SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — metade comprada da vantagem na venue spot escassa)

Implementa a hipótese exatamente: a metade LONG do momentum confirmado por volume na venue spot escassa. Somente-comprado com alavancagem 1.0 e sem dependência de funding é precisamente a regra de roteamento para BINANCE_SPOT, então o spot venue_type está correto e a conta CASH nunca pode ser solicitada a vender a descoberto (should_enter retorna BUY ou apenas None; SELL é sempre apenas a saída de redução que o template base submete). calculate_signal retorna a variável de decisão contínua bruta (momentum em unidades de ATR, descontada pela participação) em cada barra, em vez de uma constante com portão, e should_enter a limita nas mesmas unidades. Os dois ingredientes vêm de uma única série 4H de OHLCV, então nada pode dessincronizar, e não há feed suplementar cuja ausência pudesse trocar silenciosamente o mecanismo de vantagem. O custo de ida e volta no spot é de ~0.20% -- o dobro do perp -- então o design mantém o giro deliberadamente baixo: o gate de surto, o requisito de cruzamento ascendente e a histerese de saída juntos produzem algumas dezenas de idas e voltas por ano, em vez de centenas, enquanto uma perna SOL de 4H confirmada por volume (4H ATR ~1.5-3% do preço, mantida via um trail de 3-ATR) percorre uma ordem de grandeza maior que o custo. Sanidade de frequência de entrada: a conjunção é apenas duas condições (momentum >= 1 ATR AND volume >= 2x de sua mediana de 60 barras), cada uma disparando na ordem de 10-20% das barras e positivamente correlacionadas (grandes movimentos vêm com volume), então em ~2200 barras de 4H por ano isso dispara confortavelmente mais que o piso de 10 operações/ano. Desempenho: as barras são endereçadas por índice em janelas limitadas, o extremo móvel é incremental O(1), e a elegibilidade da barra anterior é memoizada, então o trabalho por barra é constante no histórico acumulado. Apenas três parâmetros são ajustáveis (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct e o limiar de entrada estão travados, para que um otimizador não possa comprar Sharpe com nocional em vez de vantagem.

Morte por overfit-à-busca / não estatisticamente significativo (NOT fee_edge — o 3.06% por operação supera o piso spot com ampla margem). O gate HARD, não dispensável, PBO 0.6336 > 0.5 significa que é mais provável que não a seleção de parâmetros esteja superajustada, tornando a promoção impossível. A robustez confirma ruído de melhor-entre-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, e o candidato não sobrevive ao FDR em nível de programa (mantém 3 de 236, candidate_p 0.856) ao longo de 225 testes. O Sharpe selecionado (0.952) está abaixo do piso de promoção de 1.5 e o teto do backtest base é de apenas ~0.84, de modo que, mesmo antes da deflação, este momentum de 4H de nome único fica abaixo do patamar de promoção (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% também falham). Segundo o prior de classe de momentum de nome único (sobrevivível apenas com Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; aqui 0.95/1.98), e dado que a família SOL de confirmação por volume/momentum já morreu repetidamente (port para Hyperliquid fee_edge, confluência dupla de TF fee_edge, impulso overfit), além de uma superfície de sensibilidade plana em ~0.8-1.2 sem região robusta inexplorada, a iteração não tem nada concreto para ajustar e não consegue elevar um sinal DSR-0.144 além dos gates. Padrão de falha: overfit / PBO alto, não estatisticamente significativo após a deflação.

Momentum somente-comprado de 4H em SOLUSDT spot da Binance SPOT que só compra quando um surto de volume confirma o movimento. A cada barra ele calcula um sinal de momentum contínuo ponderado por participação: variação de preço ao longo de mom_lookback barras em unidades de ATR, multiplicada por min(1, volume atual / mediana do volume das 60 barras anteriores / vol_surge_mult). Ele compra no cruzamento ascendente de entry_thresh_atr (1.0 ATR) enquanto o surto é genuinamente atingido (participação >= 1), e fica flat em caixa caso contrário. As saídas são estruturais: reversão do momentum para -0.25 ATR (com histerese para que uma pausa intra-perna não trunque um vencedor e cobre uma segunda ida e volta), ou um stop móvel de 3-ATR a partir do melhor fechamento desde a entrada. O dimensionamento arrisca uma fração fixa de 2% do patrimônio em relação à distância do stop móvel, limitada a 95% do valor nocional do patrimônio, com piso no passo de SOL de 0.001 e no mínimo spot de $10. Sem alavancagem, sem vendas a descoberto, sem dados suplementares.

