SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Confirmed Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — jumătatea long a avantajului pe venue-ul spot rar)

Implementează ipoteza exact: jumătatea LONG a momentum-ului confirmat de volum pe venue-ul spot rar. Long-only cu leverage 1.0 și fără dependență de funding este exact regula de rutare pentru BINANCE_SPOT, deci venue_type spot este corect, iar contul CASH nu poate fi niciodată solicitat să facă short (should_enter returnează BUY sau None doar; SELL este întotdeauna doar ieșirea de reducere pe care template-ul de bază o transmite). calculate_signal returnează variabila de decizie continuă brută (momentum în unități ATR, redus în funcție de participare) la fiecare bară, în loc de o constantă filtrată, iar should_enter o pragurizează în aceleași unități. Cele două ingrediente provin dintr-o singură serie 4H OHLCV, deci nimic nu se poate desincroniza, și nu există niciun flux suplimentar a cărui absență ar putea schimba silențios mecanismul avantajului. Costul de round-trip spot este de ~0.20% -- dublu față de perp -- deci designul menține turnover-ul deliberat scăzut: pragul de vârf, cerința de traversare ascendentă și histerezisul de ieșire produc împreună câteva zeci de round-trip-uri pe an, nu sute, în timp ce un leg SOL 4H confirmat de volum (4H ATR ~1.5-3% din preț, deținut printr-un trail de 3-ATR) traversează cu un ordin de mărime mai mult decât costul. Verificare de bun-simț privind frecvența intrărilor: conjuncția are doar două condiții (momentum >= 1 ATR AND volum >= 2x din mediana sa pe 60 bare), fiecare declanșându-se în ordinul 10-20% din bare și corelate pozitiv (mișcările mari vin cu volum), deci pe ~2200 bare 4H pe an aceasta se declanșează confortabil peste pragul minim de 10 tranzacții/an. Performanță: barele sunt adresate prin index în ferestre limitate, extrema trailing este incrementală O(1), iar eligibilitatea barei anterioare este memoizată, deci munca per bară este constantă în istoricul acumulat. Doar trei parametri sunt reglabili (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct și pragul de intrare sunt blocate, astfel încât un optimizator nu poate cumpăra Sharpe cu nominal în loc de avantaj.

Moarte prin overfitting-la-căutare / lipsă semnificație statistică (NOT fee_edge — 3.06% per tranzacție acoperă pragul minim spot cu marjă amplă). Pragul HARD, nerenunțabil, PBO 0.6336 > 0.5 înseamnă că selecția parametrilor este mai probabil decât nu overfitting, deci promovarea este imposibilă. Robustețea confirmă zgomotul best-of-N: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, iar candidatul nu supraviețuiește FDR la nivel de program (păstrează 3 din 236, candidate_p 0.856) peste 225 încercări. Sharpe-ul selectat (0.952) este sub pragul de promovare 1.5, iar plafonul backtest-ului de bază este doar ~0.84, deci chiar și înainte de deflaționare acest momentum single-name 4H se situează sub nivelul de promovare (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% de asemenea rateate). Conform priorității de clasă a momentum-ului single-name (supraviețuibil doar la Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; aici 0.95/1.98), și dat fiind că familia SOL confirmată de volum/momentum a murit deja repetat (portare Hyperliquid fee_edge, confluență dual-TF fee_edge, impuls overfitting), plus o suprafață de sensibilitate plată ~0.8-1.2 fără regiune robustă neexploatată, iterația nu are nimic concret spre care să regleze și nu poate ridica un semnal DSR-0.144 peste praguri. Tipar de eșec: overfitting / PBO ridicat, fără semnificație statistică după deflaționare.

Momentum 4H long-only pe SOLUSDT Binance SPOT care cumpără doar atunci când un vârf de volum confirmă mișcarea. La fiecare bară calculează un semnal continuu de momentum ponderat de participare: variația prețului pe mom_lookback bare în unități ATR, înmulțită cu min(1, volum curent / volumul median al ultimelor 60 bare / vol_surge_mult). Intră long la traversarea ascendentă a entry_thresh_atr (1.0 ATR) în timp ce vârful este cu adevărat îndeplinit (participare >= 1), fiind altfel flat în cash. Ieșirile sunt structurale: momentumul care revine la -0.25 ATR (cu histerezis, astfel încât o pauză intra-leg să nu trunchieze un câștigător și să factureze un al doilea round-trip), sau un stop-loss trailing de 3-ATR față de cea mai bună închidere de la intrare. Dimensionarea riscă un procent fix de 2% din capital la distanța stop-ului trailing, plafonat la 95% din capitalul nominal, cu prag minim la pasul SOL al 0.001 și minimul spot de $10. Fără leverage, fără short-uri, fără date suplimentare.

