L1 Nozares groza šķērsgriezuma momentuma pirkšana-pārdošana (iknedēļas)

DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM stratēģija grozam ar 5 lielākajiem Layer-1 mūžīgajiem futuriem (BTC, ETH, SOL, BNB, ADA — visiem ir 5+ gadu Binance USD-M datu). Katrā iknedēļas slēgšanā sarindo 5 instrumentus pēc to iepriekšējā 4 nedēļu ienesīguma. LONG augšgalā esošos -2 rezultātus un SHORT apakšgalā esošos -2 rezultātus, vienāds svars katrā pusē, dolāru neitrāli. Vidējā ranga instruments tiek izslēgts. Rebalansē katru nedēļu. RATIONALE balstīts uz tagad-DECISIVE sesijas atklājumu: pēc 17+ stratēģiju mēģinājumiem, kas aptver 6+ papildu datu hipotēzes, 11+ alt-perp trenda sekotājus, AND 1 starp-aktīvu pāri (ETH/BTC OOS Sharpe -4.86), THREE veselas mehānismu klases ir tikušas atspēkotas pašreizējā kriptovalūtu režīmā. Analītiķim vienīgās atlikušās patiesi neizmēģinātās kategorijas ir: (1) apakšdienas intraday, (2) starp-platformu arbitrāža, (3) SECTOR-BASKET stratēģijas, (4) gaidīt 3-6 mēnešus. Šis priekšlikums vērsts uz SECTOR-BASKET kategoriju — strukturāli atšķirīgu mehānisma klasi nekā jebkurš iepriekšējais šīs sesijas mēģinājums. CROSS-SECTIONAL MOMENTUM IS THE MOST ACADEMICALLY DOCUMENTED MOMENTUM ANOMALY: Jegadeesh-Titman (1993), Carhart (1997), Asness-Moskowitz-Pedersen (2013) — tas saglabājas akciju, FX, preču un obligāciju tirgos daudzu gadu desmitu garumā. Būtiski, ka tas atšķiras no TIME-SERIES momentuma (kas ir tas, kas neizdevās visiem 11 alt-perp trenda sekotājiem šajā sesijā): šķērsgriezuma momentums fiksē RELATIVE STRENGTH noturību starp aktīviem vienaudžu grupā, nevis aktīva paša cenas virziena noturību. Tas nozīmē, ka tas var darboties jebkurā tirgus režīmā (buļļu, lāču vai svārstīgā), kamēr daži aktīvi pārsniedz citu sniegumu — kas vienmēr ir patiesība. DESIGN ELEMENTS, kas ELIMINATE katru sesijas neveiksmes veidu: (a) Dolāru neitrāla pēc konstrukcijas (nav beta-pret-kriptovalūtu), (b) RELATIVE-stipruma NOT virziena sekošana (nav laikrindu trenda atkarības), (c) ZERO papildu dati, (d) 5-instrumentu grozs (nevis viens pāris, imūns pret ETH/BTC-stila kointegrācijas novirzi), (e) WEEKLY rebalansēšana (zema tirdzniecības biežums, ~52 rebalansēšanas/gadā katrā pusē × 4 kāji = ~200 darījumi/gadā — komisijām draudzīgs), (f) MAXIMALLY SIMPLE — tikai 2 parametri (ranžēšanas atskaites periods nedēļās, groza augšas/apakšas k). DIFFERENTIATION FROM PIPELINE: 4 pāru stratēģijas (katra 2-aktīvu) aptvertas; šis ir 4-kāju grozs ar šķērsgriezuma ranžēšanu — fundamentāli atšķirīga matemātika.