SolHyperliquidVolumeConfirmedMomentumLS

SOL Momentum confirmé par le volume, long-short sur HYPERLIQUID (SOLUSD.HYPERLIQUID, 4H — même avantage porté vers la plateforme DEX sous-représentée)

L’hypothèse est explicitement un portage du mécanisme de momentum confirmé par le volume vers Hyperliquid ; l’implémentation conserve donc un mécanisme identique à celui de la variante sœur ETH/Binance et ne change que ce qu’impose la plateforme : l’instrument SOLUSD.HYPERLIQUID, les barres de 4H (horizon de moyen/long terme), le pas de taille de 0.01 de SOL, et le montant notionnel minimum de $10 d’Hyperliquid. HYPERLIQUID (MARGIN) est la plateforme requise pour deux raisons indépendantes : la stratégie prend des positions de momentum SHORT ainsi que des positions longues, ce qu’un compte au comptant CASH ne permet pas, et l’hypothèse porte spécifiquement sur la plateforme DEX ; le portage est également favorable en matière de frais, puisque le coût taker aller-retour d’environ 0.09% de HL est inférieur à celui d’environ 0.10% de Binance USD-M, tandis qu’un mouvement SOL confirmé sur 4H parcourt 2-5%. La participation est mesurée par rapport à une référence MEDIAN, car la distribution du volume est asymétrique à droite et une référence fondée sur la moyenne, gonflée par un pic antérieur, masque la prochaine véritable poussée. Le signal est renvoyé en continu dans ses unités naturelles ATR à chaque barre (jamais conditionné par la condition d’entrée), l’exigence de poussée du volume étant exprimée sous forme de poids dans le signal et revérifiée comme condition impérative à l’entrée, afin qu’un mouvement important sur un faible volume ne soit jamais négocié. L’exigence de franchissement empêche de reprendre position sur le même mouvement à fort volume à chaque barre. Seuls 3 paramètres sont ajustables (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) ; le seuil d’entrée, l’hystérésis de sortie, la fenêtre de référence, la période de ATR et risk_pct sont verrouillés afin que l’optimiseur ne puisse pas acheter du Sharpe avec du notionnel plutôt qu’avec un avantage. Aucun flux supplémentaire, aucune composante supplémentaire, aucun compteur dépendant du processus : chaque quantité est une fonction pure du tampon de barres, de sorte que les redémarrages, les backtests et les simulations par rejeu concordent. Le travail par barre est borné (~90 lectures d’éléments plus un tri de 60 éléments) et indépendant de l’historique accumulé, ce qui maintient largement l’environnement de test dans sa limite de temps réel d’exécution. La présence de barres SOLUSD.HYPERLIQUID 4-HOUR dans le catalogue est confirmée de 2024-01-25 à aujourd’hui (~3,600 barres), de sorte que la fenêtre de l’environnement de test dispose de données en abondance.

Espérance de gain négative sur un échantillon fiable de 208 transactions / 955 jours : avg_trade_return_pct -0.027% (en dessous de ZERO, très inférieur au plancher de frais de 0.15% sur Hyperliquid), profit_factor 1.07 (zone où les frais pèsent sur la performance), ratio de Sharpe de 0.229 avec CI à cheval sur zéro. C’est NOT optimisable — un avantage par transaction déjà inférieur aux coûts de transaction ne peut pas être réglé pour les dépasser, et le pipeline rétrograde de toute façon une décision « optimiser » dans ce cas. Le résultat global positif affiché (+16.5%, +$47/transaction USD) est un artefact de pondération par la taille concentré sur une seule journée (2026-08-27 +29.78%) ; l’impact de marché absorbe 31.76% du PnL brut. Point crucial, la stratégie LOSES dans le tercile de volatilité sous stress (-15.1%, ratio de Sharpe de -0.63) — précisément le régime de forte participation que le filtre de volume est censé exploiter —, de sorte que la condition de participation n’apporte aucun avantage, confirmant la préoccupation de QA. Il s’agit de la variante sœur ETH/Binance portée sur Hyperliquid, et les portages de momentum à simple TF/double TF vers la plateforme DEX ont échoué à plusieurs reprises (hyperliquid 0/N). Cela ne vaut pas 2 heures d’optimisation. Schéma d’échec : fee_edge / avantage inférieur aux coûts.

Momentum 4H long/short sur le perpétuel Hyperliquid SOLUSD, conditionné par la participation du volume. À chaque barre, il calcule un signal continu = (variation du prix sur mom_lookback barres, en unités de ATR) x min(1, volume courant / volume médian des 60 barres précédentes / vol_surge_mult). Il entre long lorsque ce signal franchit à la hausse +1.0 ATR avec la poussée effectivement confirmée (participation >= 1), short lors du franchissement baissier symétrique, et reste à plat dans les autres cas. Les sorties sont structurelles : momentum s'inversant de 0.25 ATR contre la position (hystérésis afin qu'une pause intra-jambe n'écourte pas le gain et ne facture pas un second aller-retour), ou stop suiveur de trail_atr_mult ATR depuis le meilleur cours de clôture depuis l'entrée. Le dimensionnement risque un 2% fixe des fonds propres jusqu'à la distance du stop suiveur, plafonné à 1x de notionnel en fonds propres, de sorte que la taille de la position diminue lorsque la volatilité SOL augmente ; effet de levier 1.0 et aucune marge n'est requise.