Confirmați că FactoryStrategy de bază respectă o suprascriere de subclasă a min_bars_required pentru pragul său de încălzire (comportamentul din sandbox indică acest lucru). Dacă clasa de bază ignoră suprascrierile, redenumiți pentru a evita confuzia; altfel, lăsați-o așa cum este.

min_bars_required(self) suprascrie metoda de framework semnalată de analiza statică (base_shadow). Acest lucru pare deliberat — suprascrierea returnează max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2), un prag de încălzire rezonabil, iar testele sintetice + sandbox-ul au produs ambele tranzacții, deci calea de încălzire de bază este satisfăcută corect. Nu blochează.

Sandbox-ul arată sănătos (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 tranzacții, pozitiv în toate cele trei regimuri de volatilitate), deci nu există nicio îndoială imediată privind profitabilitatea. Un lucru de urmărit pentru analist: acesta este un mecanism pur de trend/momentum single-name confirmat de OHLCV pe o serie spot 4H, o familie care moare frecvent la generalizarea OOS (overfitting) în etapa walk-forward/holdout chiar și atunci când metricile in-sample sunt bune. Designul blochează în mod lăudabil toți parametrii cu excepția a 3 (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) și blochează risk_pct/pragul de intrare, ceea ce limitează suprafața de overfitting, dar micul set de parametri reglabili ar trebui totuși evaluat pentru stabilitatea OOS, nu pentru Sharpe brut. Information_ratio vs. buy-hold este -0.97 în sandbox (performează sub deținerea SOL pe bază ajustată la risc pe fereastra trunchiată) — așteptat pentru o suprapunere defensivă flat-in-cash, dar analistul ar trebui să confirme că avantajul pe întregul istoric este alfa real, nu doar beta redus.

avg_trade_return_pct 2.09% este de ~10x costul de round-trip spot de ~0.20% și mult peste pragul minim spot de 0.25% — avantajul per tranzacție acoperă comisioanele cu marjă amplă, nu este fragil la comisioane.

PF 1.66 cu 228 tranzacții long pe o fereastră de 6 ani (13,295 bare) reprezintă un eșantion semnificativ statistic, și este pozitiv în toate cele trei regimuri de volatilitate (Sharpe calm/normal/stresat 0.58/1.14/1.12).

Mecanismul corespunde ipotezei: 228 tranzacții long / 0 short pe un cont spot CASH, turnover redus (36.7), expunere 25.7% — o suprapunere de momentum flat-in-cash autentică, nu un closet long (beta 0.078, alfa pozitiv 0.071).

Nicio semnătură de artefact: Sharpe modest (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (titlul este realizat, nu MTM pe hârtie), CAGR 16.5% plauzibil.

Suprafață reglabilă deliberat mică (3 parametri: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; intrare/ieșire/risc blocate) limitează suprafața de overfitting pentru optimizator.

Trend/momentum single-name 4H OHLCV este o familie care eșuează frecvent la generalizarea OOS (overfitting) la walk-forward/holdout chiar și cu metrici in-sample bune — riscul principal de urmărit în rularea din faza 3.

Information_ratio vs. buy-hold este -0.97: ajustat la risc, performează sub simpla deținere a SOL. Așteptat pentru o suprapunere cash cu beta redus, dar avantajul pe întregul istoric trebuie să se dovedească a fi alfa real, nu doar beta mai mic — confirmați Sharpe-ul WF-OOS și holdout-ul, nu randamentul brut.

Rata de câștig 41.7% înseamnă că avantajul rezidă în întregime în raportul mărimii câștig/pierdere (avg_win 3982 vs avg_loss 1713); sensibil la reglarea trail_atr_mult.

Avantajul per tranzacție acoperă comisioanele cu o marjă amplă: avg_trade_return_pct 3.06% este de ~15x costul de round-trip spot de ~0.20% și mult peste pragul minim spot de 0.25%. Aceasta nu este o NOT moarte prin fee_edge.

Holdout-ul a trecut pragul HARD: Sharpe holdout 1.17 pe 14 tranzacții, raport 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — fereastra forward în sine a fost pozitivă.

Walk-forward-ul nu este marcat ca overfitting (is_overfitted=false; media IS 1.54 -> media OOS 0.89, raport ~1.7 < 3.0), grila de sensibilitate nu prezintă praguri abrupte, iar 4 din 5 predicții preînregistrate au fost atinse.

