BTC Inter-Exchange Funding-Rate Differential Carry (Binance USD-M vs Hyperliquid Perp, Delta-Nøytral Long-Short)

En delta-nøytral, cross-venue, to-bens carry-strategi som høster den vedvarende FUNDING-RATE DIFFERENTIAL mellom BTC-perpetualen på Binance USD-M og BTC-perpetualen på Hyperliquid. De to handelsplassene har ulik deltakersammensetning (Binance: global retail + institusjonell; Hyperliquid: on-chain/DeFi-nativ flyt), så deres 8-timers fundingrenter divergerer rutinemessig mens mark-prisene deres forblir tett koblet (begge følger den samme BTC-spotindeksen, basis vanligvis < 0.10%). Når funding på handelsplass A er vesentlig høyere enn på handelsplass B, vil en trader som er LONG den billigere-funding-handelsplassen og SHORT den dyrere-funding-handelsplassen samle inn netto fundingdifferansen hver periode, mens vedkommende bærer ~null netto priseksponering. Dette er NOT en prismønster-strategi (kategorien som gjentatte ganger har mislyktes denne økten) — det er en strukturell kontantstrøm-høsting. Det er også mekanisk forskjellig fra den allerede planlagte ETH spot-perp fundingbasis-carryen: dette er perp-vs-perp ACROSS to børser, som fanger fundingen DIFFERENTIAL snarere enn en absolutt spot-perp-basis. Fyller tre underrepresenterte kvotebøtter samtidig (cross-venue 6.7%→mål 15%, HYPERLIQUID 5.8%→mål 20%, long_short 14.1% vs kun-long 85.9%). Bevisst minimalt antall parametere (3) for å unngå walk-forward-overtilpasningen som førte til at RSI-bounce- og Three-White-Soldiers-strategiene ble forlatt.