BTC Міжбіржовий Carry на диференціалі ставок фандингу (Binance USD-M проти Hyperliquid Perp, дельта-нейтральна лонг-шорт)

Дельта-нейтральна, крос-біржова, двонога carry-стратегія, яка збирає тривалий FUNDING-RATE DIFFERENTIAL між BTC безстроковим ф'ючерсом на Binance USD-M та BTC безстроковим ф'ючерсом на Hyperliquid. Ці дві біржі мають різний склад учасників (Binance: глобальний роздрібний + інституційний; Hyperliquid: ончейн/DeFi-нативний потік), тому їхні 8-годинні ставки фандингу регулярно розходяться, тоді як ціни маркування залишаються тісно пов'язаними (обидві відстежують той самий BTC спотовий індекс, базис зазвичай < 0.10%). Коли ставка фандингу на біржі A суттєво вища, ніж на біржі B, трейдер, який LONG дешевшу за фандингом біржу та SHORT дорожчу за фандингом біржу, збирає чистий диференціал фандингу кожен період, утримуючи ~нульову чисту цінову експозицію. Це NOT стратегія цінових патернів (клас, який неодноразово зазнав невдачі в цій сесії) — це структурний збір грошового потоку. Вона також механічно відрізняється від ETH spot-perp фандинг-базис carry, що зараз в розробці: це perp-vs-perp ACROSS на двох біржах, що захоплює фандинг DIFFERENTIAL, а не абсолютний spot-perp базис. Заповнює одразу три недостатньо представлені квоти (крос-біржовий 6.7%→ціль 15%, HYPERLIQUID 5.8%→ціль 20%, long_short 14.1% проти лише-лонг 85.9%). Свідомо мінімальна кількість параметрів (3) задля уникнення walk-forward перенавчання, яке відкинуло RSI-відскок та стратегії Three-White-Soldiers.