Eșec al pragului HARD (nerenunțabil): PBO 0.6336 > 0.5 — selecția parametrilor este mai probabil decât nu overfitting față de căutare. Un verdict de promovare ar fi anulat.

Robustețea este decisiv negativă: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, în afară de PSR-only, iar candidatul NOT supraviețuiește FDR la nivel de program (Benjamini-Hochberg q=0.10 păstrează 3 din 236, candidate_p 0.856). Peste 225 încercări (70 efective) Sharpe-ul selectat este indistinctibil de zgomotul best-of-N. PBO ridicat + DSR scăzut împreună reprezintă un abandon decisiv.

Sharpe-ul optimizat este de doar 0.952 (sub pragul de 1.5), iar plafonul backtestului de bază este de aproximativ 0.84; win_rate 0.438 < 0.45 și max_drawdown 15.97% > 10% nu ating nici acestea pragul. Chiar și înainte de deflație, acest momentum pe 4H pentru un singur titlu rămâne sub nivelul de promovare.

Prioritate de clasă: momentum single-name OHLCV sub nivelul câștigătorilor ADA (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; aici 0.95/1.98) a murit repetat la deflaționare, iar familia SOL confirmată de volum/momentum a murit deja în mod specific — portarea pe Hyperliquid (fee_edge), confluența dual-TF SOL (fee_edge), impuls SOL (overfitting). Sensibilitatea este plată ~0.8-1.2 peste tot, fără o regiune robustă neexploatată, deci iterația nu are nimic concret spre care să regleze.

Predicția preînregistrată de min_oos_sharpe (0.90) nu a fost atinsă (0.890).

Benjamini-Hochberg la q=0.10 peste 236 candidați ai programului păstrează 3. Un candidat care nu supraviețuiește aici nu poate fi distins de zgomotul propriu al programului, oricât de bune ar părea statisticile sale individuale.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong a propus o suprapunere disciplinată, cu turnover redus, de momentum spot, care cumpăra SOL doar atunci când un vârf de volum confirma mișcarea și altfel deținea cash, cu o suprafață de reglare strict restrânsă la 3 parametri. Backtest-ul inițial arăta mecanic solid — 228 tranzacții long/0 short, randament per tranzacție ~2.1% care acoperea comisioanele, pozitiv în toate regimurile de volatilitate — deci analistul l-a aprobat pentru optimizarea completă a fazei 3. După optimizare, cifrele s-au îmbunătățit pe hârtie (Sharpe 0.95, PF 1.98, Sharpe holdout 1.17), dar statisticile de robustețe au fost decisiv defavorabile: PBO 0.6336 a încălcat pragul nerenunțabil de overfitting, Sharpe-ul deflaționat a fost doar 0.144, și nu a supraviețuit FDR la nivel de program. Cu Sharpe-ul selectat deja sub pragul de promovare 1.5, o suprafață de sensibilitate plată care nu oferă nimic concret spre care să se regleze, iar familia de momentum SOL murind repetat înainte, strategia a fost abandonată după o singură iterație ca fiind candidat overfitting-la-căutare, fără semnificație statistică.

Momentum single-name 4H OHLCV care se situează sub nivelul de ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tinde să moară la deflaționare chiar și cu un holdout pozitiv — un avantaj puternic per tranzacție și un holdout reușit nu pot salva un candidat cu PBO ridicat și Sharpe deflaționat scăzut.

Analistul a abandonat-o după optimizare din cauza eșecului nerenunțabil al pragului HARD — PBO 0.6336 > 0.5 — întărit de Sharpe-ul deflaționat 0.144 (<<0.95), is_significant=false, și eșecul de a supraviețui FDR la nivel de program, indicând că parametrii selectați reprezentau zgomot best-of-N, nu un avantaj real.

O suprapunere de momentum long-only, cu cont în cash, pe SOLUSDT spot (bare 4H) care cumpără SOL doar atunci când un vârf de volum confirmă momentumul direcțional și altfel rămâne flat, cu scopul de a capta jumătatea long a unui avantaj de momentum confirmat de volum pe venue-ul spot scump.

Backtest-ul optimizat pe ~6 ani (13,295 bare, 112 tranzacții) a returnat 134.1% total cu Sharpe 0.95, factor de profit 1.98, rată de câștig 43.8% și drawdown maxim de 16.0%; randamentul per tranzacție de 3.06% a depășit costul de round-trip spot de ~0.20% cu o marjă amplă, iar holdout-ul a fost trecut (Sharpe 1.17 pe 14 tranzacții).