Confirme se o FactoryStrategy base honra uma sobrescrita de subclasse de min_bars_required para seu gate de warm-up (o comportamento no sandbox indica que sim). Se a base ignorar sobrescritas, renomeie para evitar confusão; caso contrário, deixe como está.

min_bars_required(self) sobrescreve o método do framework sinalizado pela análise estática (base_shadow). Isso parece deliberado — a sobrescrita retorna max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), um gate de warm-up sensato, e tanto os testes sintéticos quanto o sandbox produziram operações, então o caminho de warm-up base está sendo satisfeito corretamente. Não bloqueante.

O sandbox parece saudável (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 operações, positivo nos três regimes de volatilidade), portanto não há dúvida imediata sobre a lucratividade. Um ponto para o analista observar: este é um mecanismo puramente OHLCV de tendência/momentum de nome único em uma série spot de 4H, uma família que frequentemente morre na generalização OOS (overfit) na etapa de walk-forward/holdout, mesmo quando as métricas in-sample são boas. O design bloqueia adequadamente todos os parâmetros exceto 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) e trava risk_pct/o limiar de entrada, o que limita a superfície de overfit, mas o pequeno conjunto ajustável ainda deve ser avaliado quanto à estabilidade de OOS, não pelo Sharpe bruto. Information_ratio vs buy-hold é -0.97 no sandbox (tem desempenho inferior a manter SOL em base ajustada ao risco na janela truncada) — esperado para um overlay defensivo flat-em-caixa, mas o analista deve confirmar que a vantagem do histórico completo é alfa real, não apenas beta reduzido.

avg_trade_return_pct 2.09% é ~10x do custo de ida e volta ~0.20% no spot e bem acima do piso spot de 0.25% — a vantagem por operação supera as taxas com ampla margem, não é frágil a taxas.

PF 1.66 com 228 operações compradas ao longo de uma janela de 6 anos (13,295 barras) é uma amostra estatisticamente significativa, e é positivo nos três regimes de volatilidade (Sharpe calmo/normal/estressado 0.58/1.14/1.12).

O mecanismo corresponde à hipótese: 228 operações compradas / 0 vendidas em uma conta spot CASH, baixo giro (36.7), exposição 25.7% — um verdadeiro overlay de momentum flat-em-caixa, não um comprado disfarçado (beta 0.078, alfa positivo 0.071).

Nenhuma assinatura de artefato: Sharpe modesto (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (o resultado principal é realizado, não MTM no papel), CAGR 16.5% plausível.

Superfície ajustável deliberadamente pequena (3 parâmetros: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entrada/saída/risco travados) limita a superfície de overfit para o otimizador.

Tendência/momentum de nome único 4H OHLCV é uma família que frequentemente falha na generalização OOS (overfitting) em walk-forward/holdout, mesmo com boas métricas in-sample — o principal risco a observar na execução da fase 3.

Information_ratio vs buy-hold é -0.97: ajustado ao risco, ele tem desempenho inferior a simplesmente manter SOL. Esperado para um overlay de caixa com beta reduzido, mas a vantagem do histórico completo precisa se provar como alfa real, não apenas beta menor — confirme o Sharpe WF-OOS e o holdout, não o retorno bruto.

Taxa de acerto 41.7% significa que a vantagem reside inteiramente na razão de magnitude de ganho/perda (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); sensível ao ajuste de trail_atr_mult.

A vantagem por operação supera as taxas com ampla margem: avg_trade_return_pct 3.06% é ~15x do custo de ida e volta ~0.20% no spot e está muito acima do piso spot de 0.25%. Isto NOT é uma morte por fee_edge.

O holdout passou no gate HARD: Sharpe do holdout 1.17 em 14 operações, razão 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — a própria janela forward foi positiva.

O walk-forward não é sinalizado como overfit (is_overfitted=false; IS 1.54 médio -> OOS 0.89 médio, razão ~1.7 < 3.0), a grade de sensibilidade não tem falésias, e 4 de 5 previsões pré-registradas foram atendidas.