Vérifier que FactoryStrategy utilise le min_bars_required() de la sous-classe pour le contrôle du warm-up ; si elle ignore les surcharges, la fenêtre de warmup prévue ne serait pas respectée.

min_bars_required(self) surcharge une méthode du framework de base. Cela semble délibéré (renvoie le maximum des besoins de warmup vol_window/atr_period/mom_lookback) et l'analyse statique ne l'a signalé qu'à titre informatif. Aucun problème fonctionnel, mais il faut confirmer que le template de base consulte cette surcharge plutôt que sa propre valeur pour le contrôle du warmup.

Les résultats en environnement de test sans optimisation sont peu convaincants : avg_trade_return_pct -0.027% (en dessous de zéro), PF 1.12, ratio de Sharpe de 0.23 sur 208 transactions, et la stratégie LOSES dans le tercile de volatilité sous stress (rendement de -15.1%, ratio de Sharpe de -0.63) — précisément le régime de forte volatilité qu’un filtre de momentum confirmé par le volume est censé exploiter. Le rendement total affiché de +16.5% est porté par les terciles calme/normal. La composante vendeuse est plus faible (short_win_rate 0.31 contre 0.45 pour la composante acheteuse). Il s’agit d’un test sommaire sur un seul tirage de paramètres, donc ce résultat n’est pas bloquant, mais l’analyste devrait confirmer que la condition de participation apporte réellement un avantage par rapport au simple momentum sur 4H sur l’ensemble de l’historique et vérifier si le résultat négatif en régime de stress est structurel avant d’optimiser.

Stratégie OHLCV propre et bien formée sur un seul instrument ; les trades mettent correctement en œuvre l'hypothèse de momentum confirmé par le volume (équilibre entre 97 long / 111 short, entrées à validation croisée, 208 trades sur 955 jours — un échantillon fiable).

Metrics_reliable=true, il s'agit donc d'un test équitable et décisif de l'avantage porté.

avg_trade_return_pct = -0.027% — BELOW ZERO et largement inférieur au plancher de frais Hyperliquid de 0.15%. L'avantage par trade (l'unité comparable aux frais) est négatif ; l'optimisation ne peut pas relever un avantage déjà inférieur aux coûts.

profit_factor 1.07 se situe dans la zone classique de dérive due aux frais (L22/L10) — l'avantage brut est à peine présent et est absorbé par les coûts. L'impact représente 31.76% du PnL brut (impact_cost_pct) et la commission 4.33% — les coûts de trading dominent.

Le résultat global positif affiché (+16.5% au total, +$47/transaction USD) est un artefact de pondération par la taille concentré sur une seule journée (2026-08-27 = +29.78% de rendement journalier) ; le rendement par transaction équipondéré est négatif, de sorte que, hors ce résultat, le portefeuille est essentiellement non viable après coûts.

Perd dans le tercile de volatilité STRESSED (-15.1%, Sharpe -0.63) — exactement le régime de forte participation qu'un filtre de momentum confirmé par le volume est censé exploiter ; la porte de participation n'ajoute aucun avantage là où elle le devrait. La préoccupation concernant l'avantage de QA est confirmée sur l'historique complet.

Jambe short faible (short_win_rate 0.31), Sharpe 0.229 avec CI [-0.96, 1.35] chevauchant zéro, 2025 négatif sur un an (-12.7%), durée maximale de 555 jours pour DD, information_ratio -0.38 par rapport à l'indice de référence.

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Un avantage de momentum qui couvre à peine les frais sur un CEX ne survit pas à un portage vers une autre plateforme ; le rendement net par transaction doit être positif pour que l’optimisation en vaille la peine.

Abandonné lors de la phase d'examen du backtest préalable à l'optimisation — une espérance négative n'est pas optimisable, le titre positif était un artefact de pondération par la taille sur une seule journée (2026-08-27), et la stratégie a perdu dans le tercile de volatilité stressée que le filtre de volume était censé exploiter.

Prendre le momentum 4H SOL long/short sur le perpétuel HYPERLIQUID uniquement lorsqu'une poussée de volume simultanée confirme une participation réelle, en portant vers la plateforme DEX l'avantage du filtre de participation du frère ETH/Binance.

Sur 955 jours et 208 trades, le rendement total affiché est de +16.5%, mais le Sharpe est de 0.229 (CI chevauchant zéro), le facteur de profit de 1.07, le taux de réussite de 36.5%, et l'avantage par trade est négatif (avg_trade_return_pct -0.027%), l'impact absorbant 31.76% du PnL brut.