L1 Sektorikori Poikkileikkaava Momentum Long-Short (Viikoittainen)

DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM -strategia korissa, jossa on 5 merkittävää Layer-1 perpetual-futuuria (BTC, ETH, SOL, BNB, ADA — kaikilla on 5+ vuotta Binance USD-M -dataa). Jokaisella viikon päätöksellä järjestä 5 instrumenttia niiden takautuvan 4-viikon tuoton mukaan. LONG parhaat-2 suoriutujat ja SHORT heikoimmat-2 suoriutujat, tasapainotettuna kummallakin puolella, dollari-neutraalina. Keskimmäiselle sijalle sijoittuva instrumentti suljetaan pois. Uudelleentasapainotus viikoittain. RATIONALE perustuu nyt-DECISIVE istunnon löydökseen: 17+ strategia-yrityksen jälkeen, jotka kattavat 6+ lisädatahypoteesia, 11+ alt-perp trendin seuraajaa, AND 1 cross-asset paria (ETH/BTC OOS Sharpe -4.86), THREE kokonaista mekanismiluokkaa on falsifioitu nykyisessä kryptosyklissä. Analyytikon ainoat jäljellä olevat aidosti testaamattomat kategoriat ovat: (1) alle päivän mittainen intraday, (2) pörssien välinen arbitraasi, (3) SECTOR-BASKET strategiat, (4) odota 3-6 kuukautta. Tämä ehdotus kohdistuu SECTOR-BASKET kategoriaan — rakenteellisesti eri mekanismiluokka kuin mikään aiempi yritys tässä istunnossa. CROSS-SECTIONAL MOMENTUM IS THE MOST ACADEMICALLY DOCUMENTED MOMENTUM ANOMALY: Jegadeesh-Titman (1993), Carhart (1997), Asness-Moskowitz-Pedersen (2013) — se säilyy osake-, FX, hyödyke- ja joukkovelkakirjamarkkinoilla useiden vuosikymmenten ajan. Ratkaisevasti se eroaa TIME-SERIES momenttikaupasta (joka epäonnistui kaikkien 11 alt-perp trendin seuraajien kohdalla tässä istunnossa): poikittainen momentum mittaa RELATIVE STRENGTH pysyvyyttä omaisuuserien välillä vertaisryhmässä, ei yksittäisen omaisuuserän oman hintasuunnan pysyvyyttä. Tämä tarkoittaa, että se voi toimia missä tahansa markkinasyklissä (nousu, lasku tai sivuttaisliike) kunhan jotkin omaisuuserät päihittävät toiset — mikä on aina totta. DESIGN ELEMENTS jotka ELIMINATE jokaisen istunnon epäonnistumistilan: (a) Dollari-neutraali rakenteeltaan (ei betaa kryptoon), (b) RELATIVE-vahvuinen NOT suunnan seuraaminen (ei aikasarjatrendiriippuvuutta), (c) ZERO lisädataa, (d) 5-instrumentin kori (ei yksittäispari, immuuni ETH/BTC-tyylin kointegraatiodriftille), (e) WEEKLY uudelleentasapainotus (alhainen kaupankäyntitiheys, ~52 uudelleentasapainotusta/vuosi per puoli × 4 jalkaa = ~200 kauppaa/vuosi — palkkioystävällinen), (f) MAXIMALLY SIMPLE — vain 2 parametria (järjestyslookback-viikot, korin ylä/ala k). DIFFERENTIATION FROM PIPELINE: 4 paristrategiaa (kukin 2-omaisuuserä) katettu; tämä on 4-jalan kori poikittaisjärjestyksellä — perustavanlaatuisesti eri matematiikka.