Falha no gate de HARD (não dispensável): PBO 0.6336 > 0.5 — é mais provável que não a seleção de parâmetros esteja superajustada (overfitting) à busca. Um veredito de promoção seria revertido.

A robustez é decisivamente negativa: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, deixando de lado apenas PSR, e o candidato NOT sobrevive ao FDR em nível de programa (Benjamini-Hochberg q=0.10 mantém 3 de 236, candidate_p 0.856). Em 225 testes (70 efetivos), o Sharpe selecionado é indistinguível do ruído do melhor-entre-N. PBO alto + DSR baixo juntos são um abandono decisivo.

O Sharpe otimizado é apenas 0.952 (abaixo do piso de 1.5) e o teto do backtest-base é de aproximadamente 0.84; win_rate 0.438 < 0.45 e max_drawdown 15.97% > 10% também ficam aquém. Mesmo antes da deflação, este momentum de ativo individual de 4H permanece abaixo da faixa de promoção.

Prior de classe: momentum OHLCV de nome único abaixo do patamar de vencedor ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; aqui 0.95/1.98) já morreu repetidamente na deflação, e a família específica de SOL confirmada por volume/momentum já morreu — port para Hyperliquid (fee_edge), confluência dupla de SOL TF (fee_edge), impulso SOL (overfit). A sensibilidade é plana em ~0.8-1.2 em todos os lugares, sem região robusta inexplorada, portanto a iteração não tem nada concreto para ajustar.

A previsão pré-registrada de min_oos_sharpe (0.90) não foi atingida (0.890).

Benjamini-Hochberg com q=0.10 sobre 236 candidatos do programa mantém 3. Um candidato que não sobrevive aqui não é distinguível do próprio ruído do programa, por melhores que pareçam suas estatísticas individuais.

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SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong propôs um overlay de momentum spot disciplinado e de baixo giro que só comprava SOL quando um surto de volume confirmava o movimento e, caso contrário, mantinha caixa, com uma superfície de ajuste de 3 parâmetros rigidamente restrita. O backtest inicial parecia mecanicamente sólido — 228 operações compradas/0 vendidas, retorno por operação de ~2.1% superando as taxas, positivo em todos os regimes de volatilidade — então o analista o aprovou para a otimização completa da fase 3. Após a otimização, os números melhoraram no papel (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe do holdout 1.17), mas as estatísticas de robustez foram decisivas contra ele: PBO 0.6336 violou o gate de overfit não dispensável, o Sharpe deflacionado foi de apenas 0.144, e ele não sobreviveu ao FDR em nível de programa. Com o Sharpe selecionado já abaixo do piso de promoção de 1.5, uma superfície de sensibilidade plana sem nada concreto para ajustar, e a família de momentum SOL já tendo morrido repetidamente antes, a estratégia foi abandonada após uma iteração como um candidato overfit-à-busca, não estatisticamente significativo.

Momentum de nome único 4H OHLCV que fica abaixo do patamar de ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tende a morrer na deflação mesmo com um holdout positivo — uma forte vantagem por operação e um holdout aprovado não conseguem salvar um candidato com PBO alto e Sharpe deflacionado baixo.

O analista a abandonou após a otimização devido a uma falha não dispensável no gate HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — reforçada pelo Sharpe deflacionado de 0.144 (<<0.95), is_significant=false, e a falha em sobreviver ao FDR em nível de programa, indicando que os parâmetros selecionados eram ruído de melhor-entre-N, e não uma vantagem real.

Um overlay de momentum somente-comprado, em conta à vista, sobre SOLUSDT spot (barras de 4H) que compra SOL apenas quando um surto de volume confirma o momentum direcional e, caso contrário, permanece flat, com o objetivo de capturar a metade comprada de uma vantagem de momentum confirmada por volume na venue spot, mais cara.

O backtest otimizado ao longo de ~6 anos (13,295 barras, 112 operações) retornou 134.1% total com Sharpe 0.95, fator de lucro 1.98, taxa de acerto 43.8% e drawdown máximo de 16.0%; o retorno por operação de 3.06% superou o custo de ida e volta de ~0.20% no spot com ampla margem, e o holdout foi aprovado (Sharpe 1.17 em 14 operações).