BTC Кэрри-стратегия на дифференциале ставок финансирования между биржами (Binance USD-M против Hyperliquid Perp, дельта-нейтральная длинная-короткая позиция)

Дельта-нейтральная, кросс-биржевая, двухногая кэрри-стратегия, которая извлекает устойчивый FUNDING-RATE DIFFERENTIAL между бессрочным контрактом BTC на Binance USD-M и бессрочным контрактом BTC на Hyperliquid. Эти две площадки имеют разный состав участников (Binance: глобальные розничные + институциональные трейдеры; Hyperliquid: ончейн/DeFi-нативный поток), поэтому их 8-часовые ставки финансирования регулярно расходятся, в то время как их маркировочные цены остаются тесно связанными (обе отслеживают один и тот же спот-индекс BTC, базис обычно < 0.10%). Когда финансирование на площадке A существенно выше, чем на площадке B, трейдер, занимающий LONG позицию на площадке с более дешёвым финансированием и SHORT позицию на площадке с более дорогим финансированием, собирает чистый дифференциал финансирования за каждый период, неся при этом практически нулевой чистый ценовой риск. Это NOT стратегия на ценовых паттернах (класс стратегий, который неоднократно проваливался в этой сессии) — это структурный сбор денежных потоков. Она также механически отличается от находящейся в разработке кэрри-стратегии на спот-перп базисе финансирования ETH: здесь речь идёт о перп-против-перп ACROSS двух бирж, что захватывает DIFFERENTIAL финансирования, а не абсолютный спот-перп базис. Одновременно заполняет три недопредставленные квотные категории (кросс-биржевая 6.7%→цель 15%, HYPERLIQUID 5.8%→цель 20%, long_short 14.1% против стратегий только на покупку 85.9%). Намеренно минимальное количество параметров (3), чтобы избежать переобучения при walk-forward тестировании, которое привело к отказу от стратегий отскока RSI и «Три белых солдата».