L1 Szektorkosár Keresztmetszeti Momentum Long-Short (Heti)

A DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM stratégia egy 5 fő Layer-1 örökös határidős kosáron (BTC, ETH, SOL, BNB, ADA — mindegyik 5+ éves Binance USD-M adattal rendelkezik). Minden heti záráskor rangsorold a 5 instrumentumot a záró 4-hetes hozamuk alapján. LONG a legjobban teljesítő top-2-at, és SHORT a leggyengébben teljesítő bottom-2-t, mindkét oldalon egyenlő súlyozással, dollár-neutrálisan. A középső rangsorolású instrumentum kizárásra kerül. Heti újrasúlyozás. RATIONALE a mára DECISIVE session-megállapítás vezérli: 17+ stratégiai kísérlet után, amelyek 6+ kiegészítő adat-hipotézist, 11+ alt-perp trendkövető stratégiát, AND 1 kereszteszköz-párt (ETH/BTC OOS Sharpe -4.86) fognak át, THREE teljes mechanizmusosztályok bizonyultak cáfoltnak a jelenlegi kripto rezsimben. Az elemző egyetlen még valóban nem tesztelt kategóriái: (1) napon belüli (sub-daily intraday), (2) piacok közötti arbitrázs, (3) SECTOR-BASKET stratégiák, (4) várni 3-6 hónapot. Ez a javaslat a SECTOR-BASKET kategóriát célozza meg — ez strukturálisan eltérő mechanizmusosztály, mint a jelen session bármely korábbi kísérlete. CROSS-SECTIONAL MOMENTUM IS THE MOST ACADEMICALLY DOCUMENTED MOMENTUM ANOMALY: Jegadeesh-Titman (1993), Carhart (1997), Asness-Moskowitz-Pedersen (2013) — fennmaradt részvény-, FX-, árucikk- és kötvénypiacokon keresztül, sok évtizeden át. Lényeges, hogy különbözik a TIME-SERIES momentumtól (ami az összes 11 alt-perp trendkövetőnél megbukott ebben a session-ben): a keresztmetszeti momentum az eszközök közötti RELATIVE STRENGTH fennmaradását ragadja meg egy referenciacsoporton belül, nem pedig egy eszköz saját árirányának fennmaradását. Ez azt jelenti, hogy bármilyen piaci rezsimben (bull, bear vagy oldalazó) működhet, amíg néhány eszköz felülteljesíti a többit — ami mindig igaz. DESIGN ELEMENTS, amely ELIMINATE minden session-beli hibamódot: (a) dollár-neutrális a konstrukció révén (nincs kripto-béta kitettség), (b) RELATIVE-erősségű NOT irány-követés (nincs idősoros trendfüggőség), (c) ZERO kiegészítő adat, (d) 5-instrumentumos kosár (nem egyetlen pár, immunis a ETH/BTC-stílusú kointegrációs elcsúszásra), (e) WEEKLY újrasúlyozás (alacsony kereskedési gyakoriság, ~52 újrasúlyozás/év oldalanként × 4 láb = ~200 kereskedés/év — díjbarát), (f) MAXIMALLY SIMPLE — csak 2 paraméter (rangsorolási visszatekintési hetek, kosár top/bottom k). DIFFERENTIATION FROM PIPELINE: 4 párstratégia (mindegyik 2-eszközös) lefedve; ez egy 4-lábú kosár keresztmetszeti rangsorolással — alapvetően eltérő matematika.