo já morrido repetidamente antes, a estratégia foi abandonada após uma iteração como candidata em overfitting-à-pesquisa, não estatisticamente significativa.

Momentum de nome único 4H OHLCV que fica abaixo do patamar de ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tende a morrer na deflação mesmo com um holdout positivo — uma forte vantagem por operação e um holdout aprovado não conseguem salvar um candidato com PBO elevado e Sharpe deflacionado baixo.

O analista abandonou-a após a otimização por falha numa porta HARD não dispensável — PBO 0.6336 > 0.5 — reforçada pelo Sharpe deflacionado 0.144 (<<0.95), is_significant=false, e pela incapacidade de sobreviver à FDR ao nível do programa, indicando que os parâmetros selecionados eram ruído do melhor-de-N, e não uma vantagem real.

Um overlay de momentum apenas-longo, em conta de caixa, sobre SOLUSDT spot (barras de 4H) que compra SOL apenas quando um pico de volume confirma o momentum direcional e, caso contrário, permanece plano, com o objetivo de captar a metade longa de uma vantagem de momentum confirmado por volume no dispendioso venue spot.

O backtest otimizado ao longo de ~6 anos (13,295 barras, 112 operações) devolveu 134.1% no total com Sharpe 0.95, fator de lucro 1.98, taxa de acerto 43.8% e drawdown máximo de 16.0%; o retorno por operação de 3.06% cobriu o custo de ida-e-volta em spot de ~0.20% com larga margem, e o holdout foi aprovado (Sharpe 1.17 em 14 